Exponenta Banner

hjmsens

Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet) вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью дерева процентной ставки, созданного с hjmtree функция. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

hjmsens инструментальные типы указателей: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float'\capпол, 'RangeFloat'подкачка. Смотрите instadd для получения информации об инструментальных типах.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево и инструменты от deriv.mat файл данных. Вычислите Delta и Gamma для дна и инструментов связи, содержавшихся в инструменте, установлен. 

load deriv.mat; 
HJMSubSet = instselect(HJMInstSet,'Type', {'Fixed', 'Cap'});  
instdisp(HJMSubSet)
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       FixedReset Basis Principal Name     Quantity
1     Fixed 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       4% Fixed 80      
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
2     Cap  0.03   01-Jan-2000    01-Jan-2004    1        NaN   NaN       3% Cap 30

Вычислите Delta и Gamma для дна и инструментов связи. 

[Delta, Gamma] = hjmsens(HJMTree, HJMSubSet)
Delta = 2×1

 -272.6462
  294.9700


Gamma = 2×1
103 ×

    1.0299
    6.8526

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор NINST инструменты, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST- 1 вектор из дельт. Delta вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов выражения 100 пунктов.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST- 1 вектор из гамм. Gamma вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов выражения 100 пунктов.

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в энергозависимости, возвращенной как NINST- 1 вектор из Лас-Вегаса. Энергозависимость σ(t,T) из процентной ставки. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree. Для получения информации о процессе энергозависимости смотрите hjmvolspec.

Примечание

Vega вычисляется на основе 1%, переключают процесс энергозависимости на нижний регистр.

Цена каждого инструмента, возвращенного как NINST- 1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве процентной ставки. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка