Цена lookback опции с помощью стандартного трехчленного дерева
цены lookback опции с помощью стандартного трехчлена (STT) дерево с дополнительным аргументом для Price
= lookbackbystt(___,AmericanOpt
)AmericanOpt
.
[1] Оболочка J. и A. Белый. "Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций". Журнал Производных. Осень 1993 года, стр 21–31.
sttprice
| sttsens
| stttimespec
| stttree