inflationbuild

Создайте кривую инфляции из уровней подкачки инфляции нулевого купона рынка

Синтаксис

InflationCurve = inflationbuild(BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates)

myInflationCurve = inflationbuild(___,Name,Value)

Описание

InflationCurve = inflationbuild(BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates) создает кривую инфляции из уровней подкачки инфляции нулевого купона (ZCIS) рынка. InflationCurve выходом является inflationcurve объект.

пример

myInflationCurve = inflationbuild(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе. Например, myInflationCurve = inflationbuild(BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates,'Seasonality',SeasonalRates) создает inflationcurve объект с рынка обнуляет даты ZCIS и уровни.

Примеры

свернуть все

Создайте кривую инфляции из уровней подкачки инфляции нулевого купона

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы создать inflationcurve объект от уровней подкачки инфляции нулевого купона (ZCIS) с помощью inflationbuild.

Задайте параметры кривой инфляции.

BaseDate = datetime(2020,9,20);
BaseIndexValue = 100;
ZCISTimes = [calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZCISRates = [0.51 0.65 0.87 0.92 0.95 1.42 1.75 2.03 2.54]'./100;
ZCISDates = BaseDate + ZCISTimes;
SeasonalRates = [-0.19 -0.09 -0.04 0.1 0.16 0.11 0.26 0.17 -0.07 -0.08 -0.14 -0.19]'./100;

Используйте inflationbuild создать inflationcurve объект.

myInflationCurve = inflationbuild(BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates,'Seasonality',SeasonalRates)

myInflationCurve = 
  inflationcurve with properties:

                    Basis: 0
                    Dates: [10x1 datetime]
     InflationIndexValues: [10x1 double]
    ForwardInflationRates: [9x1 double]
              Seasonality: [12x1 double]

Входные параметры

свернуть все

`BaseDate` — Основная дата кривой инфляции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

Основная дата инфляции изгибается в виде скалярного datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

`BaseIndexValue` — Значение базисного индекса кривой инфляции
числовой

Значение базисного индекса инфляции изгибается в виде числового скаляра.

Типы данных: double

`ZCISDates` — Рынок даты погашения ZCIS минус задержка
datetimes | последовательные числа даты | массив ячеек векторов символов даты | строки даты

Рынок даты погашения ZCIS минус задержка в виде NINST- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строки даты.

Типы данных: double | cell | char | string | datetime

`ZCISRates` — Рынок уровни ZCIS
десятичное число

Рынок уровни ZCIS в виде NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: myInflationCurve = inflationbuild(BaseDate,BaseIndexValue,ZCISDates,ZCISRates,'Seasonality',SeasonalRates)

`'Basis'` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Дневной базис количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

0 — фактический/фактический
1 — 30/360 (СИА)
2 — фактический/360
3 — фактический/365
4 — 30/360 (PSA)
5 — 30/360 (ISDA)
6 — 30/360 (европеец)
7 — фактический/365 (японский язык)
8 — фактический/фактический (ICMA)
9 — фактический/360 (ICMA)
10 — фактический/365 (ICMA)
11 — 30/360E (ICMA)
12 — фактический/365 (ISDA)
13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`'Seasonality'` — Сезонные уровни корректировки
12 - `1` вектор из `0`s (никакая сезонность) (значение по умолчанию) | десятичное число

Сезонные уровни корректировки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Seasonality' и 12- 1 вектор в десятичных числах в течение каждого месяца, упорядоченного с января по декабрь. Уровни пересчитаны на год и постоянно соединяли сезонные уровни, которые внутренне корректируются, чтобы добавить к 0.

Типы данных: double

`'FirstMonthIndex'` — Первый индекс инфляции месяца
`[]` (не известный) (значение по умолчанию) | положительный числовой

Первая инфляция месяца индексирует в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstMonthIndex' и положительное числовое.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`InflationCurve` — Кривая инфляции
`inflationcurve` объект

Кривая инфляции, возвращенная как inflationcurve объект. Объект имеет следующие свойства:

Basis
Dates
InflationIndexValues
ForwardInflationRates
Seasonality

Алгоритмы

Создайте кривую инфляции из серии сбалансированных уровней подкачки инфляции нулевого купона (ZCIS):

$\begin{array}{l} I (0, T_{1 Y}) = I (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{1 Y})) T_{1 Y} - T_{0}} \\ I (0, T_{2 Y}) = I (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{2 Y})) T_{2 Y} - T_{0}} \\ I (0, T_{3 Y}) = I (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{3 Y})) T_{3 Y} - T_{0}} \\ ... \\ I (0, T_{i}) = I (T_{0}) (^{1 + b (0; T_{0}, T_{i})) T_{i} - T_{0}} \end{array}$

где

$I (0, T_{i})$ сбалансированный номер ссылки на указатель инфляции для даты погашения T _i.
$I (T_{0})$ основное значение индекса инфляции для срока начала работы T ₀.
$b (0; T_{0}, T_{i})$ сбалансированный уровень инфляции для ZCIS, назревающего на T _i.

Уровни ZCIS обычно имеют сроки платежа, которые увеличиваются в целом числе лет, таким образом, кривая инфляции основана на ежегодном базисе. От ежегодной базисной кривой инфляции, неприспособленный ежегодник (то есть, не с учетом сезонных колебаний) прямой уровень инфляции вычисляется можно следующим образом:

$f_{i} = \frac{1}{(T_{i} - T_{i - 1})} \log (\frac{I (0, T_{i})}{I (0, T_{i - 1})})$

Неприспособленный прямой уровень инфляции используется для интерполяции и также для слияния сезонности к кривой инфляции.

В течение ежемесячных периодов, которые не являются целым числом лет, сезонные корректировки могут быть внесены, чтобы отразить сезонные шаблоны инфляции в течение года. Эти 12 ежемесячных сезонных корректировок пересчитаны на год, и они складывают, чтобы обнулить, чтобы гарантировать, что совокупные сезонные корректировки сброшены до нуля, чтобы обнулять каждый год.

$\begin{array}{l} I (0, T_{i}) = I (T_{0}) \exp (\int_{T_{0}}^{T_{i}} f (u) d u)) \exp (\int_{T_{0}}^{T_{i}} s (u) d u)) \\ I (0, T_{i}) = I (0, T_{i - 1}) \exp ((T_{i} - T_{i - 1}) (f_{i} + s_{i})) \end{array}$

где

$I (0, T_{i})$ сбалансированный номер ссылки на указатель инфляции.
$I (0, T_{i - 1})$ предыдущий ссылочный номер инфляции.
f _i является ежегодным неприспособленным прямым уровнем инфляции.
s _i является пересчитанным на год сезонным компонентом в течение периода $[T_{i - 1}, T_{i}]$ .

Сезонная корректировка первого года, возможно, нуждается в специальном режиме, потому что, обычно, сбалансированный ссылочный номер инфляции первого месяца уже известен. Если это так, неприспособленный прямой уровень инфляции в течение первого года должен быть повторно вычислен в течение остающихся 11 месяцев.

Смотрите также

indexvalues

Темы

Введенный в R2021a

Документация

inflationbuild

Синтаксис

Описание

Примеры

Создайте кривую инфляции из уровней подкачки инфляции нулевого купона

Входные параметры

`BaseDate` — Основная дата кривой инфляции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`BaseIndexValue` — Значение базисного индекса кривой инфляции
числовой

`ZCISDates` — Рынок даты погашения ZCIS минус задержка
datetimes | последовательные числа даты | массив ячеек векторов символов даты | строки даты

`ZCISRates` — Рынок уровни ZCIS
десятичное число

Аргументы в виде пар имя-значение

`'Basis'` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'Seasonality'` — Сезонные уровни корректировки
12 - `1` вектор из `0`s (никакая сезонность) (значение по умолчанию) | десятичное число

`'FirstMonthIndex'` — Первый индекс инфляции месяца
`[]` (не известный) (значение по умолчанию) | положительный числовой

Выходные аргументы

`InflationCurve` — Кривая инфляции
`inflationcurve` объект

Алгоритмы

Смотрите также

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

inflationbuild

Синтаксис

Описание

Примеры

Создайте кривую инфляции из уровней подкачки инфляции нулевого купона

Входные параметры

BaseDate — Основная дата кривой инфляции datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

BaseIndexValue — Значение базисного индекса кривой инфляции числовой

ZCISDates — Рынок даты погашения ZCIS минус задержка datetimes | последовательные числа даты | массив ячеек векторов символов даты | строки даты

ZCISRates — Рынок уровни ZCIS десятичное число

Аргументы в виде пар имя-значение

'Basis' — Дневной базис количества0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

'Seasonality' — Сезонные уровни корректировки12 - 1 вектор из 0s (никакая сезонность) (значение по умолчанию) | десятичное число

'FirstMonthIndex' — Первый индекс инфляции месяца [] (не известный) (значение по умолчанию) | положительный числовой

Выходные аргументы

InflationCurve — Кривая инфляции inflationcurve объект

Алгоритмы

Смотрите также

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`BaseDate` — Основная дата кривой инфляции
datetime | последовательный номер даты | вектор символов даты | строка даты

`BaseIndexValue` — Значение базисного индекса кривой инфляции
числовой

`ZCISDates` — Рынок даты погашения ZCIS минус задержка
datetimes | последовательные числа даты | массив ячеек векторов символов даты | строки даты

`ZCISRates` — Рынок уровни ZCIS
десятичное число

`'Basis'` — Дневной базис количества
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`'Seasonality'` — Сезонные уровни корректировки
12 - `1` вектор из `0`s (никакая сезонность) (значение по умолчанию) | десятичное число

`'FirstMonthIndex'` — Первый индекс инфляции месяца
`[]` (не известный) (значение по умолчанию) | положительный числовой

`InflationCurve` — Кривая инфляции
`inflationcurve` объект