optstocksensbybls

Определите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза

Описание

пример

PriceSens = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike) вычисляет цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

Примечание

При использовании StockSpec с optstocksensbybls, можно изменить StockSpec обрабатывать другие типы underliers при оценке инструментов, которые используют модель Black-Scholes.

При оценке фьючерсов (Черная модель), введите следующее в StockSpec:

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = RateSpec.Rates;

При оценке Иностранных валют (модель Garman-Kohlhagen), введите следующее в StockSpec:

DivType = 'Continuous'; 
DivAmount = ForeignRate; 

где ForeignRate постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.

пример

PriceSens = optstocksensbybls(___,Name,Value) добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для OutSpec.

Примеры

свернуть все

В этом примере показано, как вычислить цены опции и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Рассмотрите европейские колл-опционы и пут-опционы с ценой исполнения 30$, которая истекает 1 июня 2008. Базовый запас стоит на уровне 30$ 1 января 2008 и имеет энергозависимость 30% в год. Пересчитываемый на год постоянно составляемый безрисковый уровень составляет 5% в год. Используя эти данные, вычислите delta\Gamma, и price из опций с помощью модели Black-Scholes.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;
Sigma = .30;
Rates = 0.05;
Settle = 'January-01-2008';
Maturity = 'June -01-2008';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates',...
Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding',-1, 'Basis', 1);

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the options
OptSpec = {'call', 'put'};

OutSpec = {'Delta','Gamma','Price'};
[Delta, Gamma, Price] = optstocksensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, OptSpec, Strike,'OutSpec', OutSpec)
Delta = 2×1

    0.5810
   -0.4190

Gamma = 2×1

    0.0673
    0.0673

Price = 2×1

    2.6126
    1.9941

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec указатели несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления ценой является StockSpec.Asset, энергозависимостью является StockSpec.Sigma, и выражением удобства является StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Урегулирование или торговая дата в виде последовательного номера даты или вектора символов даты с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Дата погашения для опции в виде последовательного номера даты или вектора символов даты с помощью NINST- 1 вектор.

Типы данных: double | char

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции в виде неотрицательного NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: [Delta,Gamma,Price] = optstocksensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,'OutSpec',OutSpec)

Задайте выходные параметры в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'OutSpec' и NOUT- 1 или 1- NOUT массив ячеек из символьных векторов с возможными значениями 'Price'\delta\Gamma, 'Vega'\lambda\rho, 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выходом должен быть Delta\Gamma, Vega\lambda\rho, Theta, и Price, в том порядке. Это совпадает с определением OutSpec включать каждую чувствительность:

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые будущие цены или значения чувствительности, возвращенные как NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

Больше о

свернуть все

Опция ванили

vanilla option является категорией опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Опция ванили имеет дату истечения срока и прямую цену исполнения опциона. Американские параметры стиля и европейские параметры стиля оба категоризированы как опции ванили.

Выплата для опции ванили следующие:

  • Для вызова: max(StK,0)

  • Для помещенного: max(KSt,0)

где:

St является ценой базового актива во время t.

K является ценой исполнения опциона.

Для получения дополнительной информации см. Опцию Ванили.

Представленный в R2008b
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте