Создайте Credit
объект калькулятора цен для CDS
инструмент с помощью defprobcurve
Создайте и оцените CDS
инструментальный объект с defprobcurve
и Credit
метод ценообразования с помощью этого рабочего процесса:
Создайте объект кривой вероятности по умолчанию с помощью defprobcurve
.
Использование finpricer
задавать Credit
объект калькулятора цен для CDS
инструмент.
Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования для CDS
инструмент, смотрите, Выбирают Instruments, Models и Pricers.
создает CreditPricerObj
= finpricer(PricerType
,'DiscountCurve
',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve
',defprobcurve_object)Credit
объект калькулятора цен путем определения PricerType
и необходимые аргументы пары "имя-значение" DiscountCurve
и DefaultProbabilityCurve
установить свойства с помощью пар "имя-значение". Например, CreditPricerObj = finpricer("Credit",'DiscountCurve',ratecurve_obj,'DefaultProbabilityCurve',defprobcurve_obj)
создает Credit
объект калькулятора цен.
price | Вычислите цену за инструмент кредитного дериватива с Credit калькулятор цен |