Исторические данные для соединения с Bloomberg V3
возвращает исторические данные для списка безопасности d
= history(c
,s
,f
,fromdate
,todate
)s
и объект соединения c
для полей f
для дат fromdate
через todate
. Строки дат могут быть введены в любом формате, распознаваемом MATLAB®. sec
- список безопасности, который отображает порядок возвращаемых данных. Данные о возврат d
отсортировано, чтобы соответствовать входу s
.
Во-первых, создайте Bloomberg® Подключение к рабочему столу. Затем извлеките дневную цену закрытия для обеспечения в область значений дат.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE® использование bpipe
.
Получите ежедневную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года для IBM® безопасность.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',... '8/01/2010','8/10/2010')
d = 734352.00 123.55 734353.00 123.18 734354.00 124.03 734355.00 124.56 734356.00 123.58 734359.00 125.34 734360.00 125.19 sec = 'IBM US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 декабря 2010 года для безопасности IBM.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',... '8/01/2010','12/10/2010','monthly')
d = 734360.00 125.19 734391.00 121.53 734421.00 131.85 734452.00 139.78 734482.00 138.13 sec = 'IBM US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 декабря 2010 года для безопасности IBM в американской валюте 'USD'
.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',... '8/01/2010','12/10/2010','monthly','USD')
d = 734360.00 125.19 734391.00 121.53 734421.00 131.85 734452.00 139.78 734482.00 138.13 sec = 'IBM US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежемесячные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте. Задайте значения периода, чтобы настроить возвращенные данные.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите ежемесячную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года для безопасности IBM в американской валюте. Значения периода 'monthly'
, 'actual'
, и 'all_calendar_days'
задает возврат фактических ежемесячных данных для всех календарных дней. Значение периода 'nil_value'
задает заполнение отсутствующих значений данных NaN
.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',... '8/01/2010','8/01/2011',{'monthly','actual',... 'all_calendar_days','nil_value'},'USD')
d = 734351.00 128.40 734382.00 125.77 734412.00 135.64 734443.00 143.32 734473.00 144.41 734504.00 146.76 734535.00 163.56 734563.00 159.97 734594.00 164.27 734624.00 170.58 734655.00 166.56 734685.00 174.54 734716.00 180.75 sec = 'IBM US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежедневные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите цены в американской валюте. Используйте аргументы пары "имя-значение" для корректировки цен.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите ежедневную цену закрытия с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года для безопасности IBM в валюте США 'USD'
. Цены скорректированы на нормальные денежные средства и разделения.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE',... '8/01/2010','8/10/2010','daily','USD',... 'adjustmentNormal',true,... 'adjustmentSplit',true)
d = 734352.00 123.55 734353.00 123.18 734354.00 124.03 734355.00 124.56 734356.00 123.58 734359.00 125.34 734360.00 125.19 sec = 'IBM US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките ежедневные цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите безопасность с помощью номера CUSIP и источника цены.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите ежедневную цену закрытия с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года для безопасности, указанной с номером CUSIP /cusip/459200101
и с источником ценообразования BGN
.
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце.
d = history(c,'/cusip/459200101@BGN','LAST_PRICE',... '01/01/2012','01/01/2013')
d = 734871.00 180.69 734872.00 179.96 734873.00 179.10 ...
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем извлеките цены закрытия для обеспечения в область значений дат. Укажите даты для области значений в международном формате даты.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Верните цену закрытия на указанные даты в международном формате для 'MSFT@BGN US Equity'
безопасности.
stDt = datenum('01/06/11','dd/mm/yyyy'); endDt = datenum('01/06/12','dd/mm/yyyy'); [d,sec] = history(c,'MSFT@BGN US Equity','LAST_PRICE',... stDt,endDt,{'previous_value','all_calendar_days'})
d = 734655.00 22.92 734656.00 22.72 734657.00 22.42 ... sec = 'MSFT@BGN US Equity'
d
содержит числовое представление даты в первом столбце и цену закрытия во втором столбце. sec
содержит имя безопасности IBM.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Сначала создайте соединение с Рабочим Столом. Затем получите медианную прибыль на акцию для обеспечения в область значений дат. Задайте переопределяющее поле и значение.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Кроме того, вы можете подключиться к Серверу Bloomberg с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE с использованием bpipe
.
Получите медианную предполагаемую прибыль на акцию для AkzoNobel® с 1 октября 2010 года по 30 октября 2010 года. При указании полей переопределения Bloomberg используйте вектор символов 'overrideFields'
. The overrideFields
аргумент должен быть n
-by- 2
массив ячеек, где первый столбец является полем переопределения, а второй - значением переопределения.
d = history(c,'AKZA NA Equity', ... 'BEST_EPS_MEDIAN',datenum('01.10.2010', ... 'dd.mm.yyyy'),datenum('30.10.2010','dd.mm.yyyy'), ... {'daily','calendar'},[],'overrideFields', ... {'BEST_FPERIOD_OVERRIDE','BF'})
d = 734412.00 3.75 734415.00 3.75 734416.00 3.75 ...
d
возвращает числовое представление даты в первом столбце и медианную предполагаемую прибыль на акцию во втором столбце.
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg ®, а затем получите цены закрытия для исторической области значений дат. The history
функция возвращает данные для дат как datetime
массив.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Также можно подключиться к серверу Bloomberg Server с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE ® с использованием bpipe
.
Верните данные как таблицу путем установки DataReturnFormat
свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, history
функция возвращает данные как числовой массив.
Даты возврата как datetime
массив путем установки DatetimeType
свойство объекта подключения. В этом случае таблица содержит даты в переменных, которые datetime
массивы.
c.DataReturnFormat = 'table'; c.DatetimeType = 'datetime';
Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Получите исторические цены закрытия IBM ® с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года. d
- таблица, содержащая даты как datetime
массив.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE', ... '8/01/2010','8/10/2010')
d = 7×2 table DATE LAST_PRICE ___________ __________ 02-Aug-2010 130.76 03-Aug-2010 130.37 04-Aug-2010 131.27 05-Aug-2010 131.83 06-Aug-2010 130.14 09-Aug-2010 132.00 10-Aug-2010 131.84 sec = 1×1 cell array {'IBM US Equity'}
Даты доступа в возвращенных данных.
d.DATE
ans = 7×1 datetime array 02-Aug-2010 03-Aug-2010 04-Aug-2010 05-Aug-2010 06-Aug-2010 09-Aug-2010 10-Aug-2010
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
Создайте соединение Bloomberg ®, а затем получите цены закрытия для исторической области значений дат. The history
функция возвращает данные как timetable
.
Создайте соединение Bloomberg.
c = blp;
Также можно подключиться к серверу Bloomberg Server с помощью blpsrv
или Bloomberg B-PIPE ® с использованием bpipe
.
Верните данные как timetable
путем установки DataReturnFormat
свойство объекта подключения. Если вы не задаете это свойство, history
функция возвращает данные как числовой массив.
c.DataReturnFormat = 'timetable';
Измените формат отображения возвращенных данных для валюты.
format bank
Получите исторические цены закрытия IBM ® с 1 августа 2010 года по 10 августа 2010 года. d
является timetable
который содержит даты в первом столбце.
[d,sec] = history(c,'IBM US Equity','LAST_PRICE', ... '8/01/2010','8/10/2010')
d = 7×1 timetable DATE LAST_PRICE ___________ __________ 02-Aug-2010 130.76 03-Aug-2010 130.37 04-Aug-2010 131.27 05-Aug-2010 131.83 06-Aug-2010 130.14 09-Aug-2010 132.00 10-Aug-2010 131.84 sec = 1×1 cell array {'IBM US Equity'}
Даты доступа в возвращенных данных.
d.DATE
ans = 7×1 datetime array 02-Aug-2010 03-Aug-2010 04-Aug-2010 05-Aug-2010 06-Aug-2010 09-Aug-2010 10-Aug-2010
Закройте соединение с Bloomberg.
close(c)
s
- Список безопасностиСписок безопасности, заданный как вектор символов или строковый скаляр для одной ценной бумаги или массива ячеек с векторами символов или строковых массивов для нескольких ценных бумаг. Можно задать систему безопасности по имени или CUSIP, а также с источником цены или без него.
Типы данных: char
| cell
| string
f
- Поля данных BloombergПоля данных Bloomberg, заданные как вектор символов, строковый скаляр, массив ячеек векторов символов или строковых массивов. Векторы символов или строка обозначает одно имя поля данных Bloomberg. Массив ячеек из векторов символов или строковых массивов обозначает несколько имен полей данных Блумберга. Для получения дополнительной информации о полях, которые вы можете задать, смотрите Руководство разработчика API Bloomberg с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Пример: {'LAST_PRICE';'OPEN'}
Типы данных: char
| cell
| string
period
- Периодичность'daily'
| 'weekly'
| 'monthly'
| 'quarterly'
| ...Периодичность, заданная в качестве одного из этих значений для обозначения возвращаемых данных. Для задания нескольких значений используйте массив ячеек. Для примера, когда period
установлено в {'daily','all_calendar_days'}
, history
возвращает ежедневные данные за все календарные дни и сообщает о отсутствующих данных следующим NaN
s. Когда period
установлено в 'active_days_only'
, history
возвращает данные с использованием периодичности по умолчанию только для активных торговых дней. Периодичность по умолчанию зависит от безопасности. Если о безопасности сообщается на ежемесячном базисный, периодичность по умолчанию является ежемесячной. В этих таблицах показаны значения для period
.
Для определения периодичности возвращаемых данных смотрите эту таблицу.
Значение | Описание |
---|---|
'daily' |
Возвращает данные за каждый день. |
'weekly' |
Возвращает данные за каждую неделю. |
'monthly' |
Возвращает данные за каждый месяц. |
'quarterly' |
Возвращает данные за каждый квартал. |
'semi_annually' |
Возвращает данные раз в полгода. |
'yearly' |
Возвращает данные за каждый год. |
Дата привязки - это дата, к которой связаны все другие отчетные даты. Для определения даты привязки см. эту таблицу.
Значение | Описание |
---|---|
'actual' |
Спецификация даты якоря на фактическую дату. Для этой функции, для периодичностей, отличных от ежедневных, Если период еженедельный, и |
'calendar' |
Спецификация даты якоря для календарного года. |
'fiscal' |
Спецификация даты привязки для финансового года. |
'none' |
Не указывайте дату привязки. |
Чтобы задать данные возврата для конкретных дней, смотрите эту таблицу.
Значение | Описание |
---|---|
'non_trading_weekdays' | Возвращает данные для всех рабочих дней. |
'all_calendar_days' | Возвращает данные за все календарные дни. |
'active_days_only' | Возврат данных только для активных торговых дней. |
Чтобы указать, как заполнить отсутствующие значения, смотрите эту таблицу.
Значение | Описание |
---|---|
'previous_value' | Заполните отсутствующие значения предыдущими значениями для дат без торговой операции для обеспечения. Если предыдущего значения нет в месяце перед fromdate эта функция сохраняет отсутствующие значения. |
'nil_value' | Заполните отсутствующие значения NaN для дат без торговой деятельности для обеспечения. |
Типы данных: char
| cell
currency
- ВалютаВалюта, заданная как вектор символов или строковый скаляр для обозначения ISO® код валюты возвращенных данных. Для примера, чтобы определить выход стоимости денег в американской валюте, используйте USD
для этого аргумента.
Типы данных: char
| string
fromdate
- Дата началаДата начала для исторических данных, заданная как двойной скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime
массив. Можно задать даты в любом из форматов, поддерживаемых datestr
и datenum
которые показывают год, месяц и день.
Типы данных: datetime
| double
| char
| string
todate
- Дата окончанияДата окончания для исторических данных, заданная как двойной скаляр, вектор символов, строковый скаляр или datetime
массив. Можно задать даты в любом из форматов, поддерживаемых datestr
и datenum
которые показывают год, месяц и день.
Типы данных: datetime
| double
| char
| string
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value
аргументы. Name
- имя аргумента и Value
- соответствующее значение. Name
должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN
.
'adjustmentNormal',true
'overrideFields'
- Переопределение полейПереопределите поля, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'overrideFields'
и n
-by- 2
массив ячеек. Первый столбец массива ячеек является полем переопределения, а второй - значением переопределения.
Пример: 'overrideFields',{'IVOL_DELTA_LEVEL','DELTA_LVL_10';'IVOL_DELTA_PUT_OR_CALL','IVOL_PUT';'IVOL_MATURITY','MATURITY_1STM'}
Типы данных: cell
'adjustmentNormal'
- Историческая нормальная корректировка ценИсторическая нормальная корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentNormal'
и логический, чтобы отражать:
Регулярные наличные
Временный
1-й Временный
2-й Временный
3-й Временный
4-й Временный
5-й интервал
Доход
Предполагаемый
Партнерское распределение
Финал
Проценты на капитал
Распределение
Разделенный пропорционально
Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: logical
'adjustmentAbnormal'
- Историческая ненормальная корректировка ценИсторическая ненормальная корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentAbnormal'
и логический, чтобы отражать:
Специальные наличные
Ликвидация
Прирост капитала
Долгосрочный прирост капитала
Краткосрочный прирост капитала
Мемориал
Возврат капитала
Погашение прав
Разное
Возврат премии
Погашение привилегированных прав
Доходы/Права
Поступления/Акции
Выручка/гарантия
Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: logical
'adjustmentSplit'
- Историческое разделение цен или регулировка объемаИсторическое разделение цен или регулирование объема, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentSplit'
и логический, чтобы отражать:
Спин-оффы
Разделение/консолидация запасов
Акции Дивиденды/Бонус
Предложения/права на права
Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: logical
'adjustmentFollowDPDF'
- Корректировка цен за прошлые периодыИсторическая корректировка цены, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'adjustmentFollowDPDF'
и логический. Установка этой пары "имя-значение" выполняется в соответствии с опцией DPDF <GO> от терминала Bloomberg. Для получения дополнительной информации об этих дополнительных парах "имя-значение" смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
Типы данных: logical
d
- Исторические данные BloombergИсторические данные Bloomberg, возвращенные как числовой массив, таблица или расписание. Тип данных исторических данных зависит от свойств DataReturnFormat и DatetimeType объекта подключения. Первый столбец (или поле) в исторических данных содержит дату. Остальные столбцы содержат требуемые поля данных.
Для получения дополнительной информации о данных смотрите руководство Bloomberg API Developer's Guide с помощью опции WAPI <GO> от терминала Bloomberg.
sec
- Список безопасностиСписок безопасности, возвращенный как массив ячеек из векторов символов для соответствующих ценных бумаг в s
. Содержимое sec
идентичны по значению и порядку s
. Вы можете вернуть ценные бумаги с любым из следующих идентификаторов:
buid
cats
cins
common
cusip
isin
sedol1
sedol2
sicovam
svm
ticker
(по умолчанию)
wpk
Для повышения эффективности добавьте файл Bloomberg blpapi3.jar
в статический Java MATLAB® путь класса путем изменения файла $MATLAB/toolbox/local/javaclasspath.txt
. Для получения дополнительной информации о статическом пути класса Java, смотрите Статический путь.
Проверить данные и доступность полей можно с помощью Bloomberg Excel® Надстройка.
blp
| close
| getdata
| realtime
| timeseries
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.