Ценовая опция составного объекта от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна
[
цены соединяют опции от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.Price
,PriceTree
]
= compoundbycrr(CRRTree
,UOptSpec
,UStrike
,USettle
,UExerciseDates
,UAmericanOpt
,COptSpec
,CStrike
,CSettle
,CExerciseDates
)
[
добавляет дополнительный аргумент для Price
,PriceTree
]
= compoundbycrr(___,CAmericanOpt
)CAmericanOpt
.
[1] Рубинштайн, Марк. “Двойные неприятности”. Риск. Издание 5, 1991, p. 73.