Кредитный риск контрагента заключается в том, что контрагент контракта не будет выполнять свои договорные обязательства. Эта панель инструментов предоставляет функции для вычисления рисков убытков по кредиту и сумм обеспечения на основе стоимостей внебиржевых контрактов с маркой по рынку и для вычисления профилей рисков убытков по рискам убытков по кредиту.
creditexposures | Вычисление кредитного риска на основе стоимости договора |
exposureprofiles | Вычисление профилей риска убытков по кредитным рискам |
Кредитный риск контрагента и CVA (инструментарий финансовых инструментов)
В этом примере показано, как вычислить одностороннюю корректировку кредитной стоимости (оценки) для банка, имеющего портфель ванильных процентных свопов с несколькими контрагентами.
Риск неправильного пути с Copulas (инструментарий финансовых инструментов)
Этот пример показывает подход к моделированию ошибочного риска для Контрагентского кредитного риска с использованием гауссовой копулы.