tfutbyyield

Будущие цены Казначейских облигаций, данных текущую доходность

свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(SpotCurve,Yield,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(___,Interpolation)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(SpotCurve,Yield,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет цены фьючерсов Казначейской облигации, учитывая точечную кривую и доходность облигаций в поселении.

Кроме того, можно использовать метод Financial Instruments Toolbox™ getZeroRates для IRDataCurve объект с Dates свойство создать вектор из дат и данных, приемлемых для tfutbyyield. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyyield(___,Interpolation) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как определить будущую цену двух Казначейских облигаций, основанных на точечной кривой уровня, созданной из данных на 14 ноября 2002.

% construct spot curve from Nov 14, data
Bonds = [datenum('02/13/2003'),        0;
         datenum('05/15/2003'),        0;
         datenum('10/31/2004'),  0.02125;
         datenum('11/15/2007'),     0.03;
         datenum('11/15/2012'),     0.04;
         datenum('02/15/2031'),  0.05375];

Yields  = [1.20; 1.25; 1.86; 2.99; 4.02; 4.93]/100;

Settle = datenum('11/15/2002');

[ZeroRates, CurveDates] = ...
zbtyield(Bonds, Yields, Settle);

SpotCurve  = [CurveDates, ZeroRates];

% calculate a particular bond's future quoted price
RefDate    = [datenum('1-Dec-2002'); datenum('1-Mar-2003')];
MatFut     = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
Maturity   = [datenum('15-Aug-2009');datenum('15-Aug-2010')];
CouponRate = [0.06;0.0575];
ConvFactor = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate);
Yield = [0.03576; 0.03773];
Interpolation = 1;

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyyield(SpotCurve, Yield, Settle, ...
MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity, Interpolation)
QtdFutPrice = 2×1

  114.0416
  113.4034


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные параметры

свернуть все

Казначейская кривая пятна в виде многих фьючерсов с помощью одной из следующих форм:

  • NFUT- 2 матрица в форме [SpotDates SpotRates] и эти точечные уровни должны быть заключены в кавычки как полугодовое соединение (2) когда третий столбец не предоставляется.

  • NFUT- 3 матрица в форме [SpotDates SpotRates Compounding], где позволенный Compounding значениями для третьего столбца является −1, 1, 2 (значение по умолчанию), 3, 4, и 12, где −1 непрерывное соединение.

Типы данных: double

Уступите срокам платежа в расчетный день в виде числового скаляра или NINST- 1 вектор. Использование bndyield для теоретического значения доходности облигации.

Типы данных: double

Расчетный день фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданное использование convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовая связь ежегодный купон в виде скалярного числового десятичного числа или NINST- 1 вектор из десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата срока действия облигации в виде скаляра или NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Метод интерполяции вычислить соответствующие точечные уровни для потока наличности связи в виде NMBS- 1 вектор. Доступные методы (0) самый близкий, (1) линейный, и (2) кубический сплайн. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых методах интерполяции смотрите interp1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Заключенная в кавычки цена фьючерса, на отвлеченные 100$, возвратилась как NINST- 1 вектор.

Начисленные проценты, подлежащие выплате в дату поставки, на отвлеченные 100$, возвратились как NINST- 1 вектор.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте