Ценовой барьерный опцион из дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
[
вычисляет цены на барьерные опционы с помощью дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.Price
,PriceTree
]
= barrierbycrr(CRRTree
,OptSpec
,Strike
,Settle
,AmericanOpt
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)
[1] Дермен, E. i. Kani, Д. Эрдженер и я. Bardhan. “Расширенные Численные методы для Опций с Барьерами”. Журнал Финансовых аналитиков. (Ноябрь-декабрь)., 1995, стр 65–74.