tick2ret

Преобразуйте ценовой ряд, чтобы возвратить ряд

Описание

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(Data) вычисляет актив, возвращается для NUMOBS ценовые наблюдения за NASSETS активы.

пример

[Returns,Intervals] = tick2ret(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW. Затем преобразуйте ценовой ряд в ряд возврата, учитывая первые 10 периодических возвратов TMW.

load SimulatedStock.mat

TMW_Close = TMW(1:10,'Close');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TMW_Close)
Returns=9×1 timetable
       Time           Close   
    ___________    ___________

    05-Sep-2012      0.0017955
    06-Sep-2012       0.013741
    07-Sep-2012      -0.022591
    10-Sep-2012      -0.011557
    11-Sep-2012      -0.014843
    12-Sep-2012     -0.0012384
    13-Sep-2012      0.0081628
    14-Sep-2012    -0.00051245
    17-Sep-2012       -0.02902

Intervals = 9x1 duration
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   24:00:00
   72:00:00

Используйте datetime введите, чтобы преобразовать ценовой ряд в ряд возврата, учитывая периодические возвраты двух запасов, наблюдаемых в первых, вторых, третьих, и четвертых кварталах.

TickSeries = [100 80
110 90
115 88
110 91];

TickTimes = datetime({'1/1/2015','1/7/2015','1/16/2015','1/28/2015'},'InputFormat','MM/dd/uuuu');
[Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)
Returns = 3×2

    0.1000    0.1250
    0.0455   -0.0222
   -0.0435    0.0341

Intervals = 3x1 duration
   144:00:00
   216:00:00
   288:00:00

Входные параметры

свернуть все

Данные для цен активов в виде NUMOBSNASSETS матрица, table, или timetable. Цены через данную строку приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Returns,Intervals] = tick2ret(TickSeries,'TickTimes',TickTimes)

Времена наблюдения, сопоставленные с ценами в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'TickTimes' и NUMOBS вектор-столбец элемента монотонно увеличивающихся времен наблюдения сопоставлен с ценами в Data. Времена потрачены любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), строки даты, массивы datetime, или как десятичные числа в произвольных модулях (например, ежегодно).

Примечание

Если вход Data тип является расписанием, информация времен строки в расписании перезаписывает TickTimes входной параметр.

Типы данных: double | datetime | string

Метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Method' и строка или вектор символов, указывающий на метод, чтобы преобразовать цены активов в возвраты.

Если методом является 'Simple', затем простые периодические возвраты во время t вычисляются как:

Returns(t) = Data(t)/Data(t-1) - 1.

Если методом является 'Continuous', непрерывные возвраты вычисляются как:

Returns(t) = log(Data(t)/Data(t-1)).

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Массив временных рядов актива возвращается, возвращенный как NUMOBS-1- NASSETS массив актива возвращается с тем же типом (матрица, таблица или расписание) как вход Data. Первая строка содержит самые старые возвраты, и последняя строка содержит новое. Возвращается через данную строку, приняты, чтобы произойти одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.

Времена интервала между последовательными ценами, возвращенными как NUMOBS-1 вектор-столбец длины, где Intervals(t) = TickTimesT- TickTimest1 .

Расширенные возможности

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте