timeseries

Внутридневные данные о тактах для подключения к рабочему столу Bloomberg V3

Свернуть все на странице

Синтаксис

d = timeseries(c,s,date)
d = timeseries(c,s,date,interval,field)
d = timeseries(c,s,date,[],field,options,values)
d = timeseries(c,s,{startdate,enddate})
d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},interval,field)
d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},[],field)
d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},[],field,options,values)
d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval)
d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval,field)
d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime},interval)
d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime},interval,field)

Описание

пример

d = timeseries(c,s,date) извлекает необработанные данные такта с помощью bloomberg c объекта с Bloomberg® Интерфейс Desktop C++ и безопасность на определенную дату.

пример

d = timeseries(c,s,date,interval,field) извлекает необработанные данные такты, которые агрегируются в интервалы для определенного поля.

пример

d = timeseries(c,s,date,[],field,options,values) извлекает необработанные данные такты без интервала агрегации для определенного поля с заданными опциями и соответствующими значениями.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate,enddate}) извлекает необработанные данные такты для области значений дат с помощью даты начала и даты окончания.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},interval,field) извлекает необработанные данные такты для определенной области значений дат, агрегированного в интервалы для определенного поля.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},[],field) извлекает необработанные данные такты для определенной области значений дат без интервала агрегации для определенного поля.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate,enddate},[],field,options,values) извлекает необработанные данные такты для определенной области значений дат без интервала агрегации для определенного поля с заданными опциями и соответствующими значениями.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval) извлекает необработанные данные такты для определенной временной области значений для каждого дня в пределах определенной области значений дат, агрегированного в интервалы.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval,field) использует определенное поле для возвращаемых данных такта.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime},interval) извлекает необработанные данные такты для целого дневного шага в пределах определенной даты и временной области значений, агрегированные в интервалы.

пример

d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime},interval,field) использует определенное поле для возвращаемых данных такта.

Примеры

свернуть все

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной даты. Используйте систему безопасности с источником ценообразования и без него для извлечения данных такта.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлечение серии торговых тактов с помощью IBM® безопасность на сегодня.

d = timeseries(c,'IBM US Equity',floor(now))
d = 

    'TRADE'    [735537.40]    [181.69]    [100.00]
    'TRADE'    [735537.40]    [181.69]    [100.00]
    'TRADE'    [735537.40]    [181.68]    [100.00]
    ...

Столбцы в d являются:

  • Тип такта

  • Числовое представление даты и времени

  • Значение деления

  • Размер такта

Здесь первая строка показывает, что 100 акций IBM сегодня продали за $181,69.

Извлечение серии торговых тактов с помощью Microsoft® безопасность с источником ценообразования ETPX на сегодня.

d = timeseries(c,'MSFT@ETPX US Equity',floor(now))
d = 

    'TRADE'    [735537.40]    [35.53]    [100.00]
    'TRADE'    [735537.40]    [35.55]    [200.00]
    'TRADE'    [735537.40]    [35.55]    [100.00]
    ...

Здесь первая строка показывает, что 100 акций Microsoft продаются сегодня за 35,53 доллара.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной даты. Задайте данные такты для возврата с помощью временного интервала и поля.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов с помощью системы безопасности IBM, объединенной в 5-минутные интервалы для сегодняшнего дня.

d = timeseries(c,'IBM US Equity',floor(now),5,'Trade')
d =

  Columns 1 through 7

   735537.40        181.69        181.99        180.10        181.84     252322.00        861.00
   735537.40        181.90        181.97        181.57        181.65      78570.00        535.00
   735537.40        181.73        182.18        181.58        182.07     124898.00        817.00
     ...

  Column 8

   45815588.00
   14282076.00
   22710954.00
   ...

Столбцы в d содержать следующее:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Здесь в первой строке данных показаны цены и данные такты на текущую дату. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной даты и поля. Используйте опцию и значение, чтобы вернуть дополнительные данные.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов с помощью 'F US Equity' безопасность без определения параметра агрегации на сегодня. Также верните коды условий.

d = timeseries(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',...
               'includeConditionCodes','true')
d =

    'TRADE'    [735556.57]    [17.12]    [   100.00]    'R6,IS'  
    'TRADE'    [735556.57]    [17.12]    [   100.00]    ''       
    'TRADE'    [735556.57]    [17.12]    [   500.00]    ''       
    ...

Столбцы в d содержать следующее:

  • Тип такта

  • Числовое представление даты и времени

  • Значение деления

  • Размер такта

  • Коды условий

Здесь первая строка показывает, что 100 'F US Equity' ценные бумаги проданы сегодня за $17,12.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной области значений дат.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлечение рядов тактов для 'F US Equity' безопасность за последний рабочий день с начала дня до полудня.

d = timeseries(c,'F US Equity',{floor(now-4),floor(now-3.5)})
d =

    'TRADE'    [735552.67]    [17.09]    [   200.00]
    'TRADE'    [735552.67]    [17.09]    [   100.00]
    'TRADE'    [735552.67]    [17.09]    [   100.00]
   ...

Столбцы в d являются:

  • Тип такта

  • Числовое представление даты и времени

  • Значение деления

  • Размер такта

Здесь первая строка показывает, что 200 'F US Equity' ценные акции были проданы за $17.09 в последний рабочий день.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной области значений дат. Укажите интервал и поле.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов за последние 50 дней для безопасности IBM, агрегированную в 5-минутные интервалы.

d = timeseries(c,'IBM US Equity',{floor(now)-50,floor(now)},5,'Trade')
ans =

  Columns 1 through 7

   735487.40        187.20        187.60        187.02        187.08     207683.00        560.00
   735487.40        187.03        187.13        186.65        186.78      46990.00        349.00
   735487.40        186.78        186.78        186.40        186.47      51589.00        399.00
     ...

Column 8

   38902968.00
    8779374.00
    9626896.00
   ...

Столбцы в d содержать следующее:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

В первой строке данных показаны цены и данные такты на текущую дату. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной области значений дат и многочисленных полей.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните серию Bid, Ask и trade tick для 'F US Equity' безопасности для вчерашнего дня с временным интервалом в полдень, без указания параметра агрегации.

d = timeseries(c,'F US Equity',{floor(now-1)+.5,floor(now-1)+.51},...
               [],{'Bid','Ask','Trade'})

d = 

    'TRADE'    [735550.50]    [16.71]    [100.00]
    'ASK'      [735550.50]    [16.71]    [312.00]
    'BID'      [735550.50]    [16.70]    [177.00]
    ...

Столбцы в d являются:

  • Тип такта

  • Числовое представление даты и времени

  • Значение деления

  • Размер такта

Здесь первая строка показывает, что 100 'F US Equity' ценные бумаги проданы вчера за $16,71.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките данные такты для определенной области значений дат. Задайте опции и значения, чтобы вернуть дополнительные данные.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните серию торговых тактов для 'F US Equity' безопасности для вчерашнего дня с временным интервалом в полдень, без указания параметра агрегации. Также верните коды условий, коды обмена и коды брокера.

d = timeseries(c,'F US Equity',{floor(now-1)+.5,floor(now-1)+.51},...
               [],'Trade',{'includeConditionCodes',...
               'includeExchangeCodes','includeBrokerCodes'},...
               {'true','true','true'})

d = 

    'TRADE'    [735550.50]    [16.71]    [100.00]    'T'     'D'
    'TRADE'    [735550.50]    [16.70]    [400.00]    'IS'    'B'
    'TRADE'    [735550.50]    [16.70]    [100.00]    'IS'    'B'
    ...

Столбцы в d содержать следующее:

  • Тип такта

  • Числовое представление даты и времени

  • Значение деления

  • Размер такта

  • Коды условий обмена

  • Коды обмена

Коды брокеров доступны только для акций Канады, Финляндии, Мексики, Филиппин и Швеции. В этом случае код покупки брокера появляется в седьмом столбце, а код продажи брокера - в восьмом столбце.

Здесь первая строка показывает, что 100 'F US Equity' ценные бумаги проданы вчера за $16,71.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Используйте Bloomberg, чтобы извлечь необработанные данные такты путем определения временной области значений для каждого дня в определенной области значений дат. Задайте временной интервал для данных такта.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов для 'F US Equity' безопасность за последние два дня. Используйте временную область значений от начала торгового дня до полудня. Извлечение данных о тактах, агрегированных в 5-минутные интервалы. d является числовой матрицей.

s = 'F US Equity';
startdate = datetime('today')-1;
enddate = datetime('today');
starttime = "09:30:00";
endtime = "12:00:00";
interval = 5;

d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime},interval);

Установите отображаемые выводы для валюты.

format bank

Отобразите первые три тактов.

d(1:3,:)

ans =

  Columns 1 through 5

     736959.40         11.71         11.81         11.71         11.79
     736959.40         11.79         11.81         11.75         11.79
     736959.40         11.80         11.82         11.78         11.80

  Columns 6 through 8

    1375547.00       1190.00   16196757.00
     598924.00        898.00    7058724.00
     488655.00        641.00    5768371.50

Столбцы в d являются:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Первая строка показывает данные такты в начале временной области значений. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

Определите максимальную высокую цену за последние два дня.

highprices = d(:,3);
m = max(highprices)

m =

         11.82

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Используйте Bloomberg, чтобы получить необработанные данные такты путем определения временной области значений для каждого дня в определенной области значений дат. Укажите временной интервал и поле для типа данных такта для возврата. Здесь задайте данные такты ставки.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлечение рядов тактов для 'F US Equity' безопасность за последние два дня. Используйте временную область значений от начала торгового дня до полудня. Извлечение данных о тактах, агрегированных в 5-минутные интервалы. Задайте получение серии тактов на ставки. d является числовой матрицей.

s = 'F US Equity';
startdate = datetime('today')-1;
enddate = datetime('today');
starttime = "09:30:00";
endtime = "12:00:00";
interval = 5;
field = 'BID';

d = timeseries(c,s,{startdate:enddate,starttime,endtime}, ...
    interval,field);

Установите отображаемые выводы для валюты.

format bank

Отобразите первые три тактов.

d(1:3,:)

ans =

  Columns 1 through 5

     736959.40         11.70         11.80         11.70         11.79
     736959.40         11.79         11.80         11.75         11.79
     736959.40         11.79         11.81         11.78         11.80

  Columns 6 through 8

     397711.00       1442.00    4681704.50
     450997.00       1698.00    5311330.50
     464761.00       1391.00    5481707.50

Столбцы в d являются:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Первая строка показывает данные такты в начале временной области значений. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

Определите максимальную высокую цену за последние два дня.

highprices = d(:,3);
m = max(highprices)

m =

         11.81

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Используйте Bloomberg, чтобы извлечь необработанные данные такты путем определения временной области значений для каждого дня в определенной области значений дат. Задайте шаг дня для области значений дат и временного интервала для данных такта.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов для 'IBM US Equity' безопасность за последние два месяца. Установите шаг дня равным 5 дням. Используйте временную область значений от начала торгового дня до полудня. Извлечение данных о тактах, агрегированных в 5-минутные интервалы. d является числовой матрицей.

s = 'IBM US Equity';
startdate = datetime('today')-60;
enddate = datetime('today');
dayincrement = 5;
starttime = "09:30:00";
endtime = "12:00:00";
interval = 5;

d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime}, ...
    interval);

Установите отображаемые выводы для валюты.

format bank

Отобразите первые три тактов.

d(1:3,:)

ans =

  Columns 1 through 5

     736900.40        147.00        147.04        146.55        146.62
     736900.40        146.62        146.87        146.62        146.71
     736900.40        146.72        146.79        146.52        146.54

  Columns 6 through 8

     125558.00        393.00   18440146.00
      39535.00        258.00    5800969.00
      49659.00        314.00    7282961.00

Столбцы в d являются:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Первая строка показывает данные такты в начале временной области значений. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

После данных такты для первого дня в области значений дат, d содержит данные такты для торгового дня, который находится на 5 дней позже.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Используйте Bloomberg, чтобы получить необработанные данные такты путем определения временной области значений для каждого дня в определенной области значений дат. Укажите шаг дня для области значений дат, временной интервал для данных такта и поле для типа данных такта для возврата. Здесь задайте данные такты ставки.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Извлеките серию торговых тактов для 'F US Equity' безопасность за последние два месяца. Установите шаг дня равным 5 дням. Используйте временную область значений от начала торгового дня до полудня. Извлечение данных о тактах, агрегированных в 5-минутные интервалы. Задайте серию тактов на ставки. d является числовой матрицей.

s = 'F US Equity';
startdate = datetime('today')-60;
enddate = datetime('today');
dayincrement = 5;
starttime = "09:30:00";
endtime = "12:00:00";
interval = 5;
field = 'BID';

d = timeseries(c,s,{startdate:dayincrement:enddate,starttime,endtime}, ...
    interval,field);

Установите отображаемые выводы для валюты.

format bank

Отобразите первые три тактов.

d(1:3,:)

ans =

  Columns 1 through 5

     736900.40         11.50         11.54         11.49         11.50
     736900.40         11.50         11.50         11.48         11.48
     736900.40         11.48         11.49         11.44         11.44

  Columns 6 through 8

     422305.00       1158.00    4863894.00
     575966.00       1180.00    6617854.00
     288147.00       1489.00    3305491.75

Столбцы в d являются:

  • Числовое представление даты и времени

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем тактов

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Первая строка показывает данные такты в начале временной области значений. Следующая строка показов такта данные на 5 минут позже.

