Документация

Цель

Тест Дурбина-Уотсона оценивает, существует или нет автокорреляция среди остатков данных временных рядов.

Определение

Статистика теста Дурбина-Уотсона, DWявляется

где ri - i-й необработанный остаток, а n - число наблюдений.

Как сделать

После получения подогнанной модели, скажем, mdl, использование fitlm или stepwiselm, вы можете выполнить тест Дурбина-Ватсона, используя

dwtest(mdl)

Тест на автокорреляцию среди остатков

В этом примере показано, как проверить автокорреляцию среди остатков модели линейной регрессии.

Загрузите данные образца и поместите модель линейной регрессии.

load hald
mdl = fitlm(ingredients,heat);

Выполните двусторонний тест Дурбина-Ватсона, чтобы определить, существует ли какая-либо автокорреляция среди остатков линейной модели. mdl.

[p,DW] = dwtest(mdl,'exact','both')

p = 0.8421

DW = 2.0526

Значение статистики теста Дурбина-Уотсона - 2,0526. Значение $$$$p 0,8421 предполагает, что остатки не являются автокоррелированными.