Параметры казначейской облигации, данные параметры Казначейского векселя
[вновь заявляет о параметрах рынка Казначейского векселя США в форме Казначейской облигации США как облигации с нулевым купоном. Эта функция делает Казначейские векселя непосредственно сопоставимыми с Казначейскими облигациями и примечаниями.TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)
В этом примере показано, как вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×
0 7.2976 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2979 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2982 0.0010 0.0010 0.0000
В этом примере показано, как использовать datetime введите, чтобы вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); data = TBill(:,2:end); t=[table(dates) array2table(data)]; [TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
CouponRate Maturity Bid Asked AskYield
__________ ___________ ______ ______ ________
0 02-Jan-1998 99.854 99.855 0.053
0 05-Feb-1998 99.344 99.349 0.0544
0 05-Mar-1998 98.942 98.946 0.054
Settle = 3x1 datetime
22-Dec-1997
22-Dec-1997
22-Dec-1997
TBillMatrix — Параметры казначейского векселяПараметры казначейского векселя в виде таблицы с 5 столбцами или N- 5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:
Maturity (Необходимая) Дата погашения Казначейских векселей в виде последовательного номера даты при использовании матрицы. Использование datenum преобразовывать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TBillMatrix таблица, Maturity даты могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.
DaysMaturity (Необходимые) Дни к зрелости в виде целого числа. Дни к зрелости заключаются в кавычки на базисе дня пропуска; фактическим номером дней от урегулирования до зрелости является DaysMaturity + 1.
Bid (Требуемый) уровень банковской учетной ставки Предложения (процентная скидка от номинальной стоимости, в которой мог быть куплен счет, пересчитала на год на базисе простого процента) в виде десятичной дроби.
Asked (Требуемый) Спрошенный уровень банковской учетной ставки в виде десятичной дроби.
AskYield (Требуемое) Спрошенное выражение (доходность по облигациям от содержания счета к зрелости, пересчитанной на год на базисе простого процента и принятии 365-дневного года) в виде десятичной дроби.
Типы данных: double | table
TBondMatrix — Параметры казначейской облигацииПараметры казначейской облигации, возвращенные как таблица или матрица в зависимости от TBillMatrix входной параметр.
Когда TBillMatrix таблица, TBondMatrix также таблица и тип переменной для Maturity даты в TBondMatrix (столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity в TBillMatrix. Например, если Maturity даты являются массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.
Когда TBillMatrix входом является N- 5 матрица, затем каждая строка описывает Казначейскую облигацию.
Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix :
CouponRate Купонная ставка (Столбца 1), которая всегда является 0 поскольку Казначейские векселя являются, по определению, инструментом нулевого купона.
.
Maturity (Столбец 2) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity в TBillMatrix (последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).
Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинальной стоимости в размере 100$.
Asked (Столбец 4) Запрашиваемая цена на основе номинальной стоимости в размере 100$.
AskYield (Столбец 5) Спрошенный доход до срока погашения: эффективный возврат из содержания связи к зрелости, пересчитанной на год на базисе сложного процента.
Settle — Расчетные дни подразумеваются датами погашения и номером дней к кавычке зрелостиРасчетные дни подразумеваются датами погашения и номером дней к кавычке зрелости, возвращенной как N- 5 вектор, содержащий последовательные числа даты, по умолчанию. Settle возвращен как массив datetime только если вход TBillMatrix таблица, содержащая массивы datetime для Maturity в первом столбце.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.