Ценовой европеец, бермудец или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло
возвращает цены опции ванили с помощью модели Лонгштафф-Шварца. Price
= optstockbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)optstockbyls
вычисляет цены европейца, бермудца и американских опций ванили.
Для американских и бермудских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".Price
= optstockbyls(___,Name,Value
)