Дисперсия
var
не рекомендуется. Использование timetable
вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.
y = var(X) y = var(X,1) y = var(X,W) y = var(X,W,DIM)
| Финансовый объект временных рядов. |
| Вектор веса используется в вычислении отклонения. |
| Размерность |
var
поддерживает финансовые объекты временных рядов на основе MATLAB®
var
функция. Смотрите var
.
y = var(X)
, если X
финансовый объект временных рядов и возвращает дисперсию каждого ряда.
var
нормирует y
N
– 1 если
N
> 1 , где
N
объем выборки. Это - несмещенное средство оценки отклонения населения от который X
чертится, настолько же долго как X
состоит из независимых, тождественно распределенных выборок. Для N
= 1 Y
нормирован на N
.
y = var(X,1)
нормирует на N
и производит второй момент выборки о ее среднем значении. var(X, 0)
совпадает с var(X)
.
y = var(X,W)
вычисляет отклонение с помощью вектора веса W
. Длина W
должен равняться длине размерности по который var
действует, и его элементы должны быть неотрицательными. var
нормирует W
суммировать к 1
. Используйте значение 0
для W
использовать нормализацию по умолчанию N
– 1 , или используйте значение
1
использовать N
.
y = var(X,W,DIM)
берет отклонение по измерению DIM
из X
.
Отклонение является квадратом стандартного отклонения. Рассмотрите если
f = fints((today:today+1)', [4 -2 1; 9 5 7])
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints (line 165) Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/display (line 66) f = desc: (none) freq: Unknown (0) 'dates: (2)' 'series1: (2)' 'series2: (2)' 'series3: (2)' '02-Oct-2017' [ 4] [ -2] [ 1] '03-Oct-2017' [ 9] [ 5] [ 7]
то
var(f, 0, 1)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [12.5 24.5 18.0]
и
var(f, 0, 2)
Warning: FINTS will be removed in a future release. Use TIMETABLE instead. > In fints/var (line 49) [9.0; 4.0]