Exponenta Banner

instoptbnd

Создайте опцию связи

свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptbnd(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd

Описание

пример

InstSet = instoptbnd(BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) создает новый инструментальный набор, содержащий инструменты опции Связи.

пример

InstSet = instoptbnd(InstSet,BondIndex,OptSpec,Strike,ExerciseDates) добавляют инструменты опции Связи к существующему инструментальному набору.

пример

InstSet = instoptbnd(___,AmericanOpt) добавляет дополнительный аргумент.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptbnd полевые метаданные списков для инструмента опции Связи.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте новую инструментальную переменную со следующей информацией: 

BondIndex = 1;
OptSpec = 'call';
Strike= 85;
ExerciseDates = 'Nov-1-2014'; 
AmericanOpt = 1;
CouponRate= [0.035;0.04];
Settle= 'Nov-1-2013'; 
Maturity = 'Nov-1-2014'; 
Period =1;

Создайте инструментальный портфель с двумя связями. 

InstSet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, ...
Period)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Bond'}
     FieldName: {{11x1 cell}}
    FieldClass: {{11x1 cell}}
     FieldData: {{11x1 cell}}

Создайте опцию на первой связи 

InstSet = instoptbnd(InstSet, BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {2x1 cell}
     FieldName: {2x1 cell}
    FieldClass: {2x1 cell}
     FieldData: {2x1 cell}

Отобразите инструментальный набор. 

instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond 0.035      01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond 0.04       01-Nov-2013    01-Nov-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
 
Index Type    UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates  AmericanOpt
3     OptBond 1        call    85     01-Nov-2014    1

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении инструментов опции Связи в существующий инструмент, установлена. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Типы данных: struct

Количество инструментов Связи в виде скаляра или NINST- 1 вектор из индексов, указывающих на базовые инструменты Типа 'Bond' которые хранятся в InstSet. Смотрите instbond для получения информации об определении данных о связи.

Типы данных: double

Определение опции в виде скалярного 'call' или 'put' использование вектора символов или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции в виде скалярного неотрицательного целого числа или NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона для европейской опции, NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона для опции Бермуд или NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона для каждой американской опции. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.

Примечание

Интерпретация Strike и ExerciseDates зависит от установки AmericanOpt. Если AmericanOpt = 0NaN, или не задано, опция является опцией Бермуд или европейцем. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

Даты осуществления опции в виде скаляра или NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция может быть осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только один non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates NINST- 1, опция может быть осуществлена между базовой связью Settle и одна перечисленная дата осуществления.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Опция вводит в виде скаляра или NINST- 1 целочисленные флаги со значениями:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.

Имя каждого поля данных для инструмента опции Связи, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.

Класс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.

Тип инструмента, возвращенного как вектор символов. Для инструмента опции Связи, TypeString = 'OptBond'.

Больше о

свернуть все

Опция связи

bond option дает держателю право продать связь назад (помещенному) выпускающему или погасить облигацию от ее текущего владельца (вызов) по определенной цене и в определенную дату.

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает три типа пут- и колл-опционов на связях:

  • Американская опция: опция, что вы осуществляете любое время до его даты истечения срока.

  • Европейская опция: опция, которую вы осуществляете только на ее дату истечения срока.

  • Опция Бермуд: опция Бермуд напоминает гибрид американских и европейских опций. Можно осуществить его в предопределенные даты только, обычно ежемесячно.

Для получения дополнительной информации см. Опции Связи.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка