Exponenta Banner
exponenta event banner

timeseries

История засечки из внутридневных данных Refinitiv

свернуть все на странице

Синтаксис

d = временные ряды (c, sec, поля, дата начала, дата окончания)
d = временные ряды (c, sec, поля, дата начала, дата окончания, интервал)

Описание

пример

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate) возвращает внутридневные данные с помощью:

  • Журнал засечек из Refinitiv™ объекта подключения

  • Уточненные ценные бумаги (например, коды приборов Reuters ® или RIC)

  • Уточнение внутридневных полей

  • Дата начала для начала внутридневного диапазона дат

  • Дата окончания для окончания внутридневного диапазона дат

пример

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate,interval) использует значение агрегирования для внутридневных данных.

Примеры

свернуть все

Используйте подключение «История засечек» для получения внутридневных данных для одной системы безопасности.

Создайте историю засечек из соединения Refinitiv, используя имя пользователя и пароль. Внешний вид объекта подключения c в рабочей области MATLAB ® указывает на успешное подключение.

username = 'username';
password = 'password';
c = trth(username,password);

Извлеките внутридневные данные для обеспечения безопасности IBM ®. Использование timeseries функция, получение времени обмена, цены и объема с 6 ноября 2017 года по 7 ноября 2017 года.

sec = ["IBM.N","Ric"];
fields = ["Trade - Exchange Time";"Trade - Price";"Trade - Volume"];
startdate = datetime('11/06/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
enddate = datetime('11/07/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate);

Отображение первых трех строк внутридневных данных.

head(d,3)
ans =

  3×7 timetable

            Time             x_RIC         Domain        GMTOffset     Type       Price      Volume          ExchTime      
    ____________________    _______    ______________    _________    _______    ________    ______    ____________________

    06-Nov-2017 05:31:02    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    ''            NaN     '05:31:02.949873100'
    06-Nov-2017 14:30:10    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    '151.68'    69819     '14:30:10.077000000'
    06-Nov-2017 14:30:10    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    '151.66'        2     '14:30:10.094000000'

d - расписание, содержащее следующие переменные:

  • Дата и время операции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса по Гринвичу

  • Вид операции

  • Цена

  • Объем

  • Время обмена

Используйте соединение «История засечек» для получения внутридневных данных для двух ценных бумаг, агрегированных в 1-часовые интервалы.

Создайте историю засечек из соединения Refinitiv, используя имя пользователя и пароль. Внешний вид объекта подключения c в рабочей области MATLAB указывает на успешное подключение.

username = 'username';
password = 'password';
c = trth(username,password);

Извлеките внутридневные данные по ценным бумагам IBM и Ford Motor Company ®. Использование timeseries функция, получение открытых, высоких, низких и последних цен с 6 ноября 2017 года по 7 ноября 2017 года. Агрегируйте внутридневные данные в 1-часовые интервалы.

sec = ["IBM.N","Ric";"F.N","Ric"];
fields = ["Open";"High";"Low";"Last"];
startdate = datetime('11/06/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
enddate = datetime('11/07/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
interval = 'OneHour';

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate,interval);

d - расписание, содержащее 66 строк агрегированных внутридневных данных. Первые 33 строки содержат данные по безопасности Ford Motor Company. Последние 33 строки содержат данные для безопасности IBM.

Отображение трех строк агрегированных внутридневных данных Ford Motor Company.

d(15:17,:)
ans =

  3×8 timetable

            Time            x_RIC        Domain        GMTOffset          Type          Open     High      Low     Last 
    ____________________    _____    ______________    _________    ________________    _____    _____    _____    _____

    06-Nov-2017 14:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.34    12.43    12.31    12.38
    06-Nov-2017 15:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.38    12.38    12.32    12.32
    06-Nov-2017 16:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.32    12.34    12.30    12.30

Отображение трех строк агрегированных внутридневных данных IBM.

d(48:50,:)
ans =

  3×8 timetable

            Time             x_RIC         Domain        GMTOffset          Type           Open      High      Low       Last 
    ____________________    _______    ______________    _________    ________________    ______    ______    ______    ______

    06-Nov-2017 14:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    151.68    151.81    151.01    151.12
    06-Nov-2017 15:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    151.13    151.36    150.53    150.78
    06-Nov-2017 16:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    150.78    150.89    150.47    150.63

d - расписание, содержащее следующие переменные:

  • Дата и время операции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса по Гринвичу

  • Тип агрегации

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Последняя цена

Входные аргументы

свернуть все

История засечек из соединения Refinitiv, заданного как объект соединения, созданный с помощью trth.

Безопасность, указанная как N-by-2 строковый массив или массив ячеек символьных векторов. Первый столбец строкового массива или массива ячеек определяет безопасность. Во втором столбце указывается тип защиты (например, код инструмента Reuters или RIC).

Пример: ["IBM.N","Ric"]

Типы данных: string | cell

Поля, определяемые как строковый массив или массив ячеек символьных векторов. Укажите поля Refinitiv intraday для получения внутридневных данных. В MyRefinitiv можно выполнять поиск полей.

Пример: ["Trade - Exchange Time";"Trade - Price"]

Типы данных: string | cell

Дата начала диапазона дат, указанного как datetime массив, строковый скаляр, символьный вектор или числовой скаляр.

Пример: datetime('yesterday')

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата окончания диапазона дат, указанная как datetime массив, строковый скаляр, символьный вектор или числовой скаляр.

Пример: datetime('today')

Типы данных: double | char | string | datetime

Интервал агрегации, указанный как одно из следующих значений:

  • 'OneSecond'

  • 'FiveSeconds'

  • 'OneMinute'

  • 'FiveMinutes'

  • 'TenMinutes'

  • 'FifteenMinutes'

  • 'OneHour'

Укажите эти значения как векторы символов или строковые скаляры.

Выходные аргументы

свернуть все

Внутридневные данные, возвращенные в виде расписания с этими переменными:

  • Дата и время операции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса по Гринвичу

  • Вид операции

Другие переменные в d включить указанные поля в fields входной аргумент.

См. также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Представлен в R2018a

Документация по панели инструментов для передачи данных

Поддержка