Стандартное отклонение
std не рекомендуется. Использовать timetable вместо этого. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объектов финансового временного ряда в расписания.
tsstd = std(tsobj) tsstd = std(tsobj,flag)
| Объект финансового временного ряда. |
| (Необязательно) Коэффициент нормализации:
|
tsstd = std(tsobj) вычисляет стандартное отклонение каждого ряда данных в объекте финансового временного ряда tsobj и возвращает результаты в tsstd. tsstd выходные данные представляют собой структуру с именами полей, идентичными именам серий данных.
tsstd = std(tsobj,flag) нормализует данные, как указано flag.