Перекрестная подтвержденная обобщенная аддитивная модель (GAM) для регрессии
RegressionPartitionedGAM набор обобщенных аддитивных моделей, обученных на перекрестных подтвержденных сгибах. Оцените качество перекрестной подтвержденной регрессии при помощи одной или нескольких функций kfold: kfoldPredict, kfoldLoss, и kfoldfun.
Каждые модели использования функции объекта kfold, обученные на учебном сгибе, (окутывают) наблюдения, чтобы предсказать ответ для сгиба валидации наблюдения (из сгиба). Например, предположите, что вы перекрестный подтверждаете использование пяти сгибов. Программное обеспечение случайным образом присваивает каждое наблюдение в пять групп равного размера (примерно). training fold содержит четыре из групп (примерно 4/5 данных), и validation fold содержит другую группу (примерно 1/5 данных). В этом случае перекрестная проверка продолжает можно следующим образом:
Программное обеспечение обучает первую модель (сохраненный в CVMdl.Trained{1}) при помощи наблюдений в последних четырех группах и резервов наблюдения в первой группе для валидации.
Программное обеспечение обучает вторую модель (сохраненный в CVMdl.Trained{2}) при помощи наблюдений в первой группе и последних трех группах. Программное обеспечение резервирует наблюдения во второй группе для валидации.
Программное обеспечение продолжает подобным образом для третьих, четвертых, и пятых моделей.
Если вы подтверждаете при помощи kfoldPredict, программное обеспечение вычисляет предсказания для наблюдений в группе i при помощи i th модель. Короче говоря, программное обеспечение оценивает ответ для каждого наблюдения при помощи модели, обученной без того наблюдения.
Можно создать RegressionPartitionedGAM модель двумя способами:
Создайте перекрестную подтвержденную модель из объекта GAM RegressionGAM при помощи crossval объектная функция.
Создайте перекрестную подтвержденную модель при помощи fitrgam функция и определение одного из аргументов 'CrossVal' значения имени, 'CVPartition', 'Holdout', 'KFold', или 'Leaveout'.
kfoldPredict | Предскажите ответы для наблюдений в перекрестной подтвержденной модели регрессии |
kfoldLoss | Потеря для перекрестной подтвержденной разделенной модели регрессии |
kfoldfun | Перекрестный подтвердите функцию для регрессии |
fitrgamОбучите перекрестный подтвержденный GAM с 10 сгибами, который является опцией перекрестной проверки по умолчанию, при помощи fitrgam. Затем используйте kfoldPredict предсказать ответы для наблюдений сгиба валидации с помощью модели, обученной на наблюдениях учебного сгиба.
Загрузите carbig набор данных, который содержит измерения автомобилей, сделанных в 1970-х и в начале 1980-х.
load carbigСоставьте таблицу, которая содержит переменные предикторы (Acceleration, Displacement, Horsepower, и Weight) и переменная отклика (MPG).
tbl = table(Acceleration,Displacement,Horsepower,Weight,MPG);
Создайте перекрестный подтвержденный GAM при помощи опции перекрестной проверки по умолчанию. Задайте 'CrossVal' аргумент значения имени как 'on'.
rng('default') % For reproducibility CVMdl = fitrgam(tbl,'MPG','CrossVal','on')
CVMdl =
RegressionPartitionedGAM
CrossValidatedModel: 'GAM'
PredictorNames: {1x4 cell}
ResponseName: 'MPG'
NumObservations: 398
KFold: 10
Partition: [1x1 cvpartition]
NumTrainedPerFold: [1x1 struct]
ResponseTransform: 'none'
Properties, Methods
fitrgam функция создает RegressionPartitionedGAM объект модели CVMdl с 10 сгибами. Во время перекрестной проверки программное обеспечение завершает эти шаги:
Случайным образом разделите данные в 10 наборов.
Для каждого набора зарезервируйте набор как данные о валидации и обучите модель с помощью других 9 наборов.
Сохраните 10 компактных, обученных моделей a в векторе ячейки 10 на 1 в Trained свойство перекрестного подтвержденного объекта модели RegressionPartitionedGAM.
Можно заменить установку перекрестной проверки по умолчанию при помощи 'CVPartition', 'Holdout', 'KFold', или 'Leaveout' аргумент значения имени.
Предскажите ответы для наблюдений в tbl при помощи kfoldPredict. Функция предсказывает ответы для каждого наблюдения с помощью модели, обученной без того наблюдения.
yHat = kfoldPredict(CVMdl);
yHat числовой вектор. Отобразите первые пять предсказанных ответов.
yHat(1:5)
ans = 5×1
19.4848
15.7203
15.5742
15.3185
17.8223
Вычислите потерю регрессии (среднеквадратическая ошибка).
L = kfoldLoss(CVMdl)
L = 17.7248
kfoldLoss возвращает среднюю среднеквадратическую ошибку более чем 10 сгибов.
crossvalОбучите обобщенную аддитивную модель (GAM) регрессии при помощи fitrgam, и создайте перекрестный подтвержденный GAM при помощи crossval и опция затяжки. Затем используйте kfoldPredict предсказать ответы для наблюдений сгиба валидации с помощью модели, обученной на наблюдениях учебного сгиба.
Загрузите patients набор данных.
load patientsСоставьте таблицу, которая содержит переменные предикторы (Age, Diastolic, Smoker, Weight, Gender, SelfAssessedHealthStatus) и переменная отклика (Systolic).
tbl = table(Age,Diastolic,Smoker,Weight,Gender,SelfAssessedHealthStatus,Systolic);
Обучите GAM, который содержит линейные члены для предикторов.
Mdl = fitrgam(tbl,'Systolic');Mdl RegressionGAM объект модели.
Перекрестный подтвердите модель путем определения 30%-й выборки затяжки.
rng('default') % For reproducibility CVMdl = crossval(Mdl,'Holdout',0.3)
CVMdl =
RegressionPartitionedGAM
CrossValidatedModel: 'GAM'
PredictorNames: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: [3 5 6]
ResponseName: 'Systolic'
NumObservations: 100
KFold: 1
Partition: [1x1 cvpartition]
NumTrainedPerFold: [1x1 struct]
ResponseTransform: 'none'
Properties, Methods
crossval функция создает RegressionPartitionedGAM объект модели CVMdl с опцией затяжки. Во время перекрестной проверки программное обеспечение завершает эти шаги:
Случайным образом выберите и зарезервируйте 30% данных как данные о валидации и обучите модель с помощью остальной части данных.
Сохраните компактную, обученную модель в Trained свойство перекрестного подтвержденного объекта модели RegressionPartitionedGAM.
Можно выбрать различную установку перекрестной проверки при помощи 'CrossVal', 'CVPartition', 'KFold', или 'Leaveout' аргумент значения имени.
Предскажите ответы для наблюдений сгиба валидации при помощи kfoldPredict. Функция предсказывает ответы для наблюдений сгиба валидации при помощи модели, обученной на наблюдениях учебного сгиба. Функция присваивает NaN к наблюдениям учебного сгиба.
yFit = kfoldPredict(CVMdl);
Найдите индексы наблюдения сгиба валидации и составьте таблицу, содержащую индекс наблюдения, наблюдаемые значения отклика и предсказанные значения отклика. Отобразите первые восемь строк таблицы.
idx = find(~isnan(yFit)); t = table(idx,tbl.Systolic(idx),yFit(idx), ... 'VariableNames',{'Obseraction Index','Observed Value','Predicted Value'}); head(t)
ans=8×3 table
Obseraction Index Observed Value Predicted Value
_________________ ______________ _______________
1 124 130.22
6 121 124.38
7 130 125.26
12 115 117.05
20 125 121.82
22 123 116.99
23 114 107
24 128 122.52
Вычислите ошибку регрессии (среднеквадратическая ошибка) для наблюдений сгиба валидации.
L = kfoldLoss(CVMdl)
L = 43.8715
kfoldLossОбучите перекрестную подтвержденную обобщенную аддитивную модель (GAM) с 10 сгибами. Затем используйте kfoldLoss вычислить совокупную потерю регрессии перекрестной проверки (среднеквадратические ошибки). Используйте ошибки определить оптимальное количество деревьев на предиктор (линейный член для предиктора) и оптимальное количество деревьев в период взаимодействия.
В качестве альтернативы можно найти оптимальные значения fitrgam аргументы значения имени при помощи bayesopt функция. Для примера смотрите, Оптимизируют перекрестный Подтвержденный GAM Используя bayesopt.
Загрузите patients набор данных.
load patientsСоставьте таблицу, которая содержит переменные предикторы (Age, Diastolic, Smoker, Weight, Gender, и SelfAssessedHealthStatus) и переменная отклика (Systolic).
tbl = table(Age,Diastolic,Smoker,Weight,Gender,SelfAssessedHealthStatus,Systolic);
Создайте перекрестный подтвержденный GAM при помощи опции перекрестной проверки по умолчанию. Задайте 'CrossVal' аргумент значения имени как 'on'. Кроме того, задайте, чтобы включать 5 периодов взаимодействия.
rng('default') % For reproducibility CVMdl = fitrgam(tbl,'Systolic','CrossVal','on','Interactions',5);
Если вы задаете 'Mode' как 'cumulative' для kfoldLoss, затем функция возвращает совокупные ошибки, которые являются средними погрешностями через все сгибы, полученные с помощью того же количества деревьев для каждого сгиба. Отобразите количество деревьев для каждого сгиба.
CVMdl.NumTrainedPerFold
ans = struct with fields:
PredictorTrees: [300 300 300 300 300 300 300 300 300 300]
InteractionTrees: [76 100 100 100 100 42 100 100 59 100]
kfoldLoss может вычислить совокупные ошибки до 300 деревьев предиктора и 42 дерева взаимодействия.
Постройте совокупное, перекрестное подтвержденное 10-кратное, среднеквадратические ошибки. Задайте 'IncludeInteractions' как false исключить периоды взаимодействия из расчета.
L_noInteractions = kfoldLoss(CVMdl,'Mode','cumulative','IncludeInteractions',false); figure plot(0:min(CVMdl.NumTrainedPerFold.PredictorTrees),L_noInteractions)
Первый элемент L_noInteractions средняя погрешность по всем сгибам, полученным с помощью только точку пересечения (постоянный) термин. (J+1) элемент th L_noInteractions полученное использование средней погрешности термина точки пересечения и первого J деревья предиктора на линейный член. Графический вывод совокупной потери позволяет вам контролировать, как ошибка изменяется как количество деревьев предиктора в увеличениях GAM.
Найдите минимальную ошибку, и количество деревьев предиктора раньше достигало минимальной ошибки.
[M,I] = min(L_noInteractions)
M = 28.0506
I = 6
GAM достигает минимальной ошибки, когда это включает 5 деревьев предиктора.
Вычислите совокупную среднеквадратическую ошибку, использующую и линейные термины и периоды взаимодействия.
L = kfoldLoss(CVMdl,'Mode','cumulative'); figure plot(0:min(CVMdl.NumTrainedPerFold.InteractionTrees),L)
Первый элемент L средняя погрешность по всем сгибам, полученным с помощью точки пересечения (постоянный) термин и все деревья предиктора на линейный член. (J+1) элемент th L полученное использование средней погрешности термина точки пересечения, всех деревьев предиктора на линейный член и первого J деревья взаимодействия в период взаимодействия. График показывает, что ошибка увеличивается, когда периоды взаимодействия добавляются.
Если вы удовлетворены ошибкой, когда количество деревьев предиктора равняется 5, можно создать прогнозную модель по образованию одномерный GAM снова и определение 'NumTreesPerPredictor',5 без перекрестной проверки.