Исторический технический анализ подключения Bloomberg B-PIPE V3
Верните все доступные исследования Bloomberg и используйте исследование DMI для выполнения технического анализа безопасности.
Создайте соединение Bloomberg B-PIPE, используя IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE. В этом примере используется интерфейс Bloomberg B-PIPE C++ и предполагается следующее:
Проверка подлинности - это проверка подлинности Windows ® при установкеauthtype кому 'OS_LOGON'.
Имя приложения пустое, так как вы не подключаетесь к Bloomberg B-PIPE с помощью приложения.
IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE: '111.11.11.112'.
Номер порта машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE: 8194.
c является bloombergBPIPE объект.
authtype = 'OS_LOGON'; appname = ''; ipaddress = {'111.11.11.112'}; port = 8194; c = bloombergBPIPE(authtype,appname,ipaddress,port);
Перечислите доступные исследования Bloomberg.
d = tahistory(c)
d =
dmiStudyAttributes: [1x1 struct]
smavgStudyAttributes: [1x1 struct]
bollStudyAttributes: [1x1 struct]
maoStudyAttributes: [1x1 struct]
fgStudyAttributes: [1x1 struct]
rsiStudyAttributes: [1x1 struct]
macdStudyAttributes: [1x1 struct]
tasStudyAttributes: [1x1 struct]
emavgStudyAttributes: [1x1 struct]
maxminStudyAttributes: [1x1 struct]
ptpsStudyAttributes: [1x1 struct]
cmciStudyAttributes: [1x1 struct]
wlprStudyAttributes: [1x1 struct]
wmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
trenderStudyAttributes: [1x1 struct]
gocStudyAttributes: [1x1 struct]
kltnStudyAttributes: [1x1 struct]
momentumStudyAttributes: [1x1 struct]
rocStudyAttributes: [1x1 struct]
maeStudyAttributes: [1x1 struct]
hurstStudyAttributes: [1x1 struct]
chkoStudyAttributes: [1x1 struct]
teStudyAttributes: [1x1 struct]
vmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
tmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
atrStudyAttributes: [1x1 struct]
rexStudyAttributes: [1x1 struct]
adoStudyAttributes: [1x1 struct]
alStudyAttributes: [1x1 struct]
etdStudyAttributes: [1x1 struct]
vatStudyAttributes: [1x1 struct]
tvatStudyAttributes: [1x1 struct]
pdStudyAttributes: [1x1 struct]
rvStudyAttributes: [1x1 struct]
ipmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
pivotStudyAttributes: [1x1 struct]
orStudyAttributes: [1x1 struct]
pcrStudyAttributes: [1x1 struct]
bsStudyAttributes: [1x1 struct]
d содержит структуры, относящиеся к каждому доступному исследованию Bloomberg.
Отображение пар имя-значение для исследования DMI.
d.dmiStudyAttributes
ans =
period: [1x104 char]
priceSourceHigh: [1x123 char]
priceSourceLow: [1x121 char]
priceSourceClose: [1x125 char]
Получить дополнительную информацию о period собственность.
d.dmiStudyAttributes.period
ans =
DEFINITION period {
Min Value = 1
Max Value = 1
TYPE Int64
} // End Definition: period
Запустите исследование DMI для обеспечения безопасности IBM ® за последний месяц с помощьюperiod равно 14высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity',floor(now)-30,floor(now),'dmi',... 'all_calendar_days','period',14,... 'priceSourceHigh','PX_HIGH',... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST')
d =
date: [31x1 double]
DMI_PLUS: [31x1 double]
DMI_MINUS: [31x1 double]
ADX: [31x1 double]
ADXR: [31x1 double]
d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращаемого интервала.
Просмотрите первые пять дат в возвращенных данных.
d.date(1:5,1)
ans =
735507.00
735508.00
735509.00
735510.00
735511.00
Просмотрите первые пять цен в строке плюс DI.
d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =
18.92
17.84
16.83
15.86
15.63
Просмотрите первые пять цен в строке минус DI.
d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =
30.88
29.12
28.16
30.67
29.24
Отображение первых пяти значений среднего направленного индекса.
d.ADX(1:5,1)
ans =
22.15
22.28
22.49
23.15
23.67
Отображение первых пяти значений среднего индекса направленного движения.
d.ADXR(1:5,1)
ans =
25.20
25.06
25.05
25.60
26.30
Закройте связь с Bloomberg.
close(c)
Выполните технический анализ, чтобы вернуть исследование DMI для обеспечения безопасности с источником цены.
Создайте соединение Bloomberg B-PIPE, используя IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE. В этом примере используется интерфейс Bloomberg B-PIPE C++ и предполагается следующее:
Проверка подлинности - это проверка подлинности Windows при установке authtype кому 'OS_LOGON'.
Имя приложения пустое, так как вы не подключаетесь к Bloomberg B-PIPE с помощью приложения.
IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE: '111.11.11.112'.
Номер порта машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE: 8194.
c является bloombergBPIPE объект.
authtype = 'OS_LOGON'; appname = ''; ipaddress = {'111.11.11.112'}; port = 8194; c = bloombergBPIPE(authtype,appname,ipaddress,port);
Запустите исследование DMI для системы безопасности Microsoft ® с источником ценETPX за последний месяц с period равно 14высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'MSFT@ETPX US Equity',floor(now)-30,floor(now),... 'dmi','all_calendar_days','period',14,... 'priceSourceHigh','PX_HIGH','priceSourceLow','PX_LOW',... 'priceSourceClose','PX_LAST')
d =
date: [31x1 double]
DMI_PLUS: [31x1 double]
DMI_MINUS: [31x1 double]
ADX: [31x1 double]
ADXR: [31x1 double]
d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращаемого интервала.
Просмотрите первые пять дат в возвращенных данных.
d.date(1:5,1)
ans =
735507.00
735508.00
735509.00
735510.00
735511.00
Просмотрите первые пять цен в строке плюс DI.
d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =
28.37
30.63
32.72
30.65
29.37
Просмотрите первые пять цен в строке минус DI.
d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =
21.97
21.17
19.47
18.24
17.48
Отображение первых значений среднего направленного индекса.
d.ADX(1:5,1)
ans =
13.53
13.86
14.69
15.45
16.16
Отображение первых пяти значений среднего индекса направленного движения.
d.ADXR(1:5,1)
ans =
15.45
15.36
15.53
15.85
16.37
Закройте связь с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. tahistory функция возвращает данные для дат в виде datetime массив.
Создайте соединение Bloomberg B-PIPE, используя IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE. В этом примере используется интерфейс Bloomberg B-PIPE C++ и предполагается следующее:
Проверка подлинности - это проверка подлинности Windows при установке authtype кому 'OS_LOGON'.
Имя приложения пустое, так как вы не подключаетесь к Bloomberg B-PIPE с помощью приложения.
IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE: '111.11.11.112'.
Номер порта машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE: 8194.
c является bloombergBPIPE объект.
authtype = 'OS_LOGON'; appname = ''; ipaddress = {'111.11.11.112'}; port = 8194; c = bloombergBPIPE(authtype,appname,ipaddress,port);
Возврат данных в виде таблицы путем установки параметра DataReturnFormat свойства объекта подключения. Если это свойство не задано, tahistory функция возвращает данные в виде структуры.
Даты возврата как datetime путем установки DatetimeType свойства объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime массивы.
c.DataReturnFormat = 'table'; c.DatetimeType = 'datetime';
Настройте формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равна 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ... 'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');
Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.
d(1:3,:)
ans =
3×5 table
date DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR
___________ ________ _________ _____ _____
12-Jun-2017 30.48 16.31 33.93 45.26
13-Jun-2017 28.88 15.45 33.67 44.10
14-Jun-2017 26.62 18.98 32.46 42.67
d является table который содержит следующие столбцы:
date -- Дата
DMI_PLUS - Цены в строке плюс DI
DMI_MINUS - Цены в строке минус DI
ADX -- Средние значения индекса направления
ADXR -- Средние значения рейтинга индекса направленного движения
Вызовите первые три даты в возвращенных данных.
d.date(1:3)
ans = 3×1 datetime array 12-Jun-2017 13-Jun-2017 14-Jun-2017
Закройте связь с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. tahistory функция возвращает данные в виде timetable.
Создайте соединение Bloomberg B-PIPE, используя IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE. В этом примере используется интерфейс Bloomberg B-PIPE C++ и предполагается следующее:
Проверка подлинности - это проверка подлинности Windows при установке authtype кому 'OS_LOGON'.
Имя приложения пустое, так как вы не подключаетесь к Bloomberg B-PIPE с помощью приложения.
IP-адрес компьютера, на котором выполняется процесс Bloomberg B-PIPE: '111.11.11.112'.
Номер порта машины, выполняющей процесс Bloomberg B-PIPE: 8194.
c является bloombergBPIPE объект.
authtype = 'OS_LOGON'; appname = ''; ipaddress = {'111.11.11.112'}; port = 8194; c = bloombergBPIPE(authtype,appname,ipaddress,port);
Возврат данных в виде таблицы путем установки параметра DataReturnFormat свойства объекта подключения. Если это свойство не задано, tahistory функция возвращает данные в виде структуры.
c.DataReturnFormat = 'timetable';
Настройте формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равна 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ... 'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');
Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.
d(1:3,:)
ans =
3×4 timetable
date DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR
___________ ________ _________ _____ _____
12-Jun-2017 30.48 16.31 33.93 45.26
13-Jun-2017 28.88 15.45 33.67 44.10
14-Jun-2017 26.62 18.98 32.46 42.67
d является timetable который содержит следующие столбцы:
date -- Дата
DMI_PLUS - Цены в строке плюс DI
DMI_MINUS - Цены в строке минус DI
ADX -- Средние значения индекса направления
ADXR -- Средние значения рейтинга индекса направленного движения
Закройте связь с Bloomberg.
close(c)
c - Соединение Bloomberg B-PIPEbloombergBPIPE объектСоединение Bloomberg B-PIPE, указанное как bloombergBPIPE объект.
s - БезопасностьБезопасность, заданная как вектор символов или скаляр строки для одной безопасности Bloomberg.
Типы данных: char | string
startdate - Дата началаНачальная дата, заданная как числовой скаляр, символьный вектор или строковый скаляр для обозначения начальной даты диапазона дат для возвращаемых данных делений.
Пример: floor(now-1)
Типы данных: double | char | string
enddate - Дата окончанияКонечная дата, заданная как числовой скаляр, символьный вектор или строковый скаляр для обозначения конечной даты диапазона дат для возвращаемых данных делений.
Пример: floor(now)
Типы данных: double | char | string
study - Тип исследованияТип исследования, заданный как вектор символа или скаляр строки для обозначения исследования, используемого для исторического анализа.
Типы данных: char | string
period - Периодичность'daily' | 'weekly' | 'monthly' | 'quarterly' | ...Периодичность, указанная как одно из этих значений для обозначения возвращаемых данных. Для задания нескольких значений используйте массив ячеек. Например, когда period имеет значение {'daily','all_calendar_days'}, tahistory возвращает ежедневные данные за все календарные дни и сообщает об отсутствии данных NaNс. Когда period имеет значение 'active_days_only', tahistory возвращает данные, используя периодичность по умолчанию только для активных торговых дней. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если отчет по обеспечению составляется ежемесячно, периодичностью по умолчанию является месяц. В этих таблицах показаны значения для period.
Для определения периодичности возвращаемых данных см. эту таблицу.
| Стоимость | Описание |
|---|---|
'daily' | Возвращайте данные за каждый день. |
'weekly' | Возвращайте данные за каждую неделю. |
'monthly' | Возвращайте данные за каждый месяц. |
'quarterly' | Возвращайте данные за каждый квартал. |
'semi_annually' | Возвращать данные раз в полгода. |
'yearly' | Возврат данных за каждый год. |
Опорная дата - это дата, с которой связаны все другие отчетные даты. Чтобы указать дату привязки, см. эту таблицу.
| Стоимость | Описание |
|---|---|
'actual' | Спецификация даты привязки для фактической даты. Для этой функции для периодов, отличных от ежедневных, Если период еженедельный, и |
'calendar' | Спецификация даты привязки для календарного года. |
'fiscal' | Спецификация даты привязки для финансового года. |
Чтобы указать возвращаемые данные за определенные дни, см. эту таблицу.
| Стоимость | Описание |
|---|---|
'non_trading_weekdays' | Возврат данных по всем рабочим дням. |
'all_calendar_days' | Возврат данных за все календарные дни. |
'active_days_only' | Возвращать данные только за активные торговые дни. |
Чтобы указать способ заполнения отсутствующих значений, см. эту таблицу.
| Стоимость | Описание |
|---|---|
'previous_value' | Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой операции для ценной бумаги. |
'nil_value' | Заполнить отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для ценной бумаги. |
Типы данных: char | cell
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
'period',14, 'priceSourceHigh','PX_HIGH', 'priceSourceLow','PX_LOW', 'priceSourceClose','PX_LAST'Примечание
Для получения подробной информации о полном списке аргументов пары имя-значение см. инструмент Bloomberg, расположенный по адресу C:\blp\API\APIv3\bin\BBAPIDemo.exe.
'period' - ПериодПериод, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'period' и числовой скаляр. Подробные сведения о периоде см. в Руководстве разработчика API Bloomberg с использованием опции WAPI < GO > на терминале Bloomberg.
Типы данных: double
'priceSourceHigh' - Высокая ценаВысокая цена, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'priceSourceHigh' и вектор символов или строковый скаляр. Дополнительные сведения о высокой цене см. в Руководстве разработчика API Bloomberg с использованием опции WAPI < GO > на терминале Bloomberg.
Типы данных: char | string
'priceSourceLow' - Низкая ценаНизкая цена, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'priceSourceLow' и вектор символов или строковый скаляр. Дополнительные сведения о низкой цене см. в Руководстве разработчика API Bloomberg с использованием опции WAPI < GO > на терминале Bloomberg.
Типы данных: char | string
'priceSourceClose' - Цена закрытияЦена закрытия, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'priceSourceClose' и вектор символов или строковый скаляр. Дополнительные сведения о цене закрытия см. в Руководстве разработчика API Bloomberg с использованием опции WAPI < GO > на терминале Bloomberg.
Типы данных: char | string
d - Данные технического анализаДанные технического анализа, возвращенные в виде структуры, таблицы или расписания. Тип данных возвращаемых данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatedType объекта подключения.
Дополнительные сведения об этих данных см. в Руководстве разработчика API Bloomberg с использованием параметра WAPI < GO > на терминале Bloomberg.
bloombergBPIPE | close | getdata | history | realtime | timeseries
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.