Exponenta Banner
exponenta event banner

days360psa

Дни между датами на основе 360-дневного года (соответствие требованиям Ассоциации публичных ценных бумаг (PSA))

свернуть все на странице

Синтаксис

NumDays = days360psa (StartDate, EndDate)

Описание

пример

NumDays = days360psa(StartDate,EndDate) возвращает количество дней между StartDate и EndDate на основе 360-дневного года (то есть все месяцы содержат 30 дней) и соответствует требованиям Ассоциации публичных ценных бумаг (PSA). Если EndDate является более ранним, чем StartDate, NumDays отрицательный. В соответствии с этим соглашением все месяцы содержат 30 дней.

Любой входной аргумент может содержать несколько значений, но если это так, то другой должен содержать одинаковое количество значений или одно значение, применяемое ко всем. Например, если StartDate - символьный массив n-строк векторов символов даты, EndDate должно быть Nоколо-1 вектор целых чисел или одно целое число. NumDays затем является Nоколо-1 вектор номеров дат.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определите NumDays использование векторов символов даты для StartDate и EndDate за январь месяц. 

StartDate = '1-Jan-2002';
EndDate = '1-Feb-2002';
NumDays = days360psa(StartDate, EndDate)
NumDays = 30

Определите NumDays в январе с использованием массива datetime для StartDate. 

NumDays = days360psa(datetime('1-Jan-2002','Locale','en_US'), '1-Feb-2002')
NumDays = 30

Определите NumDays использование вектора для EndDate. 

MoreDays = ['15-mar-2000'; '15-apr-2000'; '15-jun-2000'];
NumDays = days360psa('15-jan-2000', MoreDays)
NumDays = 3×1

    60
    90
   150

Входные аргументы

свернуть все

Дата начала, указанная как скаляр или Nоколо-1 или 1около-N вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата окончания, указанная как скаляр или Nоколо-1 или 1около-N вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Количество дней между двумя датами на основе 30/360 на основе соответствия требованиям Ассоциации публичных ценных бумаг (PSA), возвращаемых как скаляр или Nоколо-1 или 1около-N вектор, содержащий число дней.

NumDays возвращает двойное значение для серийного номера даты, вектора символов даты или входных данных datetime для StartDate и EndDate.

Ссылки

[1] Дополнение к Отраслевой ассоциации ценных бумаг, Стандартные методы расчета ценных бумаг: Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом для аналитических мер. Том 2, весна 1995 года.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка