Exponenta Banner

FloatBond

FloatBond инструментальный объект

расширьте все на странице

Описание

Создайте и оцените FloatBond инструментальный объект, использующий этот рабочий процесс:

  1. Использование fininstrument создать FloatBond инструментальный объект.

  2. Используйте ratecurve задавать модель кривой для FloatBond инструмент.

  3. Использование finpricer задавать Discount метод ценообразования для FloatBond инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для FloatBond инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

FloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date)
FloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value)

Описание

пример

FloatBondObj = fininstrument(InstrumentType,'Spread',spread_value,'Maturity',maturity_date) создает FloatBond объект путем определения InstrumentType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" Spread и Maturity.

FloatBond инструмент поддерживает долговое обязательство с плавающей ставкой ванили и долговое обязательство с плавающей ставкой амортизации. Для получения дополнительной информации смотрите Долговое обязательство с плавающей ставкой.

пример

FloatBondObj = fininstrument(___,Name,Value) устанавливает дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument") создает FloatBond инструмент с распространением 0,6 и зрелость от 30 января 2019. Можно задать несколько аргументов пары "имя-значение".

Входные параметры

развернуть все

Инструментальный тип в виде строки со значением "FloatBond" или вектор символов со значением 'FloatBond'.

Типы данных: char | string

FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: FloatBondObj = fininstrument("FloatBond",'Spread',0.6,'Maturity',datetime(2019,1,30),'Basis',1,'Principal',100,'FirstCouponDate',datetime(2016,1,30),'EndMonthRule',true,'Name',"float_bond_instrument")
Необходимый FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Десятичное значение по ссылочному уровню в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Spread' и скалярное неотрицательное десятичное число.

Типы данных: double

Дата погашения в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Maturity' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Maturity свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Дополнительный FloatBond Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Частота платежей в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Reset' и скалярное целое число. Значения для Reset : 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число с помощью одного из следующих значений:

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Отвлеченная основная сумма или основное значение планируют в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и числовой скаляр или расписание.

Principal принимает a timetable, где первый столбец является датами, и второй столбец является связанным отвлеченным основным значением. Дата указывает в последний день, что основное значение допустимо.

Типы данных: double | timetable

Кривая уровня для проектирования плавающих потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и ratecurve объект. Необходимо создать этот объект с помощью ratecurve.

Типы данных: object

Отстаньте в установлении норм в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ResetOffset' и числовой скаляр.

Типы данных: double

Последний плавающий курс для FloatBond объект в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LatestFloatingRate' и скалярное десятичное число.

Типы данных: double

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DaycountAdjustedCashFlow' и скаляр, логический со значением true или false.

Типы данных: логический

Соглашения рабочего дня в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'BusinessDayConvention' и скалярная строка или вектор символов. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:

  • "actual" — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.

  • "follow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.

  • "modifiedfollow" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.

  • "previous" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.

  • "modifiedprevious" — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.

Типы данных: char | string

Праздники, используемые в вычислении рабочих дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Holidays' и даты с помощью datetimes, последовательные числа даты, массив ячеек векторов символов даты или массив строки даты. Например:

H = holidays(datetime('today'),datetime(2025,12,15));
FloatBondObj = fininstrument("floatbond",'Spread',100,'Maturity',datetime(2025,12,15),'Holidays',H)

Типы данных: double | cell | datetime | string

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скалярное логическое значение true или false.

  • Если вы устанавливаете EndMonthRule к false, программное обеспечение игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • Если вы устанавливаете EndMonthRule к true, программное обеспечение устанавливает правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что IssueDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что FirstCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Неправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы задаете LastCouponDate но не FirstCouponDate, LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что LastCouponDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Передайте срок начала работы платежей в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скалярный datetime, последовательный номер даты, вектор символов или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что StartDate свойство хранится как datetime.

Типы данных: char | double | string | datetime

Пользовательское имя для инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Name' и скалярная строка или вектор символов.

Типы данных: char | string

Свойства

развернуть все

Количество пунктов по ссылочному уровню, возвращенному как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дата погашения, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Купоны в год, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Дневной базис количества, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Отвлеченная основная сумма или основные расписания значения, возвращенные как числовой скаляр или расписание.

Типы данных: timetable | double

Кривая уровня, которая будет использоваться в проектировании будущих потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Отстаньте в установлении норм, возвращенном как числовой скаляр.

Типы данных: double

Последний плавающий курс для FloatBond, возвращенный как скалярное десятичное число.

Типы данных: double

Отметьте, чтобы настроить потоки наличности на основе фактического дневного количества периода, возвращенного как скаляр, логический со значением true или false.

Типы данных: логический

Соглашения рабочего дня, возвращенные как строка

Типы данных: string

Праздники используются в вычислении рабочих дней, возвращенных как datetimes.

Типы данных: datetime

Правило конца месяца отмечает для генерации дат когда Maturity дата конца месяца в течение месяца с 30 или меньшим количеством дней, возвращенных как логический скаляр.

Типы данных: логический

Дата выпуска облигаций, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Неправильная первая дата купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Неправильная последняя дата купона, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Передайте срок начала работы платежей, возвращенных как datetime.

Типы данных: datetime

Пользовательское имя для инструмента, возвращенного как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

cashflowsВычисляет поток наличности для FixedBond, FloatBondподкачка, FRA, или Deposit инструмент

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ваниль FloatBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ваниль FloatBond инструментальный объект. 

FloatB = fininstrument("FloatBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'Spread',0.025,'Reset',2,'Basis',1,'Principal',100,'EndMonthRule',false,'Name',"float_bond_instrument")
FloatB = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0250
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 2
                       Basis: 1
                EndMonthRule: 0
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "float_bond_instrument"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FloatBond инструмент. 

[Price, outPR] = price(outPricer, FloatB,["all"])
Price = 109.8322

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    109.83    0.021976
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить амортизацию FloatBond инструмент, когда вы используете ratecurve и Discount метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,1,1);
ZeroTimes = calyears(1:10)';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
Compounding = 1;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding);

Создайте FloatBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать амортизацию FloatdBond инструментальный объект.

Maturity = datetime(2024,1,1);
Spread = 0.02;
Reset = 1;
ADates = datetime([2020,1,1 ; 2024,1,1]);
APrincipal = [100; 80];
Principal = timetable(ADates,APrincipal);
Floatamort = fininstrument("FloatBond",'Maturity',Maturity,'Spread',Spread,'Reset',Reset,'ProjectionCurve',ZeroCurve,'Principal',Principal)
Floatamort = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0.0200
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: [2x1 timetable]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2024
                        Name: ""

Создайте Discount Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',ZeroCurve)
outPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Цена FloatBond Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ванили FloatBond инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,Floatamort,["all"])
Price = 110.1101

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x2 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    110.11    0.028613

Больше о

развернуть все

Смотрите также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка