Создайте связь со встроенной опцией
InstSet = instoptembnd(CouponRate,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptembnd(InstSet,CouponRate,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates)
InstSet = instoptembnd(___,Name,Value)
[ полевые метаданные списков для инструмента опции Связи.FieldList,ClassList,TypeString] = instoptembnd
В этом примере показано, как установить связь со встроенной опцией с помощью следующих данных.
Settle = 'jan-1-2007'; Maturity = 'jan-1-2010'; CouponRate = 0.07; OptSpec = 'call'; Strike= 100; ExerciseDates= {'jan-1-2008' '01-Jan-2010'}; AmericanOpt=1; Period = 1; InstSet = instoptembnd(CouponRate, ... Settle, Maturity, OptSpec, Strike, ExerciseDates,'AmericanOpt', AmericanOpt, ... 'Period', Period); % display the instrument instdisp(InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity OptSpec Strike ExerciseDates Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face AmericanOpt 1 OptEmBond 0.07 01-Jan-2007 01-Jan-2010 call 100 01-Jan-2008 01-Jan-2010 1 0 1 NaN NaN NaN NaN 100 1
InstSet — Переменная InstrumentПеременная Instrument, заданная только при добавлении Связи, встроила инструменты опции в существующий инструментальный набор. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.
Типы данных: struct
CouponRate — Уровень облигационного купона Уровень облигационного купона в виде скаляра или NINST- 1 десятичный годовой показатель или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 cellArray. Первый столбец NumDates- 2 массив ячеек является датами, и второй столбец является сопоставленными уровнями. Дата указывает в последний день, что купонная ставка допустима.
Типы данных: double | cell
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
Maturity — Дата погашенияДата погашения в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'Определение опции в виде скаляра или NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначение цены исполнения опциона опции в виде скаляра или NINST- 1 или NINST- NSTRIKES в зависимости от типа опции:
Европейская опция — NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона.
Опция Бермуд — NINST количеством забастовок (NSTRIKES) матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше, чем NSTRIKES осуществите возможности, конец строки дополнен NaNs.
Американская опция — NINST- 1 вектор из значений цены исполнения опциона для каждой опции.
Типы данных: double
ExerciseDates — Даты осуществления опцииДаты осуществления опции в виде скаляра или NINST- 1, NINST- 2, или NINST- NSTRIKES использование последовательных чисел даты или векторов символов даты, в зависимости от типа опции:
Для европейской опции используйте NINST- 1 вектор из дат. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дате окончания срока действия опции.
Для опции Бермуд используйте NINST- NSTRIKES вектор из дат.
Для американской опции используйте NINST- 2 вектор из контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую дату между или включая пару дат на той строке.
Типы данных: double | char
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
InstSet = instoptembnd(InstSet,CouponRate,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,ExerciseDates,'Period',1,'AmericanOp',1)'AmericanOpt' — Тип опции0 или 1Тип опции в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'AmericanOpt' и скаляр или NINST- 1 положительное целое число отмечает с помощью значений:
0 — Европеец/Бермуды
1 — Американец
Типы данных: double
'Period' — Купоны в годКупоны в год в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Period' и скаляр или NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' — Базис дневного количества0 к 13Базис дневного количества в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скаляр или NINST- 1 вектор из целых чисел.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Флаг правила конца месяца0 или 1Правило конца месяца отмечает в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'EndMonthRule' и скалярное неотрицательное целое число или NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: double
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийДата выпуска облигаций в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'IssueDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
Типы данных: double | char
'FirstCouponDate' — Неправильная первая дата купонаНеправильная первая дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'FirstCouponDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных векторов символов даты или даты чисел даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа. Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'LastCouponDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate, заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи. Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: char | double
'StartDate' — Передайте срок начала работы платежейПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается) в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'StartDate' и скаляр или NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты. StartDate дата, когда связь на самом деле запускается (то есть, дата, с которой потоки наличности связи могут быть рассмотрены). Сделать опцию встроило инструмент связи, вперед запускающийся, задайте эту дату как будущую дату.
Если вы не задаете StartDate, эффективной датой начала является Settle дата.
Типы данных: char | double
'Face' — Номинальная стоимостьNINST- 1 вектор | NINST- 1 cellArrayПоверхность или номинальная стоимость в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Face' и скаляр или NINST- 1 вектор или NINST- 1 массив ячеек, где каждым элементом является NumDates- 2 массив ячеек, где первый столбец является датами и вторым столбцом, является сопоставленной номинальной стоимостью. Дата указывает в последний день, что номинальная стоимость допустима.
Примечание
Инструменты без Face расписание обработано или как связи ванили или продвинулось облигации на предъявителя со встроенными опциями.
Типы данных: double
InstSet — Переменная, содержащая набор инструментовПеременная, содержащая набор инструментов, возвращенных как структура. Инструменты сломаны типом, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое сохраненное поле данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, смотрите instget.
FieldList — Имя каждого поля данных для Связи встроило инструмент опции Имя каждого поля данных для Связи, встроенной инструмент опции, возвратилось как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов.
ClassList — Класс данных для каждого поляКласс данных для каждого поля, возвращенного как NFIELDS- 1 массив ячеек из символьных векторов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Векторами допустимого символа является 'dble'дата, и 'char'.
TypeString — Тип инструментаТип инструмента, возвращенного как вектор символов. Поскольку Связь встроила инструмент опции, TypeString = 'OptEmBond'.
Облигация на предъявителя ванили является безопасностью, представляющей обязательство возместить одолженную сумму в назначенное время и сделать периодические выплаты процентов до того времени.
Выпускающий связи делает периодические выплаты процентов, пока связь не назревает. В зрелости выпускающий выплачивает держателю связи основную сумму, бывшую должную (номинальную стоимость) и последнюю выплату процентов. Связь ванили со встроенной опцией - то, где опционный контракт имеет базовый актив связи ванили.
Связь повышения и понижения является долговой безопасностью с предопределенной структурой купона в зависимости от времени.
С этими инструментами увеличение купонов (подходит) или уменьшается (уходят) в конкретные моменты времени во время жизни связи. Ступенчатые облигации на предъявителя могут иметь функции опций (вызовите, и помещает).
Связь амортизационного фонда является облигацией на предъявителя с условием амортизационного фонда.
Это условие обязывает выпускающего амортизировать фрагменты принципала до зрелости, влияя на цены облигаций со времени основных изменений выплаты. Это означает, что инвесторы получают купон и фрагмент принципала, платившегося в зависимости от времени. Эти типы связей уменьшают кредитный риск, поскольку он понижает вероятность инвесторов, не получающих их основную оплату в зрелости.
Связь может иметь условие колл-опциона амортизационного фонда, разрешающее выпускающему ликвидировать обязательство амортизационного фонда или путем покупки связей, которые будут искуплены с рынка или путем вызова связи через вызов амортизационного фонда, какой бы ни является более дешевым. Если процентные ставки высоки, то выпускающий выкупает количество требования связей с рынка, поскольку связи являются дешевыми, но если процентные ставки являются низкими (цены облигаций высоки), то, скорее всего, выпускающий покупает облигации по досрочной цене. В отличие от функции вызова, однако, если связь имеет условие колл-опциона амортизационного фонда, это - обязательство, не опция, для выпускающего, чтобы выкупить шаг проблемы, как утверждено. Из-за этого связь амортизационного фонда торгует по более низкой цене, чем связь неамортизационного фонда.
Амортизирующие вызываемые или связи с правом досрочного погашения работают под запланированным Face.
Амортизирующая вызываемая связь дает выпускающему право отозвать связь, но вместо того, чтобы платить Face означайте в зрелости, она возмещает часть принципала наряду с купонными платежами. Амортизирующая связь с правом досрочного погашения, возмещает часть принципала наряду с купонными платежами и дает держателю облигаций право продать связь назад выпускающему.
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.