Исторический технический анализ для подключения к Bloomberg Server V3
Верните все доступные исследования Bloomberg и используйте исследование DMI, чтобы запустить технический анализ для безопасности.
Подключитесь к Серверу Bloomberg с помощью IP-адреса компьютера, на котором работает Сервер Bloomberg. Этот пример использует интерфейс Bloomberg Server C++ и принимает следующее:
Bloomberg UUID 12345678.
IP-адрес компьютера, на котором работает сервер Bloomberg '111.11.11.111'.
c является bloombergServer объект.
uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';
c = bloombergServer(uuid,ipaddress);Список доступных исследований Bloomberg.
d = tahistory(c)
d =
dmiStudyAttributes: [1x1 struct]
smavgStudyAttributes: [1x1 struct]
bollStudyAttributes: [1x1 struct]
maoStudyAttributes: [1x1 struct]
fgStudyAttributes: [1x1 struct]
rsiStudyAttributes: [1x1 struct]
macdStudyAttributes: [1x1 struct]
tasStudyAttributes: [1x1 struct]
emavgStudyAttributes: [1x1 struct]
maxminStudyAttributes: [1x1 struct]
ptpsStudyAttributes: [1x1 struct]
cmciStudyAttributes: [1x1 struct]
wlprStudyAttributes: [1x1 struct]
wmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
trenderStudyAttributes: [1x1 struct]
gocStudyAttributes: [1x1 struct]
kltnStudyAttributes: [1x1 struct]
momentumStudyAttributes: [1x1 struct]
rocStudyAttributes: [1x1 struct]
maeStudyAttributes: [1x1 struct]
hurstStudyAttributes: [1x1 struct]
chkoStudyAttributes: [1x1 struct]
teStudyAttributes: [1x1 struct]
vmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
tmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
atrStudyAttributes: [1x1 struct]
rexStudyAttributes: [1x1 struct]
adoStudyAttributes: [1x1 struct]
alStudyAttributes: [1x1 struct]
etdStudyAttributes: [1x1 struct]
vatStudyAttributes: [1x1 struct]
tvatStudyAttributes: [1x1 struct]
pdStudyAttributes: [1x1 struct]
rvStudyAttributes: [1x1 struct]
ipmavgStudyAttributes: [1x1 struct]
pivotStudyAttributes: [1x1 struct]
orStudyAttributes: [1x1 struct]
pcrStudyAttributes: [1x1 struct]
bsStudyAttributes: [1x1 struct]
d содержит структуры, относящиеся к каждому доступному исследованию Bloomberg.
Отображение пар "имя-значение" для исследования DMI.
d.dmiStudyAttributes
ans =
period: [1x104 char]
priceSourceHigh: [1x123 char]
priceSourceLow: [1x121 char]
priceSourceClose: [1x125 char]
Получите дополнительную информацию о period свойство.
d.dmiStudyAttributes.period
ans =
DEFINITION period {
Min Value = 1
Max Value = 1
TYPE Int64
} // End Definition: period
Запустите исследование DMI для IBM® безопасность за последний месяц с period равно 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity',floor(now)-30,floor(now),'dmi',... 'all_calendar_days','period',14,... 'priceSourceHigh','PX_HIGH',... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST')
d =
date: [31x1 double]
DMI_PLUS: [31x1 double]
DMI_MINUS: [31x1 double]
ADX: [31x1 double]
ADXR: [31x1 double]
d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.
Отображение первых пяти дат в возвращенных данных.
d.date(1:5,1)
ans =
735507.00
735508.00
735509.00
735510.00
735511.00
Отобразите первые пять цен в линии плюс DI.
d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =
18.92
17.84
16.83
15.86
15.63
Отобразите первые пять цен в линии минус DI.
d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =
30.88
29.12
28.16
30.67
29.24
Отображение первых пяти значений Среднего значения Directional Индекса.
d.ADX(1:5,1)
ans =
22.15
22.28
22.49
23.15
23.67
Отображение первых пяти значений Среднее значение индекса направленного движения.
d.ADXR(1:5,1)
ans =
25.20
25.06
25.05
25.60
26.30
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Запустите технический анализ, чтобы вернуть исследование DMI для безопасности с источником цены.
Подключитесь к Серверу Bloomberg с помощью IP-адреса компьютера, на котором работает Сервер Bloomberg. Этот пример использует интерфейс Bloomberg Server C++ и принимает следующее:
Bloomberg UUID 12345678.
IP-адрес компьютера, на котором работает сервер Bloomberg '111.11.11.111'.
c является bloombergServer объект.
uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';
c = bloombergServer(uuid,ipaddress);Запустите исследование DMI для Microsoft® безопасность с источником ценообразования ETPX за последний месяц с period равно 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'MSFT@ETPX US Equity',floor(now)-30,floor(now),... 'dmi','all_calendar_days','period',14,... 'priceSourceHigh','PX_HIGH','priceSourceLow','PX_LOW',... 'priceSourceClose','PX_LAST')
d =
date: [31x1 double]
DMI_PLUS: [31x1 double]
DMI_MINUS: [31x1 double]
ADX: [31x1 double]
ADXR: [31x1 double]
d содержит studyDataTable с одним studyDataRow для каждого возвращенного интервала.
Отображение первых пяти дат в возвращенных данных.
d.date(1:5,1)
ans =
735507.00
735508.00
735509.00
735510.00
735511.00
Отобразите первые пять цен в линии плюс DI.
d.DMI_PLUS(1:5,1)
ans =
28.37
30.63
32.72
30.65
29.37
Отобразите первые пять цен в линии минус DI.
d.DMI_MINUS(1:5,1)
ans =
21.97
21.17
19.47
18.24
17.48
Отображение первых значений Среднего значения Directional Индекса.
d.ADX(1:5,1)
ans =
13.53
13.86
14.69
15.45
16.16
Отображение первых пяти значений Среднее значение индекса направленного движения.
d.ADXR(1:5,1)
ans =
15.45
15.36
15.53
15.85
16.37
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. The tahistory функция возвращает данные для дат как datetime массив.
Подключитесь к Серверу Bloomberg с помощью IP-адреса компьютера, на котором работает Сервер Bloomberg. Этот пример использует интерфейс Bloomberg Server C++ и принимает следующее:
Bloomberg UUID 12345678.
IP-адрес компьютера, на котором работает сервер Bloomberg '111.11.11.111'.
c является bloombergServer объект.
uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';
c = bloombergServer(uuid,ipaddress);Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.
Даты возврата как datetime массив путем установки DatetimeType свойство объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime массивы.
c.DataReturnFormat = 'table'; c.DatetimeType = 'datetime';
Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равен 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ... 'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');
Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.
d(1:3,:)
ans =
3×5 table
date DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR
___________ ________ _________ _____ _____
12-Jun-2017 30.48 16.31 33.93 45.26
13-Jun-2017 28.88 15.45 33.67 44.10
14-Jun-2017 26.62 18.98 32.46 42.67
d является table который содержит следующие столбцы:
date -- Дата
DMI_PLUS - Цены в плюс DI линии
DMI_MINUS -- Цены в минус DI линии
ADX -- Средние значения Индекса по направлению
ADXR -- Среднее значение индекса направленного движения значений
Доступ к первым трем датам в возвращенных данных.
d.date(1:3)
ans = 3×1 datetime array 12-Jun-2017 13-Jun-2017 14-Jun-2017
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg, а затем верните данные для исследования DMI. The tahistory функция возвращает данные как timetable.
Подключитесь к Серверу Bloomberg с помощью IP-адреса компьютера, на котором работает Сервер Bloomberg. Этот пример использует интерфейс Bloomberg Server C++ и принимает следующее:
Bloomberg UUID 12345678.
IP-адрес компьютера, на котором работает сервер Bloomberg '111.11.11.111'.
c является bloombergServer объект.
uuid = 12345678;
ipaddress = '111.11.11.111';
c = bloombergServer(uuid,ipaddress);Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, tahistory функция возвращает данные как структуру.
c.DataReturnFormat = 'timetable';
Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Запустите исследование DMI для безопасности IBM с 12 июня 2017 года по 16 июня 2017 года с period равен 14, высокая цена, низкая цена и цена закрытия.
d = tahistory(c,'IBM US Equity','6/12/2017','6/16/2017','dmi', ... 'all_calendar_days','period',14,'priceSourceHigh','PX_HIGH', ... 'priceSourceLow','PX_LOW','priceSourceClose','PX_LAST');
Доступ к данным исследования DMI для первых трех дат.
d(1:3,:)
ans =
3×4 timetable
date DMI_PLUS DMI_MINUS ADX ADXR
___________ ________ _________ _____ _____
12-Jun-2017 30.48 16.31 33.93 45.26
13-Jun-2017 28.88 15.45 33.67 44.10
14-Jun-2017 26.62 18.98 32.46 42.67
d является timetable который содержит следующие столбцы:
date -- Дата
DMI_PLUS - Цены в плюс DI линии
DMI_MINUS -- Цены в минус DI линии
ADX -- Средние значения Индекса по направлению
ADXR -- Среднее значение индекса направленного движения значений
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
c - Подключение к серверу BloombergbloombergServer объектСоединение с сервером Bloomberg, заданное как bloombergServer объект.
s - БезопасностьБезопасность, заданная как вектор символов или строковый скаляр для одной безопасности Bloomberg.
Типы данных: char | string
startdate - Дата началаДата начала, заданная как числовой скаляр, вектор символов или строковый скаляр, для обозначения даты начала области значений дат для возвращенных данных такта.
Пример: floor(now-1)
Типы данных: double | char | string
enddate - Дата окончанияДата окончания, заданная как числовой скаляр, вектор символов или строковый скаляр, для обозначения даты окончания области значений дат для возвращенных данных такта.
Пример: floor(now)
Типы данных: double | char | string
study - Тип исследованияТип исследования, заданный как вектор символов или строковый скаляр, для обозначения исследования, используемого для исторического анализа.
Типы данных: char | string
period - Периодичность'daily' | 'weekly' | 'monthly' | 'quarterly' | ...Периодичность, заданная в качестве одного из этих значений для обозначения возвращаемых данных. Для задания нескольких значений используйте массив ячеек. Для примера, когда period установлено в {'daily','all_calendar_days'}, tahistory возвращает ежедневные данные за все календарные дни и сообщает о отсутствующих данных следующим NaNs. Когда period установлено в 'active_days_only', tahistory возвращает данные с использованием периодичности по умолчанию только для активных торговых дней. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если о безопасности сообщается на ежемесячном базисный, периодичность по умолчанию является ежемесячной. В этих таблицах показаны значения для period.
Для определения периодичности возвращаемых данных смотрите эту таблицу.
| Значение | Описание |
|---|---|
'daily' | Возвращает данные за каждый день. |
'weekly' | Возвращает данные за каждую неделю. |
'monthly' | Возвращает данные за каждый месяц. |
'quarterly' | Возвращает данные за каждый квартал. |
'semi_annually' | Возвращает данные раз в полгода. |
'yearly' | Возвращает данные за каждый год. |
Дата привязки - это дата, к которой связаны все другие отчетные даты. Для определения даты привязки см. эту таблицу.
| Значение | Описание |
|---|---|
'actual' | Спецификация даты якоря на фактическую дату. Для этой функции, для периодичностей, отличных от ежедневных, Если период еженедельный, и |
'calendar' | Спецификация даты якоря для календарного года. |
'fiscal' | Спецификация даты привязки для финансового года. |
Чтобы задать данные возврата для конкретных дней, смотрите эту таблицу.
| Значение | Описание |
|---|---|
'non_trading_weekdays' | Возвращает данные для всех рабочих дней. |
'all_calendar_days' | Возвращает данные за все календарные дни. |
'active_days_only' | Возврат данных только для активных торговых дней. |
Чтобы указать, как заполнить отсутствующие значения, смотрите эту таблицу.
| Значение | Описание |
|---|---|
'previous_value' | Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой операции для обеспечения. |
'nil_value' | Заполните отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для обеспечения. |
Типы данных: char | cell
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
'period',14, 'priceSourceHigh','PX_HIGH', 'priceSourceLow','PX_LOW', 'priceSourceClose','PX_LAST'Примечание
Для получения дополнительной информации о полном списке аргументов в виде пар имя-значение смотрите инструмент Bloomberg, расположенный по адресу C:\blp\API\APIv3\bin\BBAPIDemo.exe.
'period' - ПериодПериод, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'period' и числовой скаляр. Для получения дополнительной информации о периоде смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: double
'priceSourceHigh' - Высокая ценаВысокая цена, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceHigh' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о высокой цене смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: char | string
'priceSourceLow' - Низкая ценаНизкая цена, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceLow' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о низкой цене смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: char | string
'priceSourceClose' - Цена закрытияЦена закрытия, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'priceSourceClose' и вектор символов или строковый скаляр. Для получения дополнительной информации о цене закрытия смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: char | string
d - Данные технического анализаДанные технического анализа, возвращенные как структура, таблица или расписание. Тип данных возвращенных данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта подключения.
Для получения дополнительной информации о данных смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
bloombergServer | close | getdata | history | realtime | timeseries
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.