Exponenta Banner

Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс

Структура класса

Структура класса Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объекты кривой процентной ставки. Структура класса поддерживает пять классов.

Структура класса

ClassName

Описание

@IRCurve

Основной абстрактный класс для кривых процентной ставки. IRCurve абстрактный класс; вы не можете создать экземпляры его непосредственно. Можно создать IRFunctionCurve и IRDataCurve объекты, которые выведены из этого класса.

@IRDataCurve

Создает представление кривой процентной ставки с датами и данными. IRDataCurve создается непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования, или можно загрузить IRDataCurve объект из данных о рынке.

@IRFunctionCurve

Создает представление кривой процентной ставки с функцией. IRFunctionCurve создается непосредственно путем определения указателя на функцию, или можно соответствовать функции, чтобы продать методы использования данных IRFunctionCurve объект.

@IRBootstrapOptions

IRBootstrapOptions объект позволяет вам задать опции, относящиеся к начальной загрузке IRDataCurve объект.

@IRFitOptions

IRFitOptions объект позволяет вам задать опции, относящиеся к подходящему процессу для IRFunctionCurve объект.

Рабочий процесс Используя объекты кривой процентной ставки

Поддерживаемая модель рабочего процесса для использования объектов кривой процентной ставки:

  1. Создайте кривую процентной ставки на основе IRDataCurve возразите или IRFunctionCurve объект.

    • Создать IRDataCurve объект:

      • Используйте векторы из дат и данных с методами интерполяции.

      • Используйте начальную загрузку на основе инструментов рынка.

      Для получения дополнительной информации о создании IRDataCurve возразите, смотрите Создание Объекта IRDataCurve.

    • Создать IRFunctionCurve объект:

      • Определение указателя на функцию.

      • Соответствуйте функции с помощью модели Нельсона-Сигеля, модели Свенсона, или сглаживая модель сплайна.

      • Соответствуйте пользовательской функции.

  2. Используйте методы IRDataCurve или IRFunctionCurve объекты извлечь вперед, обнулите, коэффициент дисконтирования или кривые доходности паритета для объекта кривой процентной ставки.

  3. Преобразуйте кривую процентной ставки от IRDataCurve или IRFunctionCurve возразите против RateSpec структура. Этот RateSpec структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset. Используя RateSpec поскольку процентная ставка изгибает объект, можно затем использовать функции Financial Instruments Toolbox, чтобы смоделировать структуру процентной ставки и цену.

Смотрите также

| | |

Похожие темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка