Exponenta Banner

IRDataCurve

Создайте объект кривой процентной ставки из дат и данных

Класс

@IRDataCurve

Синтаксис

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data)
CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value)

Аргументы

Type

Тип кривой процентной ставки. Приемлемыми значениями является forward, zero, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Dates

Даты, соответствующие данным об уровне.

Data

Данные процентной ставки для объекта кривой.

Compounding

(Необязательно) Скаляр, который устанавливает частоту соединения в год для IRDataCurve объект:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 0 = Простой процент (никакое соединение) для “нулевой” и “дисконтной” кривой вводит только, не поддерживаемый для “прямых” кривых

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение (значение по умолчанию)

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Примечание

Простой процент может быть задан для инструмента путем определения Compounding значение как 0 и поддерживается для “нулевых” и “дисконтных” типов кривой только (не поддерживаемый для “прямых” кривых).

Basis

(Необязательно) базис Дневного количества кривой процентной ставки. Скаляр целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

InterpMethod

(Необязательно) Значения:

  • 'linear' — Линейная интерполяция (значение по умолчанию).

  • 'constant' — Кусочная постоянная интерполяция.

  • 'pchip' — Кусочная кубическая интерполяция Эрмита.

  • 'spline' — Интерполяция кубическим сплайном.

Описание

CurveObj = IRDataCurve(Type,Settle,Dates,Data,Name,Value) создает кривую процентной ставки с заданным Dates и Data. Необходимо ввести дополнительные аргументы для Basis, Compounding, и InterpMethod как разделенные запятой пары NameЗначение аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Можно задать несколько имен и аргументов пары значения в любом порядке как Name1, Value1..., NameN, ValueN.

В качестве альтернативы IRDataCurve объект может быть загружен из данных о рынке с помощью bootstrap метод.

После IRDataCurve объект кривой создается, можно использовать следующие методы, чтобы определить форвардные курсы, нулевые уровни и коэффициенты дисконтирования. Кроме того, можно использовать toRateSpec метод, чтобы преобразовать процентную ставку изгибает объект к RateSpec структура.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные курсы для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые уровни для входных дат.

getDiscountFactors

Возвращает коэффициенты дисконтирования для входных дат.

getParYields

Возвращает выражения паритета для входных дат.

toRateSpec

Преобразует, чтобы быть RateSpec объект; эта структура идентична RateSpec произведенный функцией intenvset.

bootstrap

Загружает кривую процентной ставки из данных о рынке.

Примеры

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data)

irdc = 

			 Type: Zero
		   Settle: 736391 (02-Mar-2016)
	  Compounding: 2
			Basis: 0 (actual/actual)
	 InterpMethod: linear
			Dates: [8x1 double]
			 Data: [8x1 double]

Смотрите также

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка