В AR- модели порядка <reservedrangesplaceholder2>, выход тока является линейной комбинацией выходов прошлого p плюс вход белого шума. Веса на p прошлых выходах минимизируют среднюю квадратную ошибку предсказания авторегрессии.
Пусть y (n) - широкомасштабный стационарный случайный процесс, полученный путем фильтрации белого шума отклонения, e с системной функцией A (z). Если Py (ejω) - спектральная плотность степени y (n), затем
Поскольку модифицированный метод ковариации характеризует входные данные с помощью полнополюсной модели, важен правильный выбор порядка модели, p.