Exponenta Banner

tbillprice

Ценовой Казначейский вексель

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = tbillprice(Rate,Settle,Maturity)
Price = tbillprice(___,Type)

Описание

пример

Price = tbillprice(Rate,Settle,Maturity) вычисляет цену Казначейского векселя, учитывая выражение или учетную ставку.

пример

Price = tbillprice(___,Type) добавляет дополнительный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Учитывая Казначейский вексель со следующими характеристиками, вычислите цену Казначейского векселя с помощью доходности по облигациям (Type= 2 ) как введено.

Rate = 0.045;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Type = 2;

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 97.8172
Скрипт Open Live Script

Используйте tbillprice оценивать портфель Казначейских векселей.

Rate = [0.045; 0.046];
Settle = {'02-Jan-02'; '01-Mar-02'};
Maturity = {'30-June-02'; '30-June-02'};
Type = [2 3];

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539
Скрипт Open Live Script

Используйте tbillprice оценивать портфель Казначейских векселей с помощью datetime входной параметр. 

Rate = [0.045; 0.046];
Type = [2 3];

Settle = datetime({'2002-01-02';'2002-03-01'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Maturity = datetime({'2002-06-30';'2002-06-30'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539

Входные параметры

свернуть все

Доходность по облигациям, выражение денежного рынка или учетная ставка (заданный входом Type) в виде скаляра NTBILLS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Тип уровня (определяет, как интерпретировать значения, вводимые в Rate) в виде числового значения 1,2, или 3 использование скаляра или NTBILLS- 1 вектор.

Примечание

Базис доходности по облигациям является фактическим/365. Базис выражения денежного рынка является фактическим/360. Базис учетной ставки является фактическим/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены казначейского векселя за каждую поверхность за 100$, возвращенную как NTBILLS- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы SIA Fixed Income Securities за Цену, Выражение и Начисленные проценты. Объем 1, 3-й выпуск, стр 44–45.

[2] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

| | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка