Вычислите цены барьерного опциона с помощью метода конечной разности
[
вычисляет европейские и американские цены барьерного опциона на один базовый актив с помощью метода конечной разности. Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= barrierbyfd(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)barrierbyfd
принимает, что барьер постоянно проверяется.
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
,PriceGrid
,AssetPrices
,Times
]
= barrierbyfd(___,Name,Value
)barrierbyfd
принимает, что барьер постоянно проверяется.
[1] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и Другие Производные. Четвертый Выпуск. Prentice Hall. 2000, стр 646–649.
[2] Aitsahlia, F., Л. Имхоф и Т.Л. Лай. “Оценивая и страхуясь американского удара - в опциях”. Журнал Производных. Издание 11.3, 2004, стр 44–50.
[3] Рубинштайн М. и Э. Райнер. “Устраняя препятствия”. Риск. Издание 4 (8), 1991, стр 28–35.
barrierbybls
| barrierbyls
| barriersensbybls
| barriersensbyfd
| barriersensbyls