Вычислите цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто
возвращает цены или чувствительность европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто. PriceSens
= lookbacksensbycvgsg(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)lookbacksensbycvgsg
вычисляет цены зафиксированного европейца - и плавающая забастовка lookback опции. Вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike
должен быть задан как NaN
. Модель Гольдмана-Созин-Гэтто используется для плавающей забастовки lookback опции. Модель Conze-Viswanathan используется для фиксированной забастовки lookback опции.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".PriceSens
= lookbacksensbycvgsg(___,Name,Value
)
[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 2002.
intenvset
| lookbackbycvgsg
| lookbackbyls
| lookbacksensbyls
| stockspec