Создание портфеля Используя функции

Введение

instadd функция создает набор инструментов (портфель) или добавляет инструменты в существующий инструментальный набор. TypeString аргумент задает тип инвестиционного инструмента. Для основанных на процентной ставке производных типы: Bond, OptBond, CashFlow, Fixed, Float\capпол, и Swap. Для производных акции типами является Asian, Barrier, Compound, Lookback, и OptStock.

Входные параметры после TypeString характерны для типа инвестиционного инструмента. Таким образом, TypeString аргумент определяет, как остаток от входных параметров интерпретирован. Например, instadd с вектором символа текста для Bond создает портфель инструментов связи.

InstSet = instadd('Bond', CouponRate, Settle, Maturity, Period,
Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,
StartDate, Face)

Основанные на процентной ставке производные

В дополнение к инструменту связи, уже описанному, тулбокс может создать портфели, содержащие следующий набор функций для основанных на процентной ставке производных:

  • Опция связи

    InstSet = instadd('OptBond', BondIndex, OptSpec, Strike, ExerciseDates, AmericanOpt)
  • Произвольный инструмент потока наличности

    InstSet = instadd('CashFlow', CFlowAmounts, CFlowDates, Settle, Basis)
    
  • Инструмент примечания с фиксированной процентной ставкой

    InstSet = instadd('Fixed', CouponRate, Settle, Maturity, FixedReset, Basis, Principal)
  • Инструмент долгового обязательства с плавающей ставкой

    InstSet = instadd('Float', Spread, Settle, Maturity, FloatReset, Basis, Principal)
  • Инструмент дна

    InstSet = instadd('Cap', Strike, Settle, Maturity, CapReset, Basis, Principal)
  • Инструмент конвертируемой облигации

    InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
    
  • Инструмент пола

    InstSet = instadd('Floor', Strike, Settle, Maturity, FloorReset, Basis, Principal)
  • Подкачайте инструмент

    InstSet = instadd('Swap', LegRate, Settle, Maturity, LegReset, Basis, Principal, LegType)
  • Инструмент Swaption

    InstSet = instadd('Swaption', OptSpec, Strike, ExerciseDates, Spread, ...
    Settle, Maturity, AmericanOpt, SwapReset, Basis, Principal)
  • Связь со встроенным инструментом опции

    InstSet = instadd('OptEmBond', CouponRate, Settle, Maturity, OptSpec, Strike, ...
    ExerciseDates, 'AmericanOpt', AmericanOpt, 'Period', Period,'Basis', Basis, ...
    'EndMonthRule', EndMonthRule,'Face',Face,'IssueDate', IssueDate, 'FirstCouponDate', ...
    FirstCouponDate, 'LastCouponDate', LastCouponDate,'StartDate', StartDate)

Производные акции

Тулбокс может создать портфели, содержащие следующий набор функций для производных акции:

  • Азиатский инструмент

    InstSet = instadd('Asian', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
    AvgType, AvgPrice, AvgDate)
  • Инструмент барьера

    InstSet = instadd('Barrier', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt, ...
    BarrierType, Barrier, Rebate)
    
  • Составной инструмент

    InstSet = instadd('Compound', UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates, UAmericanOpt, ...
    COptSpec, CStrike, CSettle, CExerciseDates, CAmericanOpt)
    
  • Инструмент конвертируемой облигации

    InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio)
    
  • Инструмент Lookback

    InstSet = instadd('Lookback', OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
  • Инструмент фондового опциона

    InstSet = instadd('OptStock', OptSpec, Strike, Settle, Maturity, AmericanOpt)

Смотрите также

| | | | | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте