Exponenta Banner

instasian

Создайте азиатскую опцию

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate)
[FieldList,ClassList,TypeString = instasian

Описание

пример

InstSet = instasian(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый инструментальный набор, содержащий азиатские инструменты.

пример

InstSet = instasian(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляют азиатские инструменты к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instasian(___,AmericanOpt,AvgType,AvgPrice,AvgDate) добавляют дополнительные аргументы.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString = instasian полевые метаданные списков для азиатского инструмента.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите инструментальный набор в качестве примера, deriv.mat, и установленный необходимые значения для азиатского инструмента опции. 

load deriv.mat

Создайте подпортфель с барьером и lookback опциями. 

CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type',{'Barrier', 'Lookback'});

Задайте азиатский инструмент. 

OptSpec = 'put';
Strike = NaN;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2004';

Добавьте плавающую азиатскую опцию забастовки в инструментальный набор. 

InstSet = instasian(CRRSubSet, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates);
instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
4     Asian put     NaN    01-Jan-2003    01-Jan-2004    0           arithmetic NaN      NaN            NaN

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении азиатских инструментов в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Определение опции в виде 'call' или 'put' использование скалярного вектора символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное со скалярным неотрицательным целым числом или NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата азиатской опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Для европейской опции (когда AmericanOpt= 0 ):

NINST- 1 вектор из дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, дата окончания срока действия опции.

Для американской опции (когда AmericanOpt= 1 ):

NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой осуществления.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Индикатор для американской опции в виде скаляра или NINST- 1 вектор.

Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является европейской опцией. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

(Необязательно) Составляя в среднем тип в виде вектора символов со значением 'arithmetic' для среднего арифметического или 'geometric' для среднего геометрического.

Типы данных: char

(Необязательно) Средняя стоимость базового актива в Settle дата в виде числового скаляра.

Примечание

Используйте AvgPrice когда AvgDate <Settle.

Типы данных: double

(Необязательно) период усреднения Даты начинается в виде скаляра с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: char | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для азиатского инструмента, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для азиатского инструмента опции, TypeString = 'Asian'.

Больше о

свернуть все

Азиатская опция

Опция Asian является зависимой от предшествующего пути развития опцией с выплатой, соединенной со средним значением базового актива во время жизни (или некоторая часть жизни) опции.

Азиатские опции похожи на lookback опции в этом существует два типа азиатских опций: зафиксированный (опция средней стоимости) и плавающий (среднее значение ударяют опцию). Фиксированные азиатские опции имеют заданную забастовку, в то время как плавание азиатских опций имеет забастовку, равную среднему значению базового актива по жизни опции. Для получения дополнительной информации см. азиатскую Опцию.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка