Распределение экстремума

Определение

Функция плотности вероятности для распределения экстремума с параметром положения µ и масштабный коэффициент σ

y=f(x|μ,σ)=σ1exp(xμσ)exp(exp(xμσ))

Эта форма функции плотности вероятности подходит для моделирования минимального значения. Чтобы смоделировать максимальное значение, используйте отрицание исходных значений.

Если T имеет распределение Weibull параметрами a и b, то регистрируйте T, имеет распределение экстремума параметрами, µ = регистрирует a и σ = 1/b.

Фон

Распределения экстремума часто используются, чтобы смоделировать наименьшее или самое большое значение среди большого набора независимых, тождественно распределенные случайные значения, представляющие измерения или наблюдения. Распределение экстремума подходит для моделирования наименьшего значения от распределения, хвосты которого затухают экспоненциально быстро, такой как, нормальное распределение. Это может также смоделировать самое большое значение от распределения, такого как нормальные или экспоненциальные распределения, при помощи отрицания исходных значений.

Например, следующие подгонки распределение экстремума к минимальным значениям, принятым 1 000 наборов 500 наблюдений от нормального распределения.

rng default;  % For reproducibility
xMinima = min(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMinima = evfit(xMinima);
y = linspace(-5,-1.5,1001);
histogram(xMinima,-4.75:.25:-1.75);
p = evpdf(y,paramEstsMinima(1),paramEstsMinima(2));
line(y,.25*length(xMinima)*p,'color','r')

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type histogram, line.

Следующие подгонки распределение экстремума к максимальным значениям в каждом наборе наблюдений.

rng default;  % For reproducibility
xMaxima = max(randn(1000,500), [], 2);
paramEstsMaxima = evfit(-xMaxima);
y = linspace(1.5,5,1001);
histogram(xMaxima,1.75:.25:4.75);
p = evpdf(-y,paramEstsMaxima(1),paramEstsMaxima(2));
line(y,.25*length(xMaxima)*p,'color','r')

Figure contains an axes. The axes contains 2 objects of type histogram, line.

Несмотря на то, что распределение экстремума чаще всего используется в качестве модели для экстремумов, можно также использовать его в качестве модели для других типов текущих данных. Например, распределения экстремума тесно связаны с распределением Weibull. Если T имеет распределение Weibull, затем log(T) имеет распределение экстремума типа 1.

Параметры

Функциональный evfit возвращает оценки наибольшего правдоподобия (MLEs) и доверительные интервалы для параметров распределения экстремума. Следующий пример показывает, как соответствовать некоторым выборочным данным с помощью evfit, включая оценки среднего значения и отклонения от подходящего распределения.

Предположим, что вы хотите смоделировать размер самой маленькой шайбы в каждом пакете 1 000 от производственного процесса. Если вы полагаете, что размеры независимы в и между каждым пакетом, можно соответствовать распределению экстремума к измерениям минимального диаметра от серии восьми экспериментальных пакетов. Следующий код возвращает MLEs параметров распределения как parmhat и доверительные интервалы как столбцы parmci.

x = [19.774 20.141 19.44 20.511 21.377 19.003 19.66 18.83]; 
[parmhat, parmci] = evfit(x)
parmhat =
   20.2506    0.8223

parmci = 
   19.644 0.49861 
   20.857 1.3562 

Можно найти среднее значение и отклонение распределения экстремума этими параметрами с помощью функционального evstat.

[meanfit, varfit] = evstat(parmhat(1),parmhat(2))
meanfit = 
   19.776 

varfit = 
   1.1123

Примеры

Вычислите Распределение Экстремума PDF

Вычислите PDF распределения экстремума.

t = [-5:.01:2];
y = evpdf(t);

Постройте PDF.

figure;
plot(t,y)

Figure contains an axes. The axes contains an object of type line.

Распределение экстремума скашивается налево, и его общая форма остается то же самое для всех значений параметров. Параметр положения, mu, переключает распределение вдоль действительной линии, и масштабный коэффициент, sigma, расширяет или сокращает распределение.

Следующие графики вероятность функционируют для различных комбинаций mu и sigma.

x = -15:.01:5;
plot(x,evpdf(x,2,1),'-', ...
     x,evpdf(x,0,2),':', ...
     x,evpdf(x,-2,4),'-.');
legend({'mu = 2, sigma = 1', ...
        'mu = 0, sigma = 2', ...
        'mu = -2, sigma = 4'}, ...
       'Location','NW')
xlabel('x')
ylabel('f(x|mu,sigma)')

Figure contains an axes. The axes contains 3 objects of type line. These objects represent mu = 2, sigma = 1, mu = 0, sigma = 2, mu = -2, sigma = 4.

Смотрите также

Похожие темы

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте