GoldmanSosinGatto

Создайте GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент с помощью BlackScholes модель

Описание

Создайте и оцените Lookback инструментальный объект с BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:

  1. Использование fininstrument создать Lookback инструментальный объект.

  2. Использование finmodel задавать BlackScholes модель для Lookback инструмент.

  3. Использование finpricer задавать GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен для Lookback инструмент.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для Lookback инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Описание

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType,'DiscountCurve,ratecurve_obj,'Model,model,'SpotPrice',spotprice_value) создает GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен путем определения PricerType и устанавливает свойства для необходимых аргументов пары "имя-значение" DiscountCurve, Model, и SpotPrice.

пример

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___,Name,Value) установить дополнительные свойства с помощью дополнительных пар "имя-значение" в дополнение к обязательным аргументам в предыдущем синтаксисе. Например, GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto") создает GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен.

Входные параметры

развернуть все

Тип калькулятора цен в виде строки со значением "Analytic" или вектор символов со значением 'Analytic'.

Типы данных: char | string

GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте требуемые и дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'Model',BSModel,'SpotPrice',1000,'DividendType',"continuous",'DividendValue',500,'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")
Необходимый GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DiscountCurve' и имя ранее созданного ratecurve объект.

Примечание

Задайте плоский ratecurve объект для DiscountCurve. Если вы используете неплоский ratecurve объект, программное обеспечение использует уровень в ratecurve объект в Maturity и принимает, что значение является постоянным для жизни опции акции.

Типы данных: object

Модель в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Model' и имя ранее созданного BlackScholes использование объекта модели finmodel.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'SpotPrice' и скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Дополнительный GoldmanSosinGatto Аргументы в виде пар имя-значение

развернуть все

Дивиденд запаса вводит в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendType' и вектор символов или строка. DividendType должен быть "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: char | string

Сумма дивиденда для лежания в основе запаса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'DividendValue' и скаляр, числовой для дивиденда, составляет или расписание для расписания дивиденда.

Примечание

Задайте скаляр если DividendType "continuous" и расписание, если DividendType "cash".

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'PricingMethod' и вектор символов или строка.

Примечание

Метод ценообразования по умолчанию для BlackScholes моделью является BlackScholes калькулятор цен.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

ratecurve объект для дисконтирования потоков наличности, возвращенных как ratecurve объект.

Типы данных: object

Модель, возвращенная как BlackScholes объект модели.

Типы данных: object

Текущая цена базового актива, возвращенного как скаляр, неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Это свойство доступно только для чтения.

Тип дивиденда запаса, возвращенный как строка. DividendType любой "cash" для фактических долларовых дивидендов или "continuous" для непрерывной дивидендной доходности.

Типы данных: string

Сумма дивиденда или дивиденд планируют для базового запаса, возвращенного как скаляр, числовой для суммы дивиденда или расписания для расписания дивиденда.

Типы данных: double | timetable

Аналитический метод ценообразования, возвращенный как строка.

Типы данных: string

Функции объекта

priceВычислите цену за процентную ставку, акцию или инструмент кредитного дериватива с Analytic калькулятор цен

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить плавающую забастовку Lookback инструмент, когда вы используете BlackScholes модель и GoldmanSosinGatto метод ценообразования.

Создайте Lookback Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать плавающую забастовку Lookback инструментальный объект, где Strike аргумент задан как NaN.

LookbackOpt = fininstrument("lookback",'Strike',NaN,'ExerciseDate',datetime(2021,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"european",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: NaN
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2021
             Name: "lookback_option"

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте плоский ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте GoldmanSosinGatto Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать GoldmanSosinGatto объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',0.025,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"GoldmanSosinGatto")
outPricer = 
  GoldmanSosinGatto with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0250
     DividendType: "continuous"

Цена Lookback Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для плавающей забастовки Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 53.3720
outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []

outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta        Gamma       Lambda     Vega      Theta       Rho  
    ______    _______    ___________    ______    ______    _______    _______

    53.372    0.53372    -1.4211e-06      1       181.36    -8.7793    -213.01

Введенный в R2020a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте