Exponenta Banner
exponenta event banner

history

Извлечение исторических данных Quandl

Свернуть все на странице

Синтаксис

d = history(c,s)
d = history(c,s,startdate,enddate)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN)

Описание

пример

d = history(c,s) извлекает Quandl® исторические данные с использованием соединения Quandl и безопасности.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate) также задает область значений дат для извлеченных исторических данных.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity) также определяет периодичность извлечения исторических данных.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN) также задает параметры веб-сервиса запроса как одну или несколько пар аргументов имя-значение.

Примеры

свернуть все

Используйте подключение Quandl для извлечения исторических данных для безопасности в пределах доступной области значений дат для указанной безопасности.

Создайте соединение Quandl с помощью ключа Quandl API.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey)
c = 

  quandl with properties:

    TimeOut: 100

c является quandl объект соединения с TimeOut свойство. The TimeOut свойство задает ожидание до 100 секунд для возврата исторических данных перед отменой запроса.

Настройте формат отображения для отображения валюты.

format bank

Извлечение исторических данных для CHRIS/ASX_WM2 безопасность в пределах доступной области значений дат для безопасности. Эта гарантия обеспечивает исторические будущие цены на восточно-австралийские фьючерсы на пшеницу, непрерывный контракт № 2. Заданная безопасность указывает периодичность по умолчанию (в данном случае ежедневно). d является расписанием с временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
d = history(c,s);

Отображение первых нескольких строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    28-Apr-2018          294.00      
    27-Apr-2018          294.00      
    26-Apr-2018          294.00      
    25-Apr-2018          287.00      
    24-Apr-2018          287.00      
    23-Apr-2018          289.50      
    21-Apr-2018          291.00      
    20-Apr-2018          291.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте соединение Quandl для извлечения исторических данных для безопасности в заданной области значений дат.

Создайте соединение Quandl с помощью ключа Quandl API.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения для отображения валюты.

format bank

Извлечение исторических данных для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 года по 31 марта 2018 года. Эта гарантия обеспечивает исторические будущие цены на восточно-австралийские фьючерсы на пшеницу, непрерывный контракт № 2. Заданная безопасность указывает периодичность по умолчанию (в данном случае ежедневно). d является расписанием с временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
d = history(c,s,startdate,enddate);

Отображение первых нескольких строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    31-Mar-2018          277.50      
    30-Mar-2018          277.50      
    29-Mar-2018          277.50      
    28-Mar-2018          278.50      
    27-Mar-2018          278.00      
    26-Mar-2018          278.50      
    24-Mar-2018          280.00      
    23-Mar-2018          280.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте соединение Quandl для извлечения исторических данных для безопасности в указанной области значений дат и с использованием указанной периодичности.

Создайте соединение Quandl с помощью ключа Quandl API.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения для отображения валюты.

format bank

Извлечение исторических данных для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 года по 31 марта 2018 года. Эта гарантия обеспечивает исторические будущие цены на восточно-австралийские фьючерсы на пшеницу, непрерывный контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. d является расписанием с временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity);

Отображение исторических цен.

d
d =

  5×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          277.50      
    25-Mar-2018          280.00      
    18-Mar-2018          281.50      
    11-Mar-2018          279.50      
    04-Mar-2018          283.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте соединение Quandl для извлечения исторических данных для безопасности в заданной области значений дат. Возврат данных с еженедельной периодичностью и преобразованием цен.

Создайте соединение Quandl с помощью ключа Quandl API.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения для отображения валюты.

format bank

Извлечение исторических данных для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 года по 31 марта 2018 года. Эта гарантия обеспечивает исторические будущие цены на восточно-австралийские фьючерсы на пшеницу, непрерывный контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. Преобразуйте исторические данные о цене путем вычисления изменения процента строка/строка. Задайте вычисление с помощью аргумента имя-значение "transform" с "rdiff" значение. d является расписанием с временем в первой переменной и процентным изменением предыдущей расчетной цены во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity, ...
    "transform","rdiff");

Отображение процентных изменений.

d
d =

  4×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          -0.01       
    25-Mar-2018          -0.01       
    18-Mar-2018           0.01       
    11-Mar-2018          -0.01

Решите купить или продать этот контракт на основе процентных изменений в исторических ценах.

Входные параметры

свернуть все

Quandl-соединение, заданное как quandl объект.

Безопасность, заданная как вектор символов или строковый скаляр.

Пример: "CHRIS/ASX_WM2"

Типы данных: char | string

Дата начала области значений дат, заданная как datetime массив, числовой скаляр, строковый скаляр или вектор символов. По умолчанию датой начала является дата первых доступных исторических данных для заданного s безопасности.

Если вы задаете enddate входной параметр, тогда необходимо задать startdate входной параметр.

Пример: datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737121

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата окончания области значений дат, заданная как datetime массив, числовой скаляр, строковый скаляр или вектор символов. По умолчанию конечная дата является датой последних доступных исторических данных для заданного s безопасности.

Если вы задаете startdate входной параметр, тогда необходимо задать enddate входной параметр.

Пример: datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737181

Типы данных: double | char | string | datetime

Периодичность, заданная как одно из следующих значений:

  • 'daily'

  • 'weekly'

  • 'monthly'

  • 'quarterly'

  • 'annual'

Можно задать эти значения как вектор символов или строковый скаляр.

Периодичность по умолчанию зависит от заданной s безопасности.

Веб-сервис параметры запроса, заданные как одна или несколько пар аргументов имя-значение. A QueryName аргумент является вектором символов или строковым скаляром, который задает имя параметра запроса. A QueryValue аргумент является вектором символов или строковым скаляром, который задает значение параметра запроса.

В этой таблице описываются допустимые имена и значения аргументов имя-значение. Имя задается с помощью вектора символов или строкового скаляра.

ИмяОписаниеЗначениеЗначение по умолчаниюТип данных значения
"limit"

Количество возвращаемых строк

nВозврат всех строк данныхвектор символов, строковый скаляр или числовой скаляр
"column_index"

Индекс столбца исторических данных Quandl для возврата

nВозврат всех столбцов исторических данных Quandlвектор символов, строковый скаляр или числовой скаляр
"order"

Сортировка порядка для дат в возвращенных данных

"asc" или "desc"

"desc"вектор символов или строковый скаляр
"transform"

Примененный расчет на возвращенных данных

Значения и их описание см. в следующей таблице"none"вектор символов или строковый скаляр

Эта таблица описывает значения для "transform" аргумент имя-значение.

ЗначениеОписание
"none"

Никаких вычислений по возвращенным данным

"diff"

Изменение строки на строке

"rdiff"

Изменение процента строк на строках

"rdiff_from"

Последнее значение в процентах с шагом

"cumul"

Совокупная сумма

"normalize"

Масштабная серия начинается с 100

Пример: "limit",10 ограничивает возвращенные данные 10 строками.

Пример: "transform","diff" вычисляет изменение строки на строке для возвращенных исторических данных.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Quandl исторические данные, возвращенные как расписание или matlab.net.http.ResponseMessage объект.

Если запрос исторических данных успешен, history функция возвращает данные как расписание. Расписание содержит время в первой переменной. Последующие переменные в расписании соответствуют возвращенным данным. Переменные возвращенных данных зависят от заданной s безопасности.

Если запрос исторических данных неудачен, history функция возвращает сообщение об ошибке в matlab.net.http.ResponseMessage объект. Для получения доступа к сообщению об ошибке см. раздел «Доступ к сообщениям об ошибке Quandl».

См. также

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2018b

Документация по Datafeed Toolbox

Поддержка