После данных такты для первого дня в области значений дат, d содержит данные такты для торгового дня, который находится на 5 дней позже.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Создайте соединение Bloomberg, а затем верните внутридневные данные такты. The timeseries функция возвращает данные для дат как datetime массив.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, timeseries функция возвращает данные как числовой массив.

Даты возврата как datetime массив путем установки DatetimeType свойство объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime массивы.

c.DataReturnFormat = 'table';
c.DatetimeType = 'datetime';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Извлеките серию меток для безопасности IBM ®, агрегированную в 5-минутные интервалы для сегодняшнего дня. d - таблица, содержащая данные серии тактов.

s = 'IBM US Equity';
date = floor(now);
interval = 5;
field = 'Trade';

d = timeseries(c,s,date,interval,field);

Доступ к первым трём тактам данных.

d(1:3,:)

ans =

  3×8 table

       DATE         OPEN      HIGH      LOW      CLOSE      VOLUME      NUMBER_OF_TICKS    TOTAL_VALUE
    ___________    ______    ______    ______    ______    _________    _______________    ___________

    21-Dec-2017    153.17    153.31    153.08    153.31    152524.00        442.00         23367632.00
    21-Dec-2017    153.35    153.35    152.82    152.84     46051.00        291.00          7048618.50
    21-Dec-2017    152.84    153.21    152.82    153.16     30966.00        225.00          4737307.50

d содержит столбцы со следующими данными:

  • Дата

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Доступ к первым трем датам в DATE столбец.

d.DATE(1:3)

ans = 

  3×1 datetime array

   21-Dec-2017
   21-Dec-2017
   21-Dec-2017

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Создайте соединение Bloomberg, а затем верните внутридневные данные такты. The timeseries функция возвращает данные для дат как timetable.

Создайте соединение Bloomberg с помощью интерфейса Bloomberg Desktop C++.

c = bloomberg;

Верните данные как timetable путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, timeseries функция возвращает данные как числовой массив.

c.DataReturnFormat = 'timetable';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Извлеките серию меток для безопасности IBM ®, агрегированную в 5-минутные интервалы для сегодняшнего дня. d является timetable который содержит данные серии тактов.

s = 'IBM US Equity';
date = floor(now);
interval = 5;
field = 'Trade';

d = timeseries(c,s,date,interval,field);

Доступ к первым трём тактам данных.

d(1:3,:)

ans =

  3×7 timetable

       DATE         OPEN      HIGH      LOW      CLOSE      VOLUME      NUMBER_OF_TICKS    TOTAL_VALUE
    ___________    ______    ______    ______    ______    _________    _______________    ___________

    21-Dec-2017    153.17    153.31    153.08    153.31    152524.00        442.00         23367632.00
    21-Dec-2017    153.35    153.35    152.82    152.84     46051.00        291.00          7048618.50
    21-Dec-2017    152.84    153.21    152.82    153.16     30966.00        225.00          4737307.50

d является timetable который содержит следующие данные:

  • Дата

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Цена закрытия

  • Объем

  • Количество тактов

  • Общее значение деления на панели

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Входные параметры

свернуть все

Связь с Bloomberg, заданная как bloomberg объект.

Безопасность, заданная как вектор символов или строковый скаляр для одной безопасности Bloomberg.

Типы данных: char | string

Дата, заданная как числовой скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. date определяет дату возврата такта данных на основе всего дня с полуночи до 11:59:59.

Пример: floor(now)

Типы данных: double | char | string | datetime

Временной интервал, заданный как числовой скаляр, для обозначения количества минут между тактами для возвращенных данных такта.

Типы данных: double

Поле Bloomberg, заданное в качестве одного из следующих значений, которые определяют такт данные для возврата.

Тип запросаДействительные значения полей Bloomberg

IntradayBarRequest с заданным временным интервалом

'TRADE'
'BID'
'ASK'
'BID_BEST'
'ASK_BEST'

Внутридневный запрос TickRequest без заданного временного интервала

'TRADE'
'BID'
'ASK'
'BID_BEST'
'ASK_BEST'
'SETTLE'

Опции Bloomberg API, заданные как одно из значений в этой таблице.

ЗначениеОписание

'includeConditionCodes'

Коды условий обмена, сопоставленные с событием

'includeExchangeCodes'

Код Exchange, где был инициирован такт

'includeBrokerCodes'

Код брокера

'includeRpsCodes'

Сторона, представляющая отчетность

'includeNonPlottableEvents'

Данные за нерабочее время

Примечание

Значение 'includeNonPlottableEvents' применяется только к необработанным внутридневным запросам.

Чтобы задать несколько опции API Bloomberg, используйте массив ячеек из этих значений.

Укажите соответствующее значение API Bloomberg для каждой опции API. Количество опций должно совпадать с количеством значений.

Для примера, чтобы задать одну опцию Bloomberg API, введите:

d = timeseries(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',...
               'includeConditionCodes','true');

Чтобы задать две опции Bloomberg API, введите:

d = timeseries(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',...
               {'includeConditionCodes','includeExchangeCodes'},...
               {'true','true'});

Для получения дополнительной информации об опциях смотрите Руководство разработчика API Bloomberg.

Типы данных: char | cell

Значения API Bloomberg, заданные как 'true' или 'false'. Каждое значение соответствует заданной опции Bloomberg API. Чтобы задать несколько значений API Bloomberg, используйте массив ячеек. Количество значений должно совпадать с количеством опций.

Для примера, чтобы задать одну опцию Bloomberg API, введите:

d = timeseries(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',...
               'includeConditionCodes','true');

Чтобы задать две опции Bloomberg API, введите:

d = timeseries(c,'F US Equity',floor(now),[],'Trade',...
               {'includeConditionCodes','includeExchangeCodes'},...
               {'true','true'});

Типы данных: char | cell

Дата начала, заданная как числовой скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Эта дата определяет начало области значений дат для возвращенных данных такта. Если в области значений дат нет тактов, то возвращается, такт данных пуст.

Пример: floor(now-1)

Типы данных: double | char | string | datetime

Конечная дата, заданная как числовой скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Эта дата определяет конец области значений дат для возвращенных данных такта. Если в области значений дат нет тактов, то возвращается, такт данных пуст.

Пример: floor(now)

Типы данных: double | char | string | datetime

Время запуска, заданное как вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Это время определяет время начала временной области значений для возвращенных данных такта.

Пример: '09:30:00'

Типы данных: char | string | datetime

Время окончания, заданное как вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Это время определяет время окончания временной области значений для возвращенных данных такта.

Пример: '16:30:00'

Типы данных: char | string | datetime

Шаг дня, заданный как числовой скаляр. Этот номер определяет целый дневной шаг для определенной области значений дат. Например, если шаг дня равен 7, возвращенные данные содержат такты деления для каждого 7-го дня, начиная с первого дня в области значений дат.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Bloomberg метит данные, возвращенные как один из следующих типов данных:

  • Массив ячеек для запросов без заданного временного интервала (необработанные данные такты)

  • Числовой массив для запросов с заданным временным интервалом

  • таблица

  • расписание

Тип данных тактов зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта подключения.

Примечание

Bloomberg API возвращает время такта с точностью в секундах.

Ограничения

Когда запрос данных слишком велик, timeseries отображает следующее сообщение об ошибке:

Timeout error:
Error using blp/timeseries>processResponseEvent (line 338) REQUEST FAILED: responseError = {

source = bbdbl7

code = -2

category = TIMEOUT

message = Timed out getting data from store [nid:327]

subcategory = INTERNAL_ERROR

}

Чтобы исправить эту ошибку, сократите длину области значений дат, изменив входные параметры startdate и enddate.

Совет

  • Вы не можете получить внутридневные данные о такте Bloomberg за дату более 140 дней назад.

  • В Руководстве разработчика API Bloomberg говорится, что 'TRADE' соответствует LAST_PRICE для IntradayTickRequest и IntradayBarRequest.

  • Bloomberg V3 внутридневные данные о тактах поддерживает дополнительные пары "имя-значение". Для получения дополнительной информации об этих парах смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide путем ввода WAPI и нажмите кнопку <GO> на терминале Bloomberg.

  • Проверить данные и доступность полей можно с помощью Bloomberg Excel® Надстройка.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2021a

Документация по Datafeed Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте