Exponenta Banner
exponenta event banner

toquarterly

Преобразовать в квартальный

свернуть все на странице

toquarterly не рекомендуется. Использовать convert2quarterly вместо этого.

Синтаксис

newfts = toquarterly(oldfts)
newfts = toquarterly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Объект финансового временного ряда

Описание

newfts = toquarterly(oldfts) преобразует финансовый временной ряд любой частоты в квартальную частоту. По умолчанию квартальными днями являются последний рабочий день марта, июня, сентября и декабря. toquarterly использование holidays.m для определения действительных торговых дней.

Примечание

Если oldfts содержит информацию о времени суток, newfts отображает время суток как 00:00 для тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустое ([ ]), переданные в качестве входных данных для значений пар параметров для toquarterly инициирует использование значений по умолчанию.

newfts = toquarterly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает пары имя/значение параметра в качестве входных данных, как указано в следующей таблице.

Имя параметра

Значение параметра

Описание

CalcMethod

CumSum

Возвращает совокупную сумму значений между каждым кварталом. Данным для отсутствующих дат присваивается значение 0.

 

Exact

Возвращает точное значение на дату конца квартала. Никаких манипуляций с данными не происходит.

 

Nearest

(По умолчанию) Возвращает значения, расположенные на дату конца квартала. При отсутствии данных Nearest возвращает ближайшую точку данных, предшествующую дате конца квартала.

 

SimpAvg

Возвращает усредненное квартальное значение, учитывающее только даты с данными (не -NaN) в течение каждого квартала.

 

v21x

Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (версия 2.1.x и более ранняя). Возвращает усредненное значение на конец квартала с помощью предыдущего toquarterly алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, не содержащих данных, предполагается, что данные 0.

Примечание

Если установить CalcMethod кому v21x, параметры для всех следующих пар имя/значение параметра не поддерживаются.

BusDays

0

Создает финансовый временной ряд, который находится в диапазоне от (или между) первой даты до последней даты в oldfts (включая дни и праздники, не связанные с бизнесом NYSE).

 

1

(По умолчанию) Создает финансовый временной ряд, который находится в диапазоне от первой даты до последней даты в oldfts (исключая непроизводственные дни и праздничные и выходные дни NYSE на основе AltHolidays и Weekend). Если дата окончания квартала приходится на нерабочий день или праздничный день NYSE, возвращает последний рабочий день квартала.

Закрытие рынка NYSE, праздничные и выходные дни соблюдаются, если AltHolidays и Weekend не указаны или пусты ([]).

DateFilter

Absolute

(По умолчанию) Возвращает все квартальные даты между начальной и конечной датами oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если BusDays = 1.

Примечание

По умолчанию создается временной ряд с каждой датой с указанной периодичностью, а именно: DateFilter = Absolute. Если вы используете DateFilter = Relative, эффекты конечной точки не применяются, поскольку только данные определяют, какие даты отображаются в объекте выходного временного ряда.

 

Relative

Возвращает только квартальные даты, существующие в oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если BusDays = 1.

ED

0

(По умолчанию) Датой окончания квартала является последний день (или последний рабочий день) квартала.

 

1 - 31

Указывает определенный день на конец квартала. Месяцы, не содержащие указанного дня конца квартала, возвращают последний день квартала (например, ED = 31 не существует для февраля).

EM

1 - 12

Последний месяц первого квартала. Все последующие квартальные даты основаны на этом месяце. По умолчанию в конце первого квартала месяц - март (3).

EndPtTol

[Begin, End]

Обозначает минимальное количество дней, составляющих нечетный квартал в конечных точках временного ряда (до первого целого периода и после последнего целого периода).

Begin и End должно быть -1 или любое положительное целое число, большее или равное 0.

Ввод одного значения для EndPtTol совпадает с заданием одиночного значения для Begin и End.

-1   Не включайте нечетные даты и данные квартала в расчеты.

0    (По умолчанию) Включить все нечетные даты и данные квартала в расчеты.

n   Количество дней (любое положительное целое число), составляющих нечетный квартал. Если для полного квартала недостаточно дней, даты и данные нечетного квартала игнорируются.

Следующая диаграмма является общим изображением факторов, участвующих в определении конечных точек для этой функции.

TimeSpec

First

Возвращает только то наблюдение, которое происходит в первое (самое раннее) время для определенной даты.

 

Last

(По умолчанию) Возвращает только то наблюдение, которое происходит в последнее (самое позднее) время для определенной даты.

AltHolidays

 

Вектор дат, указывающий альтернативный набор дат закрытия рынка.

 

-1

Исключает все праздники.

Weekend

 

Вектор длины 7, содержащий 0 'и 1'. Стоимость 1 указывает день выходного дня. Первый элемент этого вектора соответствует воскресенью. Например, когда суббота и воскресенье являются днями выходного дня (по умолчанию), Weekend = [1 0 0 0 0 0 1].

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как преобразовать объект временного ряда из еженедельного в квартальное значение.

Загрузка данных из файла predict_ret_data.mat и используйте fints для создания объекта временных рядов с еженедельной периодичностью. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использовать toquarterly для получения квартальной совокупности для x0 временные ряды. 

x1 = toquarterly(x0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2quarterly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOQUARTERLY: Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (4)'}    {'Metric:  (4)'}
    {'31-Mar-1999'}    {[    131.2854]}
    {'30-Jun-1999'}    {[     49.4032]}
    {'30-Sep-1999'}    {[     46.5143]}
    {'31-Dec-1999'}    {[     28.5665]}
Открыть сценарий в реальном времени

Загрузка данных из файла predict_ret_data.mat и используйте fints для создания объекта временных рядов с еженедельной периодичностью. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использовать toquarterly с опциональным BusDays аргумент имеет значение 0 получить квартальные кумулятивные суммы для x0 временные серии, которые включают дни и праздники, не связанные с бизнесом NYSE. 

x1 = toquarterly(x0,'CalcMethod','CumSum','Busdays',0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2quarterly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOQUARTERLY: Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (4)'}    {'Metric:  (4)'}
    {'31-Mar-1999'}    {[  1.4763e+03]}
    {'30-Jun-1999'}    {[  1.0415e+03]}
    {'30-Sep-1999'}    {[    679.9459]}
    {'31-Dec-1999'}    {[    490.9659]}

См. также

| | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка