Матрица данных для матричной оценки автокорреляции
Матрица данных Теплица вычисляется corrmtx
зависит от метода, который вы выбираете. Матрица, определенная автокорреляцией (значение по умолчанию) метод:
В матрице m совпадает с входным параметром m
к corrmtx
и n является length(x)
. Изменения этой матрицы используются, чтобы возвратить выход H
из corrmtx
для каждого метода:
'autocorrelation'
— H
(по умолчанию) = H.
'prewindowed'
H
n (m + 1) субматрица H, первой строкой которого является [x (1) … 0] и чьей последней строкой является [x (n) … x (n – m)].
'postwindowed'
H
n (m + 1) субматрица H, первой строкой которого является [x (m + 1) … x (1)] и чьей последней строкой является [0 … x (n)].
'covariance'
H
(n – m) (m + 1) субматрица H, первой строкой которого является [x (m + 1) … x (1)] и чьей последней строкой является [x (n) … x (n – m)].
'modified'
H
2 (n – m) (m + 1) матричный Hmod, заданный
[1] Марпл, С. Лоуренс. Цифровой спектральный анализ: с приложениями. Ряд обработки сигналов Prentice Hall. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1987.