timeseries

История такта из внутридневных данных Refinitiv

Свернуть все на странице

Синтаксис

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate)
d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate,interval)

Описание

пример

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate) возвращает внутридневные данные с помощью:

  • Такт из объекта Refinitiv™ соединения

  • Рефинитивные ценные бумаги (для примера, Reuters® Коды КИПиА или RIC)

  • Внутридневные поля Refinitiv

  • Дата начала для начала внутридневной области значений дат

  • Дата окончания для окончания внутридневной области значений дат

пример

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate,interval) использует значение агрегирования для внутридневных данных.

Примеры

свернуть все

Используйте соединение Tick History для извлечения внутридневных данных для одной безопасности.

Создайте Tick History из соединения Refinitiv с помощью имени пользователя и пароля. Внешний вид объекта соединения c в MATLAB® рабочая область указывает на успешное подключение.

username = 'username';
password = 'password';
c = trth(username,password);

Извлечение внутридневных данных для IBM® безопасность. Использование timeseries функция, извлеките время обмена, цену и объем с 6 ноября 2017 года по 7 ноября 2017 года.

sec = ["IBM.N","Ric"];
fields = ["Trade - Exchange Time";"Trade - Price";"Trade - Volume"];
startdate = datetime('11/06/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
enddate = datetime('11/07/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate);

Отображение первых трех строк внутридневных данных.

head(d,3)
ans =

  3×7 timetable

            Time             x_RIC         Domain        GMTOffset     Type       Price      Volume          ExchTime      
    ____________________    _______    ______________    _________    _______    ________    ______    ____________________

    06-Nov-2017 05:31:02    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    ''            NaN     '05:31:02.949873100'
    06-Nov-2017 14:30:10    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    '151.68'    69819     '14:30:10.077000000'
    06-Nov-2017 14:30:10    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Trade'    '151.66'        2     '14:30:10.094000000'

d является расписанием, которое содержит следующие переменные:

  • Дата и время транзакции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса GMT

  • Тип транзакции

  • Цена

  • Объем

  • Время обмена

Используйте соединение Tick History для извлечения внутридневных данных для двух ценных бумаг, агрегированных в 1-часовые интервалы.

Создайте Tick History из соединения Refinitiv с помощью имени пользователя и пароля. Внешний вид объекта соединения c в рабочем пространстве MATLAB указывает на успешное подключение.

username = 'username';
password = 'password';
c = trth(username,password);

Извлечение внутридневных данных для IBM и Ford Motor Company® ценные бумаги. Использование timeseries функция, извлеките открытые, высокие, низкие и последние цены с 6 ноября 2017 года по 7 ноября 2017 года. Агрегируйте внутридневные данные в 1-часовые интервалы.

sec = ["IBM.N","Ric";"F.N","Ric"];
fields = ["Open";"High";"Low";"Last"];
startdate = datetime('11/06/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
enddate = datetime('11/07/2017','InputFormat','MM/dd/yyyy');
interval = 'OneHour';

d = timeseries(c,sec,fields,startdate,enddate,interval);

d является расписанием, которое содержит 66 строк агрегированных внутридневных данных. Первые 33 строки содержат данные по безопасности Ford Motor Company. Последние 33 строки содержат данные для безопасности IBM.

Отображение трех строк агрегированных внутридневных данных Ford Motor Company.

d(15:17,:)
ans =

  3×8 timetable

            Time            x_RIC        Domain        GMTOffset          Type          Open     High      Low     Last 
    ____________________    _____    ______________    _________    ________________    _____    _____    _____    _____

    06-Nov-2017 14:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.34    12.43    12.31    12.38
    06-Nov-2017 15:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.38    12.38    12.32    12.32
    06-Nov-2017 16:00:00    'F.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    12.32    12.34    12.30    12.30

Отображение трех строк агрегированных внутридневных данных IBM.

d(48:50,:)
ans =

  3×8 timetable

            Time             x_RIC         Domain        GMTOffset          Type           Open      High      Low       Last 
    ____________________    _______    ______________    _________    ________________    ______    ______    ______    ______

    06-Nov-2017 14:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    151.68    151.81    151.01    151.12
    06-Nov-2017 15:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    151.13    151.36    150.53    150.78
    06-Nov-2017 16:00:00    'IBM.N'    'Market Price'      '-5'       'Intraday 1Hour'    150.78    150.89    150.47    150.63

d является расписанием, которое содержит следующие переменные:

  • Дата и время транзакции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса GMT

  • Тип агрегации

  • Открытая цена

  • Высокая цена

  • Низкая цена

  • Последняя цена

Входные параметры

свернуть все

History from Refinitiv connection, задается как объект соединения, созданный с помощью trth.

Безопасность, заданная как N-by-2 строковый массив или массив ячеек из векторов символов. Первый столбец строковых массивов или массива ячеек идентифицирует безопасность. Второй столбец определяет тип безопасности (для примера, кода инструмента Reuters или RIC).

Пример: ["IBM.N","Ric"]

Типы данных: string | cell

Поля, заданные как строковые массивы или массив ячеек из векторов символов. Задайте Refinitiv внутридневные поля, чтобы получить внутридневные данные. Вы можете искать поля в MyRefinitiv.

Пример: ["Trade - Exchange Time";"Trade - Price"]

Типы данных: string | cell

Дата начала области значений дат, заданная как datetime массив, строковый скаляр, вектор символов или числовой скаляр.

Пример: datetime('yesterday')

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата окончания области значений дат, заданная как datetime массив, строковый скаляр, вектор символов или числовой скаляр.

Пример: datetime('today')

Типы данных: double | char | string | datetime

Интервал агрегации, заданный как одно из следующих значений:

  • 'OneSecond'

  • 'FiveSeconds'

  • 'OneMinute'

  • 'FiveMinutes'

  • 'TenMinutes'

  • 'FifteenMinutes'

  • 'OneHour'

Задайте эти значения как векторы символов или строковые скаляры.

Выходные аргументы

свернуть все

Внутридневные данные, возвращенные как расписание с этими переменными:

  • Дата и время транзакции

  • РИК

  • Область

  • Смещение часового пояса GMT

  • Тип транзакции

Другие переменные в d включить указанные поля в fields входной параметр.

См. также

|

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2018a

Документация по Datafeed Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте