Создайте подразумеваемое трехчленное дерево запаса
Примите, что процентная ставка ежегодно фиксируется в 8% между датой оценки дерева (1 января 2006) до его зрелости.
Rate = 0.08; ValuationDate = '01-01-2006'; EndDate = '01-01-2008'; RateSpec = intenvset('StartDates', ValuationDate, 'EndDates', EndDate, ... 'ValuationDate', ValuationDate, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);
Создавать ITTTree, создайте StockSpec, TimeSpec, и StockOptSpec структуры.
Sigma = 0.20; AssetPrice = 50; DividendType = 'cash'; DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50]; ExDividendDates = {'03-Jan-2007'; '01-Apr-2007'; '05-July-2007';'01-Oct-2007'} StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ... DividendAmounts, ExDividendDates); ValuationDate = '01-01-2006'; EndDate = '01-01-2008'; NumPeriods = 4; TimeSpec = itttimespec(ValuationDate, EndDate, NumPeriods);
Создайте StockOptSpec структура.
Settle = '01/01/06'; Maturity = ['07/01/06'; '07/01/06'; '07/01/06'; '07/01/06'; '01/01/07'; '01/01/07'; '01/01/07'; '01/01/07'; '07/01/07'; '07/01/07'; '07/01/07'; '07/01/07'; '01/01/08'; '01/01/08'; '01/01/08'; '01/01/08']; Strike = [113; 101; 100; 88; 128; 112; 100; 78; 144; 112; 100; 69; 162; 112; 100; 61]; OptPrice =[ 0; 4.807905472659144; 1.306321897011867; 0.048039195057173; 0; 2.310953054191461; 1.421950392866235; 0.020414826276740; 0; 5.091986935627730; 1.346534812295291; 0.005101325584140; 0; 8.047628153217246; 1.219653432150932; 0.001041436654748]; OptSpec = { 'call'; 'call'; 'put'; 'put'; 'call'; 'call'; 'put'; 'put'; 'call'; 'call'; 'put'; 'put'; 'call'; 'call'; 'put'; 'put'}; StockOptSpec = stockoptspec(OptPrice, Strike, Settle, Maturity, OptSpec);
Используйте itttree создавать ITTTree структура. Отметьте в этом примере, предупреждения экстраполяции включены. Эти предупреждения являются последствием необходимости экстраполировать, чтобы найти цену опции древовидных узлов. В этом примере набор входных опций был слишком узким для сдвига в древовидных узлах, введенных воздействием, используемым, чтобы вычислить чувствительность. Как следствие экстраполяция для некоторых узлов была необходима.
warning('on', 'fininst:itttree:Extrapolation'); ITTTree = itttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec, StockOptSpec)
Warning: The option set specified in StockOptSpec was too narrow for the generated tree.
This made extrapolation necessary. Below is a list of the options that were outside of
the range of those specified in StockOptSpec.
Option Type: 'call' Maturity: 02-Jul-2006 Strike=60.7466
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2006 Strike=50.0731
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2006 Strike=41.3344
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2007 Strike=73.8592
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2007 Strike=60.8227
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2007 Strike=50.1492
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2007 Strike=41.4105
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2007 Strike=34.2559
Option Type: 'call' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=88.8310
Option Type: 'call' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=72.9081
Option Type: 'call' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=59.8715
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=49.1980
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=40.4594
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=33.3047
Option Type: 'put' Maturity: 02-Jul-2007 Strike=27.4470
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=107.2895
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=87.8412
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=71.9183
Option Type: 'call' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=58.8817
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=48.2083
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=39.4696
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=32.3150
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=26.4573
Option Type: 'put' Maturity: 01-Jan-2008 Strike=21.6614
> In itttree>InterpOptPrices at 675
In itttree at 277
ITTTree =
FinObj: 'ITStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
StockOptSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 0.500000000000000 1 1.500000000000000 2]
dObs: [732678 732860 733043 733225 733408]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
RateSpec — Спецификация процентной ставки для начальной безрисковой кривой уровняTimeSpec — Древовидная спецификация размещения времениДревовидная спецификация размещения времени, заданная TimeSpec полученный из itttimespec. TimeSpec задает даты наблюдения дерева ITT. Смотрите itttimespec для получения информации о древовидной структуре.
Типы данных: struct
StockOptSpec — Спецификация запаса опцииСпецификация запаса опции, заданная StockOptSpec полученный из stockoptspec. Смотрите stockoptspec для получения информации о создании спецификации запаса.
Типы данных: struct
ITTTree — Дерево трехчлена ITTДерево трехчлена ITT, возвращенное как структура, задающая размещение времени для дерева.
intenvset | ittprice | itttimespec | itttree | stockoptspec | stockspec
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.