Определите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
вычисляет цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.PriceSens
= optstocksensbybls(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
)
Примечание
При использовании StockSpec
с optstocksensbybls
, можно изменить StockSpec
обрабатывать другие типы underliers при оценке инструментов, которые используют модель Black-Scholes.
При оценке фьючерсов (Черная модель), введите следующее в StockSpec
:
DivType = 'Continuous'; DivAmount = RateSpec.Rates;
При оценке Иностранных валют (модель Garman-Kohlhagen), введите следующее в StockSpec
:
DivType = 'Continuous'; DivAmount = ForeignRate;
где ForeignRate
постоянно составлен, пересчитал на год безрисковую процентную ставку в иностранном государстве.
добавляет дополнительный аргумент пары "имя-значение" для PriceSens
= optstocksensbybls(___,Name,Value
)OutSpec
.