Ценовой европеец удваивает барьерные опционы с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
вычисляет европейские двойные цены барьерного опциона с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза и приближения Икеда и Kunitomo.Price
= dblbarrierbybls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
,BarrierSpec
,Barrier
)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Price
= dblbarrierbybls(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, J. Опции, фьючерсы и другие производные. Четвертый выпуск. Верхний Сэддл-Ривер, NJ: Prentice Hall, 2000.
[2] Kunitomo, N. и M. Икеда. “Оценивая опции с кривыми контурами”. Математические финансы. Издание 2, номер 4, 1992.
[3] Рубинштайн, M. и Э. Райнер. “Устраняя Препятствия”. Риск. Издание 4, Номер 8, 1991, стр 28–35.