bktree
Создайте Черное-Karasinski дерево процентной ставки
Описание
Примеры
Создайте BKTree
Используя данные, если, создайте спецификацию энергозависимости BK (использующий bkvolspec), спецификация уровня (использующий intenvset), и древовидная спецификация размещения времени (использующий bktimespec). Затем используйте эти технические требования, чтобы создать дерево BK использование bktree.
Compounding = -1; ValuationDate = '01-01-2004'; StartDate = ValuationDate; VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; '12-31-2007']; VolCurve = 0.01; AlphaDates = '01-01-2008'; AlphaCurve = 0.1; Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415]; BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,... AlphaDates, AlphaCurve); RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,... 'ValuationDate', ValuationDate,... 'StartDates', ValuationDate,... 'EndDates', VolDates,... 'Rates', Rates); BKTimeSpec = bktimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding); BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree = struct with fields:
FinObj: 'BKFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
dObs: [731947 732312 732677 733042]
CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [3.9973]}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]}
Connect: {[2] [2 3 4] [2 3 4 5 6]}
FwdTree: {[1.0278] [1.0361 1.0355 1.0349] [1x5 double] [1x7 double]}
Используйте treeviewer чтобы наблюдать дерево, вы создали.
treeviewer(BKTree)
Входные параметры
Выходные аргументы
Ссылки
[1] Оболочка, J. и A. Белый. "Используя белые как оболочка деревья процентной ставки". Журнал производных. 1996.
[2] Оболочка, J. и A. Белый. "Общая белая как оболочка и супер калибровка модели". Август 2000.
Смотрите также
bkprice | bksens | bktimespec | bkvolspec | intenvset
Темы
- Оценка Используя модели дерева процентной ставки
- Используйте treeviewer, чтобы Исследовать HWTree и PriceTree При Оценке европейской Вызываемой Связи
- Калибровка белой как оболочка модели Используя данные о рынке
- Оценка структуры опций
- Понимание моделей дерева процентной ставки
- Поддерживаемые инструментальные функции процентной ставки
Представлено до R2006a