tomonthly

Преобразовать в месячный

tomonthly не рекомендуется. Использовать convert2monthly вместо этого.

Синтаксис

newfts = tomonthly(oldfts)
newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Объект финансового временного ряда.

Описание

newfts = tomonthly(oldfts) преобразует финансовый временной ряд любой частоты в месячную частоту. Днем конца месяца по умолчанию является последний рабочий день месяца. tomonthly использование holidays.m для определения действительных торговых дней.

Примечание

Если oldfts содержит информацию о времени суток, newfts отображает время суток как 00:00 для тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустое ([ ]), переданные в качестве входных данных для значений пар параметров для tomonthly инициирует использование значений по умолчанию.

newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает пары имя/значение параметра в качестве входных данных, как указано в следующей таблице.

Имя параметра	Значение параметра	Описание
`CalcMethod`	`CumSum`	Возвращает совокупную сумму значений за каждый месяц. Данным для отсутствующих дат присваивается значение `0`.
	`Exact`	Возвращает точное значение на дату конца месяца. Никаких манипуляций с данными не происходит.
	`Nearest`	(По умолчанию) Возвращает значения, расположенные на дату конца месяца. Если данные отсутствуют, параметр 'Nearest' возвращает ближайшую точку данных, предшествующую дате конца месяца.
	`SimpAvg`	Возвращает усредненное месячное значение, учитывающее только даты с данными (не -`NaN`) в течение каждого месяца.
	`v21x`	Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (версия 2.1.x и более ранняя). Возвращает усредненное значение на конец месяца с помощью предыдущего `tomonthly` алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, не содержащих данных, предполагается, что данные `0`.
	Примечание Если установить `CalcMethod` кому `v21x`, параметры для всех следующих пар имя/значение параметра не поддерживаются.
`BusDays`	`0`	Создает ежемесячный финансовый временной ряд, который изменяется от первой даты до последней даты в `oldfts` (включая дни и праздники, не связанные с бизнесом NYSE).
	`1`	(По умолчанию) Создает ежемесячный финансовый временной ряд, который варьируется от первой даты до последней даты в `oldfts` (исключая непроизводственные дни и праздничные и выходные дни NYSE на основе `AltHolidays` и `Weekend`). Если дата окончания месяца приходится на нерабочий день или праздничный день NYSE, возвращает последний рабочий день месяца. Закрытие рынка NYSE, праздничные и выходные дни соблюдаются, если `AltHolidays` и `Weekend` не указаны или пусты (`[]`).
`DateFilter`	`Absolute`	(По умолчанию) Возвращает все месячные даты между начальной и конечной датами `oldfts`. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если `BusDays = 1`. Примечание По умолчанию создается временной ряд с каждой датой с указанной периодичностью, а именно: `DateFilter` = `Absolute`. Если вы используете `DateFilter` = `Relative`, эффекты конечной точки не применяются, поскольку только данные определяют, какие даты отображаются в объекте выходного временного ряда.
	`Relative`	Возвращает только те месячные даты, которые существуют в `oldfts`. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если `BusDays = 1`.
`ED`	`0`	(По умолчанию) Датой окончания месяца является последний день (или последний рабочий день) месяца.
	`1 - 31`	Возвращает значения в указанный день конца месяца. Месяцы, не содержащие указанного дня конца месяца, возвращают последний день месяца (например, `ED = 31` не существует для февраля). Если конец месяца приходится на нерабочий день или праздничный день NYSE, предыдущий рабочий день возвращается, если `BusDays = 1`.
`EndPtTol`	[`Begin`, `End`]	Обозначает минимальное количество дней, составляющих нечетный месяц в конечных точках временного ряда (до первого целого периода и после последнего целого периода). `Begin` и `End` должно быть `-1` или любое положительное целое число, большее или равное `0`. Ввод одного значения для `EndPtTol` совпадает с заданием одиночного значения для `Begin` и `End`. `-1` Не включайте нечетные даты и данные месяца в расчеты. `0` (По умолчанию) Включить все нечетные даты и данные месяца в расчеты. `n` Количество дней, составляющих нечетный месяц. Если минимальное количество дней не соблюдается, нечетные даты и данные месяца игнорируются.
Следующая диаграмма является общим изображением факторов, участвующих в определении конечных точек для этой функции.
`TimeSpec`	`First`	Возвращает только то наблюдение, которое происходит в первое (самое раннее) время для определенной даты.
	`Last`	(По умолчанию) Возвращает только то наблюдение, которое происходит в последнее (самое позднее) время для определенной даты.
`AltHolidays`		Вектор дат, указывающий альтернативный набор дат закрытия рынка.
	`-1`	Исключает все праздники.
`Weekend`		Вектор длины 7, содержащий 0 'и 1'. Стоимость `1` указывает день выходного дня. Первый элемент этого вектора соответствует воскресенью. Например, когда суббота и воскресенье являются днями выходного дня (по умолчанию), `Weekend = [1 0 0 0 0 0 1]`.

Примеры

свернуть все

Преобразование объекта временных рядов из еженедельных значений в месячные

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как преобразовать объект временного ряда из еженедельного в месячное значение.

Загрузка данных из файла predict_ret_data.mat и используйте fints для создания объекта временных рядов с еженедельной периодичностью.

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')

Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использовать tomonthly для получения ежемесячной совокупности для x0 временные ряды.

x1 = tomonthly(x0)

Warning: FINTS is not recommended. Use convert2monthly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOMONTHLY: Index
    freq:  Monthly (3)

    {'dates:  (12)'}    {'Metric:  (12)'}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'31-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'30-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'31-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'30-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'30-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

См. также

Темы

Преобразование данных и преобразование частоты

Представлен до R2006a

Документация