Ценовые опции составного объекта с помощью стандартного трехчленного дерева
[ цены соединяют опции с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево.Price,PriceTree]
= compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[ добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для Price,PriceTree]
= compoundbystt(___,Name,Value)CAmericanOpt.
Создайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2009'; EndDates = 'Jan-1-2013'; Rates = 0.035; Basis = 1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8694
Rates: 0.0350
EndTimes: 4
StartTimes: 0
EndDates: 735235
StartDates: 733774
ValuationDate: 733774
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Создайте StockSpec.
AssetPrice = 85; Sigma = 0.15; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 85
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Создайте STTTree.
NumPeriods = 4; TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, 4); STTTree = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTTree = struct with fields:
FinObj: 'STStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [733774 734139 734504 734869 735235]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
Задайте составную опцию и вычислите цену.
USettle = '1/1/09'; UExerciseDates = '1/1/12'; UOptSpec = 'call'; UStrike = 95; UAmericanOpt = 1; CSettle = '1/1/09'; CExerciseDates = '1/1/11'; COptSpec = 'put'; CStrike = 5; CAmericanOpt = 1; Price= compoundbystt(STTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates,... UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
Price = 1.7090
STTTree — Древовидная структура запаса для стандартного трехчленного дереваДревовидная структура запаса для стандартного трехчленного дерева, заданного при помощи stttree.
Типы данных: struct
UOptSpec — Определение базовой опции 'call' или 'put'Определение базовой опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов.
Типы данных: char
UStrike — Лежание в основе значения цены исполнения опциона опцииБазовое значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью 1- 1 вектор.
Типы данных: double
USettle — Лежание в основе расчетного дня опции или торговой датыБазовый расчетный день опции или торговая дата в виде 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов.
Типы данных: double | char
UExerciseDates — Лежание в основе опции осуществляет датуБазовая дата осуществления опции в виде последовательного номера даты или вектора символов даты:
Для европейской опции используйте a1- 1 вектор из базовой даты осуществления. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте 1- 2 вектор из базовых контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates 1- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.
Типы данных: double | char
UAmericanOpt — Лежание в основе типа опции0 или 1Базовый тип опции в виде NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Если UAmericanOpt NaN или не задано, опция является европейской опцией.
Типы данных: single | double
COptSpec — Определение составной опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение составной опции в виде 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
CStrike — Составные значения цены исполнения опциона опцииСоставные значения цены исполнения опциона опции для европейской и американской опции, заданной с неотрицательным целым числом с помощью NINST- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.
Типы данных: double
CSettle — Составной расчетный день опции или торговая датаСоставной расчетный день опции или торговая дата в виде 1- 1 вектор с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
CExerciseDates — Составные даты осуществления опцииСоставные даты осуществления опции в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты:
Для европейской опции используйте aNINST- 1 матрица составных дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из составных контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между ValuationDate из дерева запаса и одного перечисленного ExerciseDates.
Типы данных: double | char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,'CAmericanOpt',1)'CAmericanOpt' — Составной тип опции[0,1]Составной тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'CAmericanOpt' и NINST- 1 положительный целочисленный скаляр отмечает с помощью значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Типы данных: single | double
Price — Ожидаемые цены за составные опции во время 0Ожидаемые цены за составные опции во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор.
PriceTree — Структура с вектором из составных цен опции в каждом узлеСтруктура с вектором из составных цен опции в каждом узле, возвращенном как древовидная структура.
PriceTree структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы из цен на инструменты и вектор времен наблюдения для каждого узла.
PriceTree.PTree содержит цены.
PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.
PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.
compound option является в основном опцией на опции; это дает держателю право купить или продать другую опцию.
С составной опцией фондовый опцион ванили служит базовым инструментом. Составные опции таким образом имеют две цены исполнения опциона и две даты осуществления. Для получения дополнительной информации см. Составную Опцию.
instcompound | sttprice | sttsens | stttimespec | stttree
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.