Exponenta Banner

IRBootstrapOptions

Создайте определенные опции для начальной загрузки объекта кривой процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value)

Аргументы

ConvexityAdjustment

(Необязательно) Средства управления корректировка выпуклости фьючерсов процентной ставки. Это может быть определено функцией указатель, который берет один числовой вход (время к зрелости) и возвращает один числовой выходной параметр, ConvexityAdjustment. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию см. документацию MATLAB® Programming Fundamentals.

В качестве альтернативы можно задать ConvexityAdjustment как N- 1 вектор из значений, где N количество фьючерсов процентной ставки.

В любом случае, ConvexityAdjustment вычтен из уровня фьючерсов.

LowerBound

(Необязательно) Задает нижнюю границу для уровней, сопоставленных со связями или подкачками. LowerBound может быть скаляр или N- 1 вектор, где N количество подкачек и связей. По умолчанию, LowerBound 0.

UpperBound

(Необязательно) Задает верхнюю границу для уровней, сопоставленных со связями или подкачками. UpperBound может быть скаляр или N- 1 вектор, где N количество подкачек и связей. По умолчанию, UpperBound 1. Задайте верхнюю границу, которая больше 1 при начальной загрузке дисконтной кривой.

Описание

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value) создает IRBootstrapOptionsObj структура. Необходимо ввести дополнительные аргументы для ConvexityAdjustment, LowerBound, и UpperBound как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

IRBootstrapOptionsObj используется с bootstrap метод.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите ConvexityAdjustment управлять фьючерсами процентной ставки. 

mybootoptions = IRBootstrapOptions('ConvexityAdjustment',repmat(.005,10,1))
mybootoptions = 
  IRBootstrapOptions with properties:

    ConvexityAdjustment: [10x1 double]
             LowerBound: 0
             UpperBound: 1

Используйте mybootoptions как дополнительный аргумент, IRBootstrapOptionsObj, использовать с bootstrap метод.

Скрипт Open Live Script

Используйте IRBootstrapOptionsObj дополнительный аргумент с bootstrap метод, чтобы допускать отрицательные нулевые уровни при решении подкачки обнуляет точки. 

Settle = datenum('15-Mar-2015'); 
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; 

Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... 
Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; 

irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); 

bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... 
    Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); 

bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1

    0.0012
    0.0011
    0.0010
    0.0009
    0.0008
    0.0008
    0.0007
    0.0006
    0.0005
   -0.0000
      ⋮

Обратите внимание на то, что IRBootstrapOptions дополнительный аргумент для LowerBound установлен в -1 для отрицательных нулевых уровней при решении подкачки обнуляют точки.

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка