Вычислить коэффициенты отражения из автокорреляционной последовательности
k = schurrc(r)
[k,e] = schurrc(r)
k = schurrc(r) использует алгоритм Шура для вычисления вектора k коэффициентов отражения от вектора r представление автокорреляционной последовательности. k и r одинаковый размер. Коэффициенты отражения представляют параметры решетки фильтра предсказания для сигнала с заданной автокорреляционной последовательностью, r. Когда r является матрицей, schurrc обрабатывает каждый столбец r в качестве независимой автокорреляционной последовательности и производит матрицу k, того же размера, что и r. Каждый столбец k представляет коэффициенты отражения для решетчатого фильтра для прогнозирования процесса с соответствующей автокорреляционной последовательностью r.
[k,e] = schurrc(r) также вычисляет скаляр e, дисперсию ошибки прогнозирования. Когда r является матрицей, e является вектором-столбцом. Количество строк e совпадает с количеством столбцов r.
[1] Проакис, Джон Г. и Димитрис Г. Манолакис. Цифровая обработка сигналов: принципы, алгоритмы и приложения. 3-е издание. Река Верхнее Седло, Нью-Джерси: Прентис-Холл, 1996, с. 868-873.