Exponenta Banner

history

Исторические данные для соединения с Bloomberg V3

Свернуть все на странице

Синтаксис

d = history(c,s,f,fromdate,todate)
d = history(c,s,f,fromdate,todate,period)
d = history(c,s,f,fromdate,todate,period,currency)
d = history(c,s,f,fromdate,todate,period,currency,Name,Value)
[d,sec] = history(___)

Описание

пример

d = history(c,s,f,fromdate,todate) возвращает исторические данные для списка безопасности s и объект соединения c для полей f для дат fromdate через todate. Строки дат могут быть введены в любом формате, распознаваемом MATLAB®. sec - список безопасности, который отображает порядок возвращаемых данных. Данные о возврат d отсортировано, чтобы соответствовать входу s.

пример

d = history(c,s,f,fromdate,todate,period) возвращает исторические данные для полей f и даты fromdate через todate с определенной периодичностью period.

пример

d = history(c,s,f,fromdate,todate,period,currency) возвращает исторические данные для списка безопасности s для полей f и даты fromdate через todate на основе заданной валюты currency.

пример

d = history(c,s,f,fromdate,todate,period,currency,Name,Value) возвращает исторические данные для списка безопасности s использование дополнительных опций, заданных одним или несколькими аргументами пары "имя-значение".

пример

[d,sec] = history(___) дополнительно возвращает список безопасности sec использование любой комбинации входных аргументов в предыдущих синтаксисах. Возвращаемые данные, d и sec, сортируются, чтобы соответствовать входу s.

Примеры

свернуть все

Во-первых, создайте Bloomberg® Подключение к рабочему столу. Затем извлеките дневную цену закрытия для обеспечения в область значений дат.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE® использование bpipe.

Получите ежедневную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года для IBM® безопасность.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',...
                  '8/01/2010','8/10/2010')
d =

     734352.00        123.55
     734353.00        123.18
     734354.00        124.03
     734355.00        124.56
     734356.00        123.58
     734359.00        125.34
     734360.00        125.19


sec = 

    'IBM US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 декабря 2010 года для безопасности IBM.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',...
                  '8/01/2010','12/10/2010','monthly')
d =

     734360.00        125.19
     734391.00        121.53
     734421.00        131.85
     734452.00        139.78
     734482.00        138.13


sec = 

    'IBM US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 декабря 2010 года для безопасности IBM в американской валюте 'USD'.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',...
                  '8/01/2010','12/10/2010','monthly','USD')
d =

     734360.00        125.19
     734391.00        121.53
     734421.00        131.85
     734452.00        139.78
     734482.00        138.13


sec = 

    'IBM US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте. Задайте значения периода, чтобы настроить возвращенные данные.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года для безопасности IBM в американской валюте. Значения периода 'monthly', 'actual', и 'all_calendar_days' задает возврат фактических ежемесячных данных для всех календарных дней. Значение периода 'nil_value' задает заполнение отсутствующих значений данных NaN.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',...
                  '8/01/2010','8/01/2011',{'monthly','actual',...
                  'all_calendar_days','nil_value'},'USD')

d =

     734351.00        128.40
     734382.00        125.77
     734412.00        135.64
     734443.00        143.32
     734473.00        144.41
     734504.00        146.76
     734535.00        163.56
     734563.00        159.97
     734594.00        164.27
     734624.00        170.58
     734655.00        166.56
     734685.00        174.54
     734716.00        180.75


sec = 

    'IBM US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежедневные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте. Используйте аргументы пары "имя-значение" для корректировки цен.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите ежедневную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года для безопасности IBM в валюте США 'USD'. Цены скорректированы на нормальные денежные средства и разделения.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',...
                  '8/01/2010','8/10/2010','daily','USD',...
                  'adjustmentNormal',true,...
                  'adjustmentSplit',true)
d =

     734352.00        123.55
     734353.00        123.18
     734354.00        124.03
     734355.00        124.56
     734356.00        123.58
     734359.00        125.34
     734360.00        125.19


sec = 

    'IBM US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежедневные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите безопасность с помощью номера CUSIP и источника цены.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите ежедневную цену закрытия с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года для безопасности, указанной с номером CUSIP /cusip/459200101 и с источником ценообразования BGN.

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце.

d = history(c,'/cusip/459200101@BGN','LAST_PRICE',...
            '01/01/2012','01/01/2013')
d =

     734871.00        180.69
     734872.00        179.96
     734873.00        179.10
     ...

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите даты для области значений в международном формате даты.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Верните цену закрытия на указанные даты в международном формате для 'MSFT@BGN US Equity' безопасности.

stDt = datenum('01/06/11','dd/mm/yyyy'); 
endDt = datenum('01/06/12','dd/mm/yyyy'); 
[d,sec] = history(c,'MSFT@BGN US Equity','LAST_PRICE',...
                  stDt,endDt,{'previous_value','all_calendar_days'})

d =

     734655.00         22.92
     734656.00         22.72
     734657.00         22.42
     ...

sec = 

    'MSFT@BGN US Equity'

d содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec содержит имя безопасности IBM.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем получите медианную прибыль на акцию для обеспечения в область значений дат. Задайте переопределяющее поле и значение.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe.

Получите медианную предполагаемую прибыль на акцию для AkzoNobel® с 1 октября 2010 года по 30 октября 2010 года. При указании полей переопределения Bloomberg используйте вектор символов 'overrideFields'. The overrideFields аргумент должен быть n-by- 2 массив ячеек, где первый столбец является полем переопределения, а второй - значением переопределения.

d = history(c,'AKZA NA Equity', ...
            'BEST_EPS_MEDIAN',datenum('01.10.2010', ...
            'dd.mm.yyyy'),datenum('30.10.2010','dd.mm.yyyy'), ...
            {'daily','calendar'},[],'overrideFields', ...
            {'BEST_FPERIOD_OVERRIDE','BF'})

d =

     734412.00          3.75
     734415.00          3.75
     734416.00          3.75
     ...

d возвращает числовое представление даты в первом столбце и медианную предполагаемую прибыль на акцию во втором столбце.

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)
Открыть скрипт

Создайте соединение Bloomberg ®, а затем получите цены закрытия для исторической области значений дат. The history функция возвращает данные для дат как datetime массив.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Также можно подключиться к серверу Bloomberg Server с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE ® с использованием bpipe.

Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, history функция возвращает данные как числовой массив.

Даты возврата как datetime массив путем установки DatetimeType свойство объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime массивы.

c.DataReturnFormat = 'table';
c.DatetimeType = 'datetime';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Получите исторические цены закрытия IBM ® с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года. d - таблица, содержащая даты как datetime массив.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE', ...
    '8/01/2010','8/10/2010')

d =

  7×2 table

       DATE        LAST_PRICE
    ___________    __________

    02-Aug-2010      130.76  
    03-Aug-2010      130.37  
    04-Aug-2010      131.27  
    05-Aug-2010      131.83  
    06-Aug-2010      130.14  
    09-Aug-2010      132.00  
    10-Aug-2010      131.84  


sec =

  1×1 cell array

    {'IBM US Equity'}

Даты доступа в возвращенных данных.

d.DATE

ans = 

  7×1 datetime array

   02-Aug-2010
   03-Aug-2010
   04-Aug-2010
   05-Aug-2010
   06-Aug-2010
   09-Aug-2010
   10-Aug-2010

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)
Открыть скрипт

Создайте соединение Bloomberg ®, а затем получите цены закрытия для исторической области значений дат. The history функция возвращает данные как timetable.

Создайте соединение Bloomberg.

c = blp;

Также можно подключиться к серверу Bloomberg Server с помощью blpsrv или Bloomberg B-PIPE ® с использованием bpipe.

Верните данные как timetable путем установки DataReturnFormat свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, history функция возвращает данные как числовой массив.

c.DataReturnFormat = 'timetable';

Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.

format bank

Получите исторические цены закрытия IBM ® с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года. d является timetable который содержит даты в первом столбце.

[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE', ...
    '8/01/2010','8/10/2010')

d =

  7×1 timetable

       DATE        LAST_PRICE
    ___________    __________

    02-Aug-2010      130.76  
    03-Aug-2010      130.37  
    04-Aug-2010      131.27  
    05-Aug-2010      131.83  
    06-Aug-2010      130.14  
    09-Aug-2010      132.00  
    10-Aug-2010      131.84  


sec =

  1×1 cell array

    {'IBM US Equity'}

Даты доступа в возвращенных данных.

d.DATE

ans = 

  7×1 datetime array

   02-Aug-2010
   03-Aug-2010
   04-Aug-2010
   05-Aug-2010
   06-Aug-2010
   09-Aug-2010
   10-Aug-2010

Закройте соединение с Bloomberg.

close(c)

Входные параметры

свернуть все

Соединение Bloomberg, заданное как объект соединения, созданный с помощью blp, blpsrv, или bpipe.

Список безопасности, заданный как вектор символов или строковый скаляр для одной ценной бумаги или массива ячеек с векторами символов или строковых массивов для нескольких ценных бумаг. Можно задать систему безопасности по имени или CUSIP, а также с источником цены или без него.

Типы данных: char | cell | string

Поля данных Bloomberg, заданные как вектор символов, строковый скаляр, массив ячеек векторов символов или строковых массивов. Векторы символов или строка обозначает одно имя поля данных Bloomberg. Массив ячеек из векторов символов или строковых массивов обозначает несколько имен полей данных Блумберга. Для получения дополнительной информации о полях, которые вы можете задать, смотрите Руководство разработчика API Bloomberg с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Пример: {'LAST_PRICE';'OPEN'}

Типы данных: char | cell | string

Периодичность, заданная в качестве одного из этих значений для обозначения возвращаемых данных. Для задания нескольких значений используйте массив ячеек. Для примера, когда period установлено в {'daily','all_calendar_days'}, history возвращает ежедневные данные за все календарные дни и сообщает о отсутствующих данных следующим NaNs. Когда period установлено в 'active_days_only', history возвращает данные с использованием периодичности по умолчанию только для активных торговых дней. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если о безопасности сообщается на ежемесячном базисный, периодичность по умолчанию является ежемесячной. В этих таблицах показаны значения для period.

Для определения периодичности возвращаемых данных смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'daily'

Возвращает данные за каждый день.

'weekly'

Возвращает данные за каждую неделю.

'monthly'

Возвращает данные за каждый месяц.

'quarterly'

Возвращает данные за каждый квартал.

'semi_annually'

Возвращает данные раз в полгода.

'yearly'

Возвращает данные за каждый год.

Дата привязки - это дата, к которой связаны все другие отчетные даты. Для определения даты привязки см. эту таблицу.

ЗначениеОписание
'actual'

Спецификация даты якоря на фактическую дату. Для этой функции, для периодичностей, отличных от ежедневных, todate - дата привязки.

Если период еженедельный, и todate - четверг, каждая точка данных - четверг или ближайший предыдущий рабочий день к четвергу. Если период ежемесячный и todate - 20-е число месяца, каждая точка данных - 20-е число каждого месяца в области значений дат.

'calendar'

Спецификация даты якоря для календарного года.

'fiscal'

Спецификация даты привязки для финансового года.

'none'

Не указывайте дату привязки.

Чтобы задать данные возврата для конкретных дней, смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'non_trading_weekdays'Возвращает данные для всех рабочих дней.
'all_calendar_days'Возвращает данные за все календарные дни.
'active_days_only'Возврат данных только для активных торговых дней.

Чтобы указать, как заполнить отсутствующие значения, смотрите эту таблицу.

ЗначениеОписание
'previous_value'Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой операции для обеспечения. Если предыдущего значения нет в месяце перед fromdateэта функция сохраняет отсутствующие значения.
'nil_value'Заполните отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для обеспечения.

Типы данных: char | cell

Валюта, заданная как вектор символов или строковый скаляр для обозначения ISO® код валюты возвращенных данных. Для примера, чтобы определить выход стоимости денег в американской валюте, используйте USD для этого аргумента.

Типы данных: char | string

Дата начала для исторических данных, заданная как двойной скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Можно задать даты в любом из форматов, поддерживаемых datestr и datenum которые показывают год, месяц и день.

Типы данных: datetime | double | char | string

Дата окончания для исторических данных, заданная как двойной скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime массив. Можно задать даты в любом из форматов, поддерживаемых datestr и datenum которые показывают год, месяц и день.

Типы данных: datetime | double | char | string

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: 'adjustmentNormal',true

Переопределите поля, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'overrideFields' и n-by- 2 массив ячеек. Первый столбец массива ячеек является полем переопределения, а второй - значением переопределения.

Пример: 'overrideFields',{'IVOL_DELTA_LEVEL','DELTA_LVL_10';'IVOL_DELTA_PUT_OR_CALL','IVOL_PUT';'IVOL_MATURITY','MATURITY_1STM'}

Типы данных: cell

Историческая нормальная корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentNormal' и логический, чтобы отражать:

  • Регулярные наличные

  • Временный

  • 1-й Временный

  • 2-й Временный

  • 3-й Временный

  • 4-й Временный

  • 5-й интервал

  • Доход

  • Предполагаемый

  • Партнерское распределение

  • Финал

  • Проценты на капитал

  • Распределение

  • Разделенный пропорционально

Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: logical

Историческая ненормальная корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentAbnormal' и логический, чтобы отражать:

  • Специальные наличные

  • Ликвидация

  • Прирост капитала

  • Долгосрочный прирост капитала

  • Краткосрочный прирост капитала

  • Мемориал

  • Возврат капитала

  • Погашение прав

  • Разное

  • Возврат премии

  • Погашение привилегированных прав

  • Доходы/Права

  • Поступления/Акции

  • Выручка/гарантия

Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: logical

Историческое разделение цен или регулирование объема, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentSplit' и логический, чтобы отражать:

  • Спин-оффы

  • Разделение/консолидация запасов

  • Акции Дивиденды/Бонус

  • Предложения/права на права

Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: logical

Историческая корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentFollowDPDF' и логический. Установка этой пары "имя-значение" выполняется в соответствии с опцией DPDF <GO> от терминала Bloomberg. Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Исторические данные Bloomberg, возвращенные как числовой массив, таблица или расписание. Тип данных исторических данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта подключения. Первый столбец (или поле) в исторических данных содержит дату. Остальные столбцы содержат требуемые поля данных.

Для получения дополнительной информации о данных смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.

Список безопасности, возвращенный как массив ячеек из векторов символов для соответствующих ценных бумаг в s. Содержимое sec идентичны по значению и порядку s. Вы можете вернуть ценные бумаги с любым из следующих идентификаторов:

  • buid

  • cats

  • cins

  • common

  • cusip

  • isin

  • sedol1

  • sedol2

  • sicovam

  • svm

  • ticker (по умолчанию)

  • wpk

Совет

  • Для повышения эффективности добавьте файл Bloomberg blpapi3.jar в статический Java MATLAB® путь класса путем изменения файла $MATLAB/toolbox/local/javaclasspath.txt. Для получения дополнительной информации о статическом пути класса Java, смотрите Статический путь.

  • Проверить данные и доступность полей можно с помощью Bloomberg Excel® Надстройка.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2010a

Документация по Datafeed Toolbox

Поддержка