Cap

Cap инструментальный объект

Описание

Создайте и оцените Cap инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

Использование fininstrument создать Cap инструментальный объект.
Использование finmodel задавать HullWhite, BlackKarasinski, Black, или Normal модель для Cap инструмент.
Использование finpricer задавать Normal, Black, HullWhite, или IRTree метод ценообразования для Cap инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Cap инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

CapOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'Maturity',maturity_date)

CapOpt = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

CapOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'Maturity',maturity_date) создает Cap объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Strike и Maturity.

Cap инструмент поддерживает дно амортизации и ваниль.

пример

CapOpt = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.65,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'ResetOffset',1,'Basis',1,'DaycountAdjustedCashFlow',true,'BusinessDayConvention',"follow",'ProjectionCurve',ratecurve_object,'Name',"cap_option") создает Cap опция с забастовкой 0,65. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Cap"` | вектор символов со значением `'Cap'`

Инструментальный тип в виде строки со значением "Cap" или вектор символов со значением 'Cap'.

Типы данных: char | string

Cap Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример:

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.65,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'ResetOffset',1,'Basis',1,'DaycountAdjustedCashFlow',true,'BusinessDayConvention',"follow",'ProjectionCurve',ratecurve_object,'Name',"cap_option")

Необходимый Cap Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Strike'` — Цена исполнения опциона дна
неотрицательное десятичное значение

Цена исполнения опциона дна в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Strike' и скалярное неотрицательное десятичное значение.

Типы данных: double

`'Maturity'` — Дата погашения дна
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Дата погашения дна в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ExerciseDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Дополнительный Cap Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

`'Reset'` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой со значением `0`, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`

Сбросьте платежи частоты в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Reset' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`'Basis'` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число с одним из следующих значений:

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`'Principal'` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

Основная сумма или основное значение планируют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или расписание.

Principal принимает a timetable, где первый столбец является датами, и второй столбец является своим связанным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: double | timetable

`'ResetOffset'` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

Отстаньте в установлении норм в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ResetOffset' и числовой скаляр.

Типы данных: double

`'DaycountAdjustedCashFlow'` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | значение `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр со значением true или false.

Типы данных: логический

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов для соглашения рабочего дня. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

"actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
"follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
"modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
"previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
"modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | string

`'Holidays'` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime | массив ячеек из символьных векторов | массив строки даты | последовательный номер даты

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью datetimes, последовательные числа даты, массив ячеек векторов символов даты или массив строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',100,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

`'ProjectionCurve'` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` объект

Кривая уровня, используемая в проектировании будущих потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и ratecurve объект. Этот объект должен быть создан с помощью ratecurve. Используйте этот дополнительный вход, если прямая кривая отличается от дисконтной кривой.

Типы данных: object

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное значение

Значение цены исполнения опциона опции, возвращенное как скалярное неотрицательное значение.

Типы данных: double

`Maturity` — Дата погашения дна
datetime

Дата погашения дна, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

`Reset` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой

Сбросьте платежи частоты в год, возвращенный как числовой скаляр.

Типы данных: double

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

Основная сумма или основное расписание значения, возвращенное как скаляр, числовой для основной суммы или расписания для основного расписания значения.

Типы данных: double | timetable

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

Отстаньте в установлении норм, возвращенном как числовой скаляр.

Типы данных: double

`DaycountAdjustedCashFlow` — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода
`false` (значение по умолчанию) | значение `true` или `false`

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода, возвращенного как логическое со значением true или false.

Типы данных: логический

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | строка

Соглашения рабочего дня, возвращенные как строка.

Типы данных: string

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как datetimes.

Типы данных: datetime

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | структура

Кривая уровня, используемая в проектировании будущих потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Примеры

свернуть все

Ценовой инструмент дна ванили Используя белый как оболочка и белый как оболочка калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль Cap инструмент при использовании HullWhite модель и HullWhite метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект.

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.02,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")

CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0200
                    Maturity: 30-Jan-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте HullWhite Объект модели

Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.62,'Sigma',0.99)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.6200
    Sigma: 0.9900

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте HullWhite Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать HullWhite объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  HullWhite with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

Price = price(outPricer,CapOpt)

Price = 2.9366

Ценовой инструмент дна ванили Используя нормальный и нормальный калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль Cap инструмент, когда вы используете Normal модель и Normal метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve поскольку базовая процентная ставка изгибается для cap инструмент.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект.

CapOpt = fininstrument("Cap",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Strike',0.04,'ProjectionCurve',myRC)

CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0400
                    Maturity: 15-Sep-2022
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: ""

Создайте Normal Объект модели

Используйте finmodel создать Normal объект модели.

NormalModel = finmodel("Normal",'Volatility',0.01)

NormalModel = 
  Normal with properties:

    Volatility: 0.0100

Создайте Normal Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Normal объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',NormalModel)

outPricer = 
  Normal with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Shift: 0
            Model: [1x1 finmodel.Normal]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer, CapOpt)

Price = 0.0701

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: []

Цена, амортизирующая инструмент дна Используя черный и черный калькулятор цен модели

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить амортизацию Cap инструмент, когда вы используете Black модель и Black метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать амортизацию Cap инструментальный объект.

CADates = [datetime(2020,9,1) ; datetime(2023,9,1)];
CAPrincipal = [100; 85];
Principal = timetable(CADates,CAPrincipal);

CapOpt = fininstrument("Cap",'Maturity',datetime(2023,9,1),'Strike',0.015,'Principal',Principal,'Name',"cap_amortizing_option")

CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0150
                    Maturity: 01-Sep-2023
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                   Principal: [2x1 timetable]
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_amortizing_option"

Создайте Black Объект модели

Используйте finmodel создать Black объект модели.

BlackModel = finmodel("Black",'Volatility',0.2)

BlackModel = 
  Black with properties:

    Volatility: 0.2000
         Shift: 0

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,1);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calyears([1 2 3 4 5 7 10])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
            
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Создайте Black Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Black объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackModel,'DiscountCurve',myRC)

outPricer = 
  Black with properties:

            Model: [1x1 finmodel.Black]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену за Cap инструмент.

Price = price(outPricer,CapOpt)

Price = 0.3897

Ценовой инструмент дна ванили Используя белую как оболочка модель и калькулятор цен IRTree

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль Cap инструмент при использовании HullWhite модель и IRTree метод ценообразования.

Создайте Cap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать Cap инструментальный объект.

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.02,'Maturity',datetime(2020,1,30),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")

CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.0200
                    Maturity: 30-Jan-2020
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создайте HullWhite Объект модели

Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.

HullWhiteModel = finmodel("HullWhite",'Alpha',0.01,'Sigma',0.10)

HullWhiteModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.0100
    Sigma: 0.1000

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте IRTree Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

CFdates = cfdates(Settle, CapOpt.Maturity, CapOpt.Reset, CapOpt.Basis);
outPricer = finpricer("IRTree",'Model',HullWhiteModel,'DiscountCurve',myRC,'TreeDates',CFdates')

outPricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [6x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена Cap Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для Cap инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,CapOpt,["all"])

Price = 2.7733

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x4 table]
    PricerData: [1x1 struct]

outPR.Results

ans=1×4 table
    Price      Vega      Gamma     Delta 
    ______    ______    _______    ______

    2.7733    31.655    -49.227    28.932

Больше о

развернуть все

\cap

cap является контрактом, который включает гарантию, которая устанавливает максимальную процентную ставку платежи держателя, на основе в противном случае плавающей процентной ставки.

Выплата для дна: $\max (C u r r e n t R a t e - C a p R a t e, 0)$

Для получения дополнительной информации смотрите Кэпа.

Документация

Cap

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

InstrumentType — Инструментальный тип представьте в виде строки со значением "Cap" | вектор символов со значением 'Cap'

'Strike' — Цена исполнения опциона дна неотрицательное десятичное значение

'Maturity' — Дата погашения дна datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

'Reset' — Сбросьте платежи частоты в год 1 (значение по умолчанию) | числовой со значением 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12

'Basis' — Дневной базис количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

'Principal' — Основная сумма или основное расписание значения100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

'ResetOffset' — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | числовой

'DaycountAdjustedCashFlow' — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода false (значение по умолчанию) | значение true или false

'BusinessDayConvention' — Соглашения рабочего дня "actual" (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

'ProjectionCurve' — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | ratecurve объект

'Name' — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

Свойства

Strike — Значение цены исполнения опциона опции неотрицательное значение

Maturity — Дата погашения дна datetime

Reset — Сбросьте платежи частоты в год 1 (значение по умолчанию) | числовой

Basis — Дневной базис количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

Principal — Основная сумма или основное расписание значения100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

ResetOffset — Отстаньте в установлении норм0 (значение по умолчанию) | числовой

DaycountAdjustedCashFlow — Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода false (значение по умолчанию) | значение true или false

BusinessDayConvention — Соглашения рабочего дня "actual" (значение по умолчанию) | строка

Holidays — Праздники используются в вычислении рабочих дней NaT (значение по умолчанию) | datetime

ProjectionCurve — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности ratecurve.empty (значение по умолчанию) | структура

Name — Пользовательское имя для инструмента " " (значение по умолчанию) | строка

Примеры

Ценовой инструмент дна ванили Используя белый как оболочка и белый как оболочка калькулятор цен модели

Ценовой инструмент дна ванили Используя нормальный и нормальный калькулятор цен модели

Цена, амортизирующая инструмент дна Используя черный и черный калькулятор цен модели

Ценовой инструмент дна ванили Используя белую как оболочка модель и калькулятор цен IRTree

Больше о

\cap

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`InstrumentType` — Инструментальный тип
представьте в виде строки со значением `"Cap"` | вектор символов со значением `'Cap'`

`'Strike'` — Цена исполнения опциона дна
неотрицательное десятичное значение

`'Maturity'` — Дата погашения дна
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`'Reset'` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой со значением `0`, 1, 2, 3, 4, 6, или `12`

`'Basis'` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'Principal'` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | скаляр, числовой | расписание

`'ResetOffset'` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

`'BusinessDayConvention'` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`'ProjectionCurve'` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | `ratecurve` объект

`'Name'` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | представляет в виде строки | вектор символов

`Strike` — Значение цены исполнения опциона опции
неотрицательное значение

`Maturity` — Дата погашения дна
datetime

`Reset` — Сбросьте платежи частоты в год
1 (значение по умолчанию) | числовой

`Basis` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Principal` — Основная сумма или основное расписание значения
100 (значение по умолчанию) | числовой | расписание

`ResetOffset` — Отстаньте в установлении норм
0 (значение по умолчанию) | числовой

`BusinessDayConvention` — Соглашения рабочего дня
`"actual"` (значение по умолчанию) | строка

`Holidays` — Праздники используются в вычислении рабочих дней
`NaT` (значение по умолчанию) | datetime

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих потоков наличности
`ratecurve.empty` (значение по умолчанию) | структура

`Name` — Пользовательское имя для инструмента
`" "` (значение по умолчанию) | строка