Описание

Блок Modified Covariation AR Estimator использует модифицированный метод ковариации, чтобы соответствовать авторегрессионной (AR) модели входным данным. Этот метод минимизирует ошибки прямого и обратного предсказания в смысле наименьших квадратов. Вход является системой координат последовательных временных выборок, который принимается как выход системы AR, управляемой белым шумом. Блок вычисляет нормированную оценку системных параметров AR, A(z), независимо для каждого последующего входа.

Вы задаете порядок, p, полнополюсной модели в параметре Estimation order. Чтобы гарантировать действительный выход, вы должны задать параметр Estimation order, чтобы быть меньше или равным двум третям длины входного вектора.

Порт выхода, маркированный A, выходами нормированную оценку коэффициентов модели AR в нисходящих степенях z.

[1 a(2) ... a(p+1)] 

Скалярный коэффициент усиления, G, выводится из порта выхода с меткой G.

Блок Burg AR Estimator страницы с описанием для сравнения блока Burg AR Estimator, Ковариации AR Estimator, изменённой Ковариации AR Estimator и блоков Yule-Walker AR Estimator.

Параметры

Ссылки

Кей, С. М. Современная спектральная оценка: теория и применение. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1988.

Марпл, С. Л., младший, Цифровой спектральный анализ с применением. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1987.

Поддерживаемые типы данных

Тип выходных данных совпадает с типом входных данных.

См. также