Exponenta Banner
exponenta event banner

exposureprofiles

Вычисление профилей риска убытков по кредитным рискам

свернуть все на странице

Синтаксис

profilestructs = риски убытков (даты, риски убытков)
profilestructs = экспозиционные профили (___, имя, значение)

Описание

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures) вычисляет профили кредитных рисков общих контрагентов из массива рисков убытков.

profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы «имя-значение».

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

После вычисления стоимостей контрактов с маркой на рынок для портфеля свопов по многим сценариям просмотрите профили риска убытков конкретного контрагента.

Загрузить данные (ccr.mat), который содержит стоимость контракта с маркой на рынок для портфеля свопов по многим сценариям. 

load ccr.mat

Вычислите риск по контрагенту. 

[exposures, expcpty] = creditexposures(values,swaps.Counterparty,...
'NettingID',swaps.NettingID);

Вычислите профили кредитного риска для всех контрагентов. 

 cpProfiles = exposureprofiles(simulationDates,exposures)
cpProfiles=5×1 struct array with fields:
    Dates
    EE
    PFE
    MPFE
    EffEE
    EPE
    EffEPE

Визуализация профилей риска убытков для определенного контрагента. 

cpIdx = find(expcpty == 4);
numDates = numel(simulationDates);
plot(simulationDates,cpProfiles(cpIdx).PFE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).MPFE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EPE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEPE * ones(numDates,1));
legend({'PFE (95%)','Max PFE','Exp Exposure (EE)',...
        'Time-Avg EE (EPE)','Max past EE (EffEE)',...
        'Time-Avg EffEE (EffEPE)'})
datetick('x','mmmyy','keeplimits')
title(sprintf('Counterparty %d Exposure Profiles',cpIdx));
ylabel('Exposure ($)')
xlabel('Simulation Dates')

Figure contains an axes. The axes with title Counterparty 4 Exposure Profiles contains 6 objects of type line. These objects represent PFE (95%), Max PFE, Exp Exposure (EE), Time-Avg EE (EPE), Max past EE (EffEE), Time-Avg EffEE (EffEPE).

Входные аргументы

свернуть все

Даты моделирования, указанные как вектор номеров дат или массив ячеек векторов символов в известном формате даты. Дополнительные сведения об известных форматах даты см. в разделе Функция datenum.

Типы данных: double | char | cell

3-D массив потенциальных потерь из-за дефолта контрагента по набору инструментов, смоделированных в течение ряда дат моделирования и во многих сценариях, указанных как NumDatesоколо-NumCounterPartiesоколо-NumScenarios «куб» кредитных рисков. Каждая строка представляет отдельную дату моделирования, каждый столбец - своего контрагента, и каждая «страница» - это сценарий, отличный от моделирования Монте-Карло.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures,'ProfileSpec','PFE','PFEProbabilityLevel',.9)

Профили экспозиции, определяемые как символьный вектор или массив ячеек символьных векторов со следующими возможными значениями:

  • EE - Ожидаемая экспозиция. Среднее значение распределения рисков на каждую дату. A [NumDatesоколо-1] вектор.

  • PFE - Потенциальная будущая экспозиция. Высокий процентиль (по умолчанию 95%) распределения возможных рисков на каждую дату. Иногда это называют «Пиковой экспозицией». A [NumDatesоколо-1] вектор.

  • MPFE - Максимальная потенциальная будущая экспозиция. Максимальное потенциальное будущее воздействие (PFE) за все даты

  • EffEE - Эффективное ожидаемое воздействие. Максимальный ожидаемый уровень риска (на определенную дату), который наступает на эту дату или на любую предыдущую дату. Это ожидаемая подверженность, но с течением времени она не увеличивается. A [NumDatesоколо-1] вектор.

  • EPE - Ожидаемое положительное воздействие. Средневзвешенное значение по времени ожидаемых рисков. Скаляр.

  • EffEPE - Эффективное ожидаемое положительное воздействие. Средневзвешенное значение по времени эффективного ожидаемого воздействия (EffEE). Скаляр.

  • All - Создать все предыдущие профили.

Примечание

Профили риска убытков вычисляются для каждого контрагента.

Типы данных: char | cell

Уровень для потенциального будущего воздействия (PFE) и максимального потенциального будущего воздействия (MPFE), указанный как скаляр со значением [0..1].

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура профилей кредитного риска, возвращаемая как массив структур, содержащих профили кредитного риска для каждого контрагента, возвращаемая как структура, с полями структуры как (сокращенные) имена каждого профиля риска риска. Профили, перечисленные в ProfileSpec (и связанные с ними профили) заполнены, в то время как не запрошенные содержат пустые ([]). profilestructs содержит dates информация как вектор номеров дат MATLAB ®, запрошенных в ProfileSpec аргумент.

Ссылки

[1] Базель II: Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная основа - всеобъемлющий вариант. в https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm, 2006.

См. также

|

Темы

Представлен в R2014a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка