Вычислить оценку параметров авторегрессивной (AR) модели с использованием модифицированного ковариационного метода
Оценка/параметрическая оценка
dspparest3
Блок оценки модифицированной ковариации AR использует метод модифицированной ковариации для подгонки авторегрессионной (AR) модели к входным данным. Этот способ минимизирует ошибки прямого и обратного предсказания в смысле наименьших квадратов. Входной сигнал представляет собой кадр последовательных отсчетов времени, который, как предполагается, является выходным сигналом системы AR, управляемой белым шумом. Блок вычисляет нормированную оценку параметров AR системы, A (z), независимо для каждого последовательного входа .
+... + a (p + 1) z − p
Порядок p для общеполюсной модели задается в параметре Порядок оценки (Estimation order). Чтобы гарантировать допустимый выход, необходимо задать параметр Порядок оценки меньше или равный двум третям длины входного вектора.
Выходной порт с меткой A выводит нормализованную оценку коэффициентов модели AR в степени убывания z.
[1 a(2) ... a(p+1)]
Скалярный коэффициент усиления G выводится из выходного порта G.
Сравнение блоков оценки AR Burg, Covariance AR Estimator, Modified Covariance AR Estimator и Yule-Walker AR Estimator см. на справочной странице блока оценки AR Burg.
Укажите порядок модели AR, p.
Кей, С. М. Современная спектральная оценка: теория и применение. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1988.
Марпл, С. Л., младший, Цифровой спектральный анализ с приложениями. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1987.
| Порт | Поддерживаемые типы данных |
|---|---|
Вход |
|
A |
|
G |
|
Тип выходных данных совпадает с типом входных данных.
| Оценщик AR Burg | Инструментарий системы DSP |
| Ковариационный AR-оценщик | Инструментарий системы DSP |
| Модифицированный метод ковариации | Инструментарий системы DSP |
| Оценщик AR Юле-Уокера | Инструментарий системы DSP |
armcov | Панель инструментов обработки сигналов